Apie lygius

Kai kas mėgsta prekiauti vienaip ar kitaip naudodamas tam tikrus lygius.

Kokie yra lygiai ? Jų daug, surašysiu juos eilute, kitaip netilps:

1. paprasti monthly pivotai; 2. Paprasti weekli pivotai; 3. paprasti daily pivotai; 4. Woodie monthly pivotai; 5. Woodie weekly pivotai; 6. Woodie daily pivotai; 7. Camarilla monthly ....; 8. Camarilla weekly ...; 9. Camarilla daily ...; 10. Foibonacci monthly ... 11. Fibonacci weekly ...; 12. Fibonacci daily ...; 13. Common sense S/R linijos (ten kur kaina kelis kartus atsimuša) 14. Murrey maths; 15. Monthly trendo fibo retracement; 16. weekly trendo fibo ....; 17. Daily trendo fibo....; 18. Monthly trendo fibo extension; 19. Weekly trendo fibo extension; 20. Daily trendo fibo.....; 20. Monthly trendo fibo expansion; 21. Weekly trendo fibo ....; 22. Daily trendo fibo ....; 23 Eilinės bangos fibo retracement; 24. Eilinės bangos fibo extension; 25 Eilinės bangos fibo expannsion; ....... 26. Fibonacci zones lines ....... ..........

Štai turbūt pagrindiniai lygiai. Be jų yra dar nemažai smulkesnių TF ir "specialių" lygių.

Jeigu sudėtume visus šituos reikšmingus lygius ant grafiko, tai nelabai jau ką ir bepamatytume daugiau, kaip tik skrūvą linijų.

Lygiai neprieštarauja forex filosofijai ir juos galima naudoti treidinimo strategijose.

Esu linkęs manyti, kad lygius galima naudoti kaip pagrindinius indikatorius statant piramides. Kitais atvejais jie turėtų būti tik papildomi indikatoriai, neturintys didelės reikšmės.

kazkaip uzmirsai prie reiksmingu lygiu priskirti ir psichologinius lygius, pvz 1.3000, 1.3400, 1.3700 1.4000...

Realus lygiai yra tie kuriuos nustato rinka, o visas camarilas, kanareles, fibo ir psichologinius tai i siukslyna sumest, apmyzt ir padegt

Na akcijose sakyciau galioja palaikymo lygiai, ir gali islauzt visokius fibo ar eliota, bet forexe...ten jau labiau uz losima skaitau. Nebent stambiai uzeini per makrorodikliu skelbima ir tiek ziniu.

Akcijose ir fjučeriose daug kas kitaip.
Kalbu tik forex filosofijos rėmuose.

O kas ten kitaip?
Aš asmeniškai tiek naftos fjūčersuose, tiek valiutų poroms naudoju vieną ir tą patį grafiko šabloną su lygiai tokiais pat indikatorių ir signalų nustatymais.
Iš TA pusės viskas lygiai taip pat.

Dar dadėsiu, kad C# išsireiškimas

yra kaip pirštu į akį. Receptas ką daryti randasi išsireiškimo pabaigoje

Kiekvienas turim savo sistemą.
Tačiau aš asmeniškai, kai automatiškai perkėliau savo sistemą į fjūčerius, tai gan sistemingai važiavau į minusą

Tada pradėjau studijuoti, kodėl taip yra. Ir pamačiau, kad bent jau mano treidinami NQ, YM, TF ir ES juda kitaip, negu valiutos. Daug aiškinti kas kitaip. Trumpai: kitaip yra judėjimo parametruose. O šiaip aišku - irgi trendai irgi bangos....

Indeksų fjučeriai juda "gražiau" negu forex ir juos treidinti šiaip jau yra lengviau. Bet reikia "persiderinti".

Čia iš mano nedidelės praktikos (fjučeriais treidinau tik pusę metų)

Indeksuose yra įsiūtas tam tikros rūšies suapvalinimas dėl indeksų prigimties. Tai yra keleto ar net keliasdešimtie komponentų vidurkis. Todėl judėjimas atrodo "gražiau" ant intraday TF.
Nuo daily ir didesniuose TF judėjime skirtumo nebesijaučia.
Be to, kaip jau ne vieną kartą esu sakęs, procentinis kainos pokytis valiutų porose yra kur kas mažesnis, negu dažname indekse, fjūčersuose, ar akcijose.
Forekse žudo ne kainos pokytis, o nepamatuotai didelis petys. Ir filosofija...

Na kas kaip moka, kam kokie indikatoriai osciliatoriai ar vejo kryptys padeda tas taip ir treidina, bile kad padetu. Juk visi siti dalykeliai info ima is kainos, apyvartos, atidarymo/uzdarymo kaina ir dar kas nors. Ir vaizdingai nupiesia. As taip suvokiu, kad jej pvz didele banda zmoniu uzsimanys paisyt trenda pagal koki nors elioto fraktala, tada trendas ir eis pagal eliota, jej didele banda sugalvos, kad cia palaikymas ir poto turi kilt, tai taip ir bus. Nebent zaidzia diiideli zaidejai kurie gali sau manipuliuot rinka i kuria nori puse.

.oOo. Yra labai daug visokių skirtumų, ilgai būtų visus juos čia aptarinėti, be to futures ir neįeina į šitą temą.

Taip, kalbu ant intraday, nes treidinti futures ant daily tai man reiktų kokio 100.000 USD acc. Ir taip jau skauda per vienos dienos sesiją prarasti kokius 800 Lt. Viena iš priežasčių, kodėl ta mano strategija ir veikė blogai, - bandžiau gaudyti judesius su itin mažu 160 USD SL.

Kainos pokytis ir aplamai judėjimas forexe daug lėtesnis negu fjučeriuose, pritariu, faktas.

Mano forex filosofija - sėkmingo forex treidinimo pagrindas.

Tai svarbus momentas mano forex filosofijoje ir aš jau esu apie tai ne kartą rašęs. Bet pasikartosiu:
Indikatorius nieko naujo iš esmės nerodo. Tai tas pats kaip kelio ženklas "sankryža" priešais sankryžą. arba "kelio darbai" priešais gatvę, kuri iškasta ir pravažiuoti akivaizdžiai neįmanoma.

Indikatoriai reikalingi patogumui. Pvz. man labai patinka, kai kainai kažkiek pakilus atsiranda rodyklė "buy", o kai kaina kažkiek nukrinta - "sell". Tada labai lengva treidinti: pamatai rodyklę ir dedi orderį. Nereikia galvoti: "ar jau pakankamai ta kaina pakilo, ar dar kiek palaukti"

Po savaitės prekybos rezultatas pliusinis. Piramidę statau, kol neišduoda teigiamo rezultato. Dirbu su 10 majors'ų, kitoms poroms nepalankūs spread'ai. Bendras pastebėjimas - aukštas rizikos laipsnis, pakanka užtaikyti ant rimtesnio rinkos judesio ir galima lengvai palaidoti savaitinį uždarbį. Šitam metodui reikėtų naudoti rytinę prekybą, kai rinka ieško krypties, judesiai būna į abi puses. Šiek tiek pabandžiau apmažinti riziką, imdamas iškart 4 koreliuojančias poras - du long'us ir du short'us. Tokiu būdu 20 "kasdienius" pipsus galima uždirbti iš vėluojančio judesio koreliuojančiose porose.
Išvada - Darriusk ieškosi toliau, nes metodas negarantuos 100 proc. pelningų sesijų, augančio minuso atveju nebūsi tikras, ar toliau rizikuoti ar fiksuoti SL.

Pagal lygius daugiausiai ir prekiauju.Ateities sandoriuose ir Forexe.Man užtenka vieno būkšnio..oOo. kelių lygių sistema ant grafiko imponuoja,bet man per aukštas pilotažas.Jų pavadinimų nežinojau ir nematau jokio reikalo sužinoti.Tai arba studentam įskaitai,arba kokiems nors besiblusinėjantiems teoretikam.Taigi,eina metai po metų,keičiasi instrumento mėnesiai makaliojasi visokie spredai,contango,o tas pats brūkšnys pvz.ant naftos ar EUR/USD grafiko tebeturi didelę jėgą.
Man žymiai svarbiau kaip instrumentas iki to lygio ateina.Trendo pradžioj,pusiaukelėj ar pabaigoj,ar per korekciją.Per kurią sesiją:azijos,europos,amerikos.Netgi kurią amerikonų prekybos valandą.Pagaliau ar tai konkretaus instrumento dienos arba savaitės reikalas.Koks konkrečios dienos naujienų srautas ir t.t.

Dedu pliusą, nes esi vienas iš nedaugelio, kuris ČIA ne tik pliurpia, bet argumentuoja savo mintis realia patirtim.

Su tuo koreliavimu tai matyt būna visaip. Kažkurią dieną ėmiau USDJPY short ir berods AUDJPY long. Abi pozicijos sinchroniškai važiavo į minusą

O va išvada tavo klaidinga: realioje prekyboje nieko neieškosiu, naudosiu ir tobulinsiu šitą sistemą. 100 procentų pelningų sesijų neieškau ir niekada neieškojau. Na, o naujas man idėjas, jei tokių atsiras, žinoma patikrinsiu ant demo. Kaip visada.

Vadinasi naudoji lygius, kuriuos pavadinau kaip 13. common sense S/R
Be to naudoji dar daug papildomos info. Kaip ir sakiau: vien pagal lygius galima tik statyti piramides. Kitokiam treidinimui tai papildomas indikatorius. Tau - lyg ir pagrindinis, bet "ištirpęs" tarp daug papildomos informacijos ir gana subjektyvios. Patirtis.
Įdomu, jei kada pabandytum fbūtent valiutų fjučeriuose surinkti objektyvią info: kiek tavo lygių buvo "teisingų" ir kiek "klaidingų". Įtariu, kad gautum 50/50. Tačiau treiderio patirtis, pozicijų valdymas, daro teigiamą rezultatą tokiomis sąlygomis.
Man, pvz. irgi tereikia, kad treidinimo sistema generuotų 50/50 entry signalus. O jau padaryti ją pelninga galiu kitais būdais

viskas labai paprasta. atidarai toje pacioje poroje buy ir sell dvi pozicijas is karto, ir gauni 50/50 entry pataikymo signalus. ir ne mazdaug 50/50 o tiksliai ir garantuotai tiek. o treidinima pelningu jau padarai "kitais budais". viskas labai paprasta. va cia jau rimta, jau ir kvepia revoliucija treidinime.

Su tokia revoliucija esu kontakte jau keli metai.Tas pats šūdas tik kitoj rankoj.Ir jokios revoliucijos čia nėra.

Neblogai ir taip, bet turėjau omeny ne tai. Reikia, kad sistema generuotų vieną signalą, o ne du ar daugiau vienu metu. Ir reikia, kad to vieno signalo pataikymas būtų 50/50 ilgesnėje serijoje. Ir dar reikia, kad tas pataikymas būtų realus, t.y. įvertinant spredą, slippage, SL, TP. Juk aišku, kad pataikymas su TP 5 pip ir SL 1000 pip bus gal ir 95%.
Vartalioti mano žodžius galima visaip. Tingiu vis aiškinti ir aiškinti, apie ką kalbu.

Nesutinku. Treidinau ir akcijom, ir etf'ais ir išvestiniais bent kelis metus JAV-niekur nėra geresnių bangų ir nuspėjamumo nei forekse. Dar fjučeriai gerom bangom juda, geresnėm nei susieti indeksai(nes indeksai prekiaujasi ne visa parą, dėl ko atsiranda bangos defrakcija, tas pats ir su akcijom)
Dažniausiai atskiros akcijos juda pagal bendrą rinkos kryptį(herdinimas), bet jų judėjimą taip pat gali įtakoti ir veiksniai, nepriklausomi nuo visos bandos nuotaikų kas daro prognozavimą naudojant masių psichologiją sudėtingu arba kartais išvis neįmanomu.

Visai kas kita yra foreksas, kur jokios naujienos neįtakoja bendros krypties ir mikro judesiai naujienų skelbimo metu paskęsta didesnės bangos struktūroje ir yra rinkos "suvalgomi" kaip nereikšmingi didesniam trendui.
Todėl Fx prognozuoti yra žymiai lengviau, kas išvertus reiškia-smarkiai išauga prekybos pelningumas. Be to, prekyba FX yra mažesnės rizikos nei akcijos, fjučeriai ar ĖTF, jau nekalbant apie išvestinius. Jei nori gyventi iš spekuliacijų-tuomet mažiausias galvos skausmas yra FX.

Mhm, kiekvienas kalba apie savo, todėl gaunasi ginčas kas geriau - automobilis ar kompiuteris

FX turbūt lengviau prognozuoti daily TF. Ar bent jau treidinti tai tikrai. Tuo tarpu intraday judesiai futures indeksuose "geresni" negu forex. Gal tai tiesiog kitokia specifika - nelabai daug treidinau futures. Bet mano praktikoje paimti 40 tikų iš indeksų buvo greičiau ir paprasčiau, negu 40 pip iš valiutų. Forex daug lėtesnis negu indeksai ir juda su didesnėm korekcijom. Indeksų fjučerius prognozuoti mažame TF lengviau.