Tai ir nedaryk, pritariu.

Dar mane domina mt5. Pastebėjau, kad daug brokerių turi web platformą ir mt4, o mt5 vengia. Gal ten pašalintos tų visų pluginų trukdančių darbą galimybės?

Siaip tai daug pazangos musu forexui kaip tik is ten ir ateina.

Nesiginčysiu. Ir pinigėlio gražaus ten nueina . MetaQuotes, Boston Technologies - rusų kompanijos. mt4 -jų šedevras.

Oi ne. Is pradziu, kai kūre MT5, tai galvojo, kad ji bus populiaresne ir net pakeis MT4. Bet gavosi, kad ji is viso nepopuliari tarp treideriu del savo trukumu. Ir tada vel metaquotes sugrizo prie mt4 tobulinimo.

Visiskai teisingai. Ir PAMM, ir unikalus Gerchiko projektas, ir dar daug visko. O galu gale ir AMTS Solutions darbai, kuriems net nera lygiu vakaruose.

Vakarai, kaip ir bankai tuom neužsiima greičiausiai todėl, kad tas mažmeninis foreksas savotiškas finansinis piratavimas, na kaip lošimo antpirščiais biznis. Nesolidu. Kita vertus, yra daug dalykų, kurie neneša žmogui naudos, pvz. krepšinis.

Bankams, ypac stambiems, tai is viso per menkas ir ribotas biznis zaisti su forex retailu. Be to jie jau dirbtu tik pries klienta, kito varianto jiems nera.

Va čia ir atsakymas Astronautui, kodėl ne visi orderiai įvykdomi.
http://amtssolutions.com/ru/products/settings/
Spėju, brokeris turi dar ir savo prekybos nustatymus. Bliūkšta mano viltis robotuko pagalba paimti visą naujienų spaiką. Suprogramuoti tokį dalyką paprasta kaip 2x2.

Cia yra pats geriausias dalykas treideriui, ka softo kurejai aplamai yra sukure.
O Astronauto atveju tai kol kas neaisku ar EA nusiuncia komandas, ar brokeris ju nevykdo.



Nerealu. Tiksliau neimanomas toks algoritmas ir egzistuoti negali. Suprogramuoti galima beveik viska, jei yra algoritmas nepriklausiantis nuo intuicijos.

Teoriskai (ir praktiskai) yra 2 tipai orderiu kuriuos likvidumo tiekejas priima is brokerio vykdymui.
1.Yra Maket orderis, kuris garantuoja ivykdyma, bet negarantuoja kainos kuria ivykdys.
2.Yra Limit orderis, kuris garantuoja kaina, bet negarantuoja ivykdymo.
Kad paimti "visa naujienu spaika" netinkamas nei pirmas, nei antras vykdymai. Todel nerealus toks algoritmas ir toks robotas.

Gal atsidarant sąskaitą brokerio paprašyti, kad mane iškarto užhedžintų už papildomą mokestį, paaiškinus ką noriu daryti, t.y. sužaisti atviromis kortomis.

Jei tu cia "uzheidzinimu" vadini tavo poziciju perdavima likvidumo tiekiejui, tai gali padaryti daug kas, kad ir tie Admiralai su Prime saskaita. Bet tai neisprendzia "viso naujienu spaiko" paemimo problemu ir aplamai tokios sistemos pelningumo. O apie papildoma mokesti kalbeti is viso nesamone, ir taip jie per daug ima komiso, na jiems cia rupi tik ju interesas. Jei nesikisa i prekyba, tai nors per komisa nukankins.

VMI čia išvis nei prie ko... Finansų rinkos priežiūrą Lietuvoje dabar atlieka Lietuvos Bankas, bet ir tai sunku tikėtis, kad jie knaisiotųsi labai smulkmeniškai...

Tai taip gaunasi, kad roboto nustatymas "max. slippage" yra kaip ir bevertis. Reikia prekiauti pas tokį brokerį, kuris naudoja AMTS solutions (pvz. AdmiralMarkets arba Alpari), tik tada galime tikėtis riboti praslydimus taip, kaip mums reikia. O tai kas tada būna kitais atvejais? Taip išeina, kad praslydimai neribojami, ar ribojami kaip nusprendė brokeris? Bet kažkaip niekur nematau, kad jie teiktų tokią info. Todėl brukštelėjau paklausimus Alpari ir AdmiralMarkets, kas būna, kai jų prekiautojai nesinaudoja šita technologija.

Jei čia visos tavo problemos. Standartinis slippage yra 3 punktai. Robote pasidarai kokį nori. Čia jei norėsi, kad orderis tikrai suveiktų, arba tikrai nepraslystų.
slipp_ea_v.1

"max. slippage" EA nustymuose dabar nieko nereiskia. Manau, kad jis reiskia (arba reiske) pas brokerius kur yra ne "Market vykdymas" o "Instatnt vykdymas".
Tie kas naudoja "AMTS Solutions" technologijas, tai visiskai kitas brokeriu lygis. "Trade Settings" nustatomi per treiderio kabineta, ir "max. slippage" pas EA taip pat nieko nereiks. Ar reikia prekiauti pas toki brokeri? Nezinau. Cia labai priklauso nuo prekybos sistemos. Jei nusistatysi labai maza galima praslydima, tai daug sandoriu bus paprasciausia atmesti. Ju sistemas dar yra labai daug vietos kur tobulunti. Taip pat ir sita praslydimo vykdymo algoritma. Galetu ivesti ir "BID"/ "OFFER" tipo pavedimus, atidetu pavedimu apdirbima rinkos nedarbo metu ir tt. Bet neaisku ar jie atsizvelgs i mano pasiulymus. Greiciausia, kad ne.
Betkokiu atveju, praslydimu tu neapribosi taip "kaip tau reikia". Gali apriboti Entry Market ir atidetus Sell Stop ir Buy Stop pavedimus. Apriboti taip, kad jei praslydimas didesnis nei tavo nurodytas maksimalus, juos atmestu ir neivykdytu. Su poziciju uzdarymo praslydimais priesnuodziu kol kas nera.
Kas buna kitais atvejais? Buna visaip, ir 100 ir 1000 pip praslydimas imanomas.

As kalbu apie standartine MQL funkcija, su kuria yra siunciamos EA komandos brokeriui OrderSend. Cia "slippage" jau nieko nereiskia, jei vykdymas "Market", nesvarbu ka nustatysi.
Jei tu ne apie tai, o apie savo EA algoritma, tai cia jau tik EA programuotojo fantazijos reikalas, koki praslydimo algoritma susigalvoti. Bet vistiek, jei EA sius ne atideta Limit orderi, o Market arba Stop, tai praslydimas jau nepriklausys nuo to EA. Jis priklausys tik nuo brokerio ir rinkos.

TIKRAI GERO FOREX ROBOTO NIEKAS NEPARDUOTŲ.

Tikriausia visi ne kartą esame girdėję šią banalią frazę. Ar toks teiginys yra teisingas? Kokios yra objektyvios priežastys, skatinančios "tikrai gerą" robotą laikyti paslaptyje.
Na, tarkime pavyko sukurti robotą, kuris rodo gerus backtesto rezultatus 10 metų į praeitį. Robotas prekiauja normaliomis rinkos sąlygomis, negaudo staigių judėjimų ir pan. Taigi, neturime pagrindo manyti, kad realioje sąskaitoje jis būtų dirbęs labai jau skirtingai nei backteste. Tai kodėl jo neparduoti ir taip negauti garantuotų pajamų. Čia nesvarstau dėl tokių subjektyvių motyvų, kaip kad pardavinėjimo organizavimas reikštų daug papildomų rūpesčių ir t.t.
Taigi, nors mūsų tariamas robotas rodo gerus backtestus, tačiau tai jau praeitis. Kad jis pelningai dirbs ir ateityje - tikėtina, bet kol kas tai tik prielaida. Tad kodėlgi tos prielaidos nepardavus už realius, o ne vien tik ateityje numanomus pinigus?
Tikriausia žmonės, tvirtinantys, kad "geri robotai" laikomi paslaptyje, mano, kad jį viešai išplatinus, robotas praras efektyvumą. Bet argi tikrai įmanoma su retail'ui pritaikytu robotu pajudinti forex'ą. Ar pagrįsta šita baimė?

"su retail'ui pritaikytu robotu pajudinti forex'ą"

Neimanoma, bet roboto logika gali isplaukt ir toliau nei retailas, jei jis tikrai geras. Negalima platint tikrai geru robotu ir tashkas, ypac jei jis naudoja koki nors visiems mazai zinoma tavo atrasta statistini desninguma. Platink kai nebeveiks, arba platink kol dar veiks, bet tada koncentruokis tik i boto pardavimus, nes be abejones, greiciausiai padarysi daugiau ji pardaves, nei prekiaudamas.

Čia pirmiausi dar reikėtų apibrėžti sąvoką "tikrai geras robotas". Matyt nebus tokio, kuris kiekvieną mėnesį, be nuosmūkių sąskitą stabiliai padidina 5; 10; 20; etc. procentų. Ar imame vertinimui backtesto rezultatus, ar tik realios prekybos? Kiek laiko "tikrai geras" robotas turi dirbti pelningai? Koks tas pelningumas turi būti? Koks toleruotinas smigimas ir kiek ilgai gali trukti stagnacija? Gal, pvz., "tikrai geras" robotas yra tas, kurio koks nors Sharpo rodiklis už pastaruosius 5 ar 15 metų viršija 0,20? Ar tokiu atveju mus domina tik reali prekyba, ar ir backtestas? Nes dabar, kiekviena skirtingai suprantant kas yra tas "tikrai geras" robotas, galima labai lengvai nesusikalbėti.