Autorius: traders.lt, Parašyta: 2018-07-17 17:41.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=27610
Rinkų neramumai, kuriuos sukėlė prekybos konflikto tarp Amerikos ir jos pagrindinių partnerių paaštrėjimas, sąlygojo, kad hedge arba rizikos draudimo fondai pirmąjį šių metų pusmetį patyrė nuostolių.
Remiantis Bloomberg Hedge Fund Database duomenimis, nuo šių metų pradžios minimo tipo fondų vidutinė investicinė grąža yra neigiama ir sudaro 0,33 procento. Pirmą šių metų vasaros mėnesį vidutinė neigiama grąža siekė 0,64 procento, tad buvo panaikintas visas per gegužės mėnesį pasiektas uždarbis.
Šiais metais blogiausius rezultatus pademonstravo tie rizikos draudimo fondai, kurie realizuoja strategiją CTA/managed futures, o tai susiję su dideliu valiutų kursų svyravimu ir sparčiai augančių rinkų silpnumu. Tokio tipo hedge fondai nuo metų pradžios vidutiniškai prarado 4,1 procento lėšų, na o vien birželį neigiama investicinė grąža siekė 0,43 procento.
Bendrai, penkios iš septynių strategijų, kurias stebėjo Bloomberg rizikos draudimo fondo duomenų bazė, per praėjusį mėnesį fiksavo neigiamą investicinę grąžą.
Per pirmus šešis šių metų mėnesius keturių rūšių hedge fondų strategijos sugeneravo teigiamą investicinę grąža, na o trijų - neigiamą. Tuo tarpu autorinio tipo rizikos draudimo fondų vidutinė grąža pirmą vasaros mėnesį buvo teigiama, bet sudarė tik 0,07 procento, tačiau per pirmą pusmetį ji siekė net trylika procentų.