Ilgesnio periodo prekybą irgi reikia testuoti. Čia iškyla dar viena problema - norint, kad testas apimtų pakankamai didelį treidų kiekį, reikia ilgos kotiruočių istorijos. Jei trumpo periodo strategijoms testuoti užtenka poros metų kotiruočių istorijos, dirbant su dieniniais, savaitiniais ar mėnesiniais duomenim, istorija turėtų siekti dešimtmečius.


Aš turbūt, greitai nusibosiu, taip primygtinai piršdamas testavimą . Būna žmonių, kurie paniškai bijo Backtest'ų (nesakau, kad tu, .oOo., priklausai tai grupei), nes bijo pamatyti nuogą tiesą - jog jų sukurta TA strategija nė velnio neveikia. Taip, tiesa yra labai skaudi: mano praktinė patirtis rodo, kad tik apie 1% visų mano testuotų idėjų pasiteisina. Dėl to pilnai suprantu žmones, kurie kaip stručiai kiša galvas į smėlį, nenorėdami matyti realybės.


Vizualiai įmanoma įvertinti kokius 5 treidus, na, maksimum 10... Tačiau toks kiekis tikrai nėra pakankamas padaryti tikslias, statistiškai patikimas, išvadas.

Nebūtina analizę, strategijos formalizavimą bei testavimą, ir automatinę prekybą atlikti su ta pačia platforma. Aišku, idealu, kai viskas yra vienoje vietoje, tačiau galima naudoti ir skirtingus įrankius. Aš pats kartais idėjos testavimą ir automatinę prekybą darau per skirtingas platformas.

Man jau senai buvo keistas oOo poziuris, kad jis naudoja a lot of TA ir neturi jokiu reikalu su backtestais. Kaip isitikint kad tos visos spalvotos linijos realiai duoda tau edge. Gi gali padaryt N treidu grynai ant sekmes, o po to islys yla is maiso.

O kas yra forward testai? Čia testavimas realiam laike su demo, ar tie tikai kaip nors dirbtinai sumodeliuojami? Ir kas ta laiptuota linija (regresija) pas oOo, čia savadarbis indikatorius?

Egis_1974, nenusibosi dėl testavimo
O ko čia mes galų gale susirinkome?
Dėl platformų keitimo. Na nenoriu aš ant M$ dirbti. O tik ten tos kitos platformos. Jeigu daryti backtesta, tai tik ant IRT.
Rudeniop. Jeigu dar jausiu poreikį.

C#, ne panacėja tie backtestai. Nebent psichologiškai ramiau.
Toks senas pažįstamas turėjo gerą įdirbį su EUR/USD, Daugiau niekuo neprekiavo. Čia prieš gerus metus, kai reindžas pardėjo drąstiškai mažėti, pradėjo tirpti jo įdirbis. Kaina TP nebepasiekia, geriausiu atveju per įėjimo kainą gauna stopa, o tai ir nespėjęs dar stopas pasislinkti...
Sakau jam - reindžai maži, nebedirba tavo automatas. Rinka pasikeitė.
Taip kad...

O tos spalvotos linijos - nematau didelio skirtumo ar jos į sistemą įsiūtos, ar ant ekrano. Kai robotine prekyba prekyba neužsiiminėju.

Taip kad apie spalvotas linijas kalbeti reikia. Be jų nebus ir robotų.

Gerai, pas mane tos laiptuotos kreivės būna didesnio periodo indikatoriaus uždėjimas ant mažesnio periodo grafiko. Gali ten būti ir regresijos brežiama kreivė įdėta. Paprastai parašau kas ir kur.
Šiaip apie regresijos atvaizdavimo būdus gal kada ir paplepėsim.
Regresijos fizikinė prasmė liaudiškai maždaug tokia: visada galime įžvelgti kažkokią tendenciją tarp atsitiktinai išsimėčiusių taškų. O kai atsiranda laiko skalė dar galim ir tos tendencijos kitimą matyti. Taip atsiranda linijinės regresijos kreivė. Kurią aš ir naudoju.

Forward testai nebūtinai atliekami realiam laike ir nebūtinai su Demo. Čia galima išskirti tris Forward testų tipus (pirmąjį tu jau ir pats paminėjai):
1. Testavimas realiame laike su Demo sąskaita;
2. Testavimas realiame laike su Real sąskaita. Nuo įprastinės prekybos skiriasi tuo, kad naudojami minimalūs kiekiai (lotai);
3. Forward testas atliekamas panašiai, kaip ir Backtest'as. Šiuo atveju, visa turima kotiruočių istorija skeliama į dvi dalis. Prekybinės strategijos kūrimas, optimizavimas ir preliminarus testavimas vykdomas su pirmąją (senesne) kotiruočių dalimi, ir tik tada, kai šis etapas baigiamas, pereinama prie virtualaus Forward testo. Kotiruočių dalių proporcijos gali būti įvairios, tačiau nei vieną iš minėtųjų dalių nerekomenduojama imti labai mažą. Santykis 2:1 (istorija skaidoma į tris dalis: 2/3 skiriama vystymui ir optimizavimui, o 1/3 - Forward testui) būtų ganėtinai logiškas pasirinkimas. Naudojant šį Forward testo tipą, labai svarbu pažaboti savo kantrybę ir susilaikyti nuo pagundos pirmame etape naudoti kotiruotes, kurios buvo numatytos Forward testui.


Jau buvo rašyta, kad tai standartinis indikatorius, tik nubrėžtas pagal kito TF duomenis.

"ne panacėja tie backtestai"

Nezinau, nelabai sakyciau teisingas issireiskimas. Backtestas yra statistinis pagrindimas kaip tavo strategija veike praeityje, jeigu per kelis simtus treidu negeneruojamas pliusas praeityje, tai kokia tikimybe kad sistema prades generuot pliusa ateityje ?

Tavo pazistamo atveju - strategijoje neivertintas range. Per backtestus ivairiais TF tas butu islindes, nes istorijoje tokiu drastisku range sumazejimu ne vienas buves. Tada galima daprogramint range parametra i strategija ir vel pradet testus nuo nulio.

Bent jau as taip suvokiu, tik pats siaip irgi automatais neuzsiimu, neturiu tam laiko ir noro...

Bent viename punkte mes su tavim turim tokią pat nuomonę

.oOo. o bus spalvotų linijų, ar tik teorija?

Pasispalvinau savo grafikus linijomis pagal kryptį, svarbą ir laiką, tai dabar nafta labai įdomioje vietoje.

Nett, ir teorija, ir spalvotos linijosiš natūros
Teorija netenka prasmės be praktikos.

Nafta čia per rugpjūčio kontrakto uždarymą iš viso šposus krečia. Per porą dienų spredas tarp Aug ir Sep kontraktų nuo kažkur 60 centų iki 2 dolerių išaugo. Contango.
Šiandien paskutinė Aug prekybos diena.
Nieko šiandien nedarau. Pasižiūrėsiu rytoj koks bus grafikas. Tada ir spręsiu.
Kažkaip čia nuo 15 dienos šio mėnesio visai prieš plauką varo...
Ar nebus tik big big bada-boom netolimoje ateityje.

Man porą dienų iki kontrakto uždarymo būna problematiška su naftos duomenimis. Istoriniai eina jau su rollover, o IB realtime duoda besibaigiantį. Tie 2 doleriai dabar išdarko ilgesnius grafikus.

Tiek backward tiek forward testus geriausia sukt ne per platformą, o per statistinius įrankius. Platformos dažnai iškraipo duomenis, jų kiekis labai ribotas (ypač MT4). Todėl protingiausia gaut data iš gero tiekėjo ir ant to sukt testus.

Lygiai taip pat galima testuot kaip strategija veiktų kitokiom rinkos sąlygom, dirbtinai padidinus/sumažinus svyravimus. Arba elementariausiai paskaičiuot value at risk ir sužiūrėt, kas būtų, jei būtų. Yra daug būdų, kaip optimizuot ne tik testuojamą strategiją, bet ir patį testavimą.

Handrail, turi galvoje Matlab ir kažką panašaus?
Jeigu taip, reikės pažiūrėti koks analogiškas softas ant OSX sukasi. Nesu dirbęs su statistinėmis programomis, bet juk tikriausiai galima pramokti...

Suintrigavot čia mane su tais testais

As Matlab naudoju. Yra daug visokiu skirtingu

Handrail,
dėkui, radau Matlabo tinklapyje info, kad yra Mac OS X versija.
Bandysiu dirbti ta linkme

O tai žvengia čia visi iš manęs...

Neimk taip smarkiai į širdį, mes linkim tau tik gero .
Testavimą galima atlikti ir realiu laiku prekiaujant. Tačiau tam reiktų laaaabai daug laiko - tiesiog, gyvenimas pernelyg trumpas tokiems testams...

Egis_1974, tai aš ir neimu
O dėl laiko - kai Lietuvai atidaviau viską, laiko turiu

Nepergyvenk. Statistinių programų yra daug. tiek mokamų, tiek nemokamų.
Iš nemokamų yra R, PSPP ir t.t. Nekalbant jau apie matematinius paketus kaip Sage.
Jei nori mokamų, SPSS, SAS ir t.t. Iš matematinių yra Matlab, Maple irt.t.
Pasirinkimas didelis, spragas gali užlopyti lengvai.

topl0305, dėkui už programų sąrašą. Kol kas ant Matlab apsistosiu.

Nett,

Įdedu naftos frontalinį su tavo vakar pabraižytais trendais.
Šiandien jau visi duomenų tiekėjai frontaliniu kontraktu laiko Sep.'14 kontraktą, tad, kaip matai pastarųjų dienų vaizdelis kiek kitoks.



Priminsiu, kas nežino, žalios zonos grafike - tai frontalinio kontrakto perėjimo periodas. 14-21 kiekvieno mėnesio kalendorinės dienos.

Gal galima apie ta 1% placiau?

.oOo., ar analizai bus tik CL? Būtų įdomu ir 6E.