O kaip su svyravimais? Jei saskaitoje 1 000 $ ir uzsiperki viena lota, kurio dydis 100 000$, kiek gali sau leisti pralosti? Tu kalbi apie sverta, kuri gali visa laika pasididinti. Bet yra tam tikros ribos - pasididinus sverta iki tam tikro lygio yra 100 % tikimybe, kad po keliu bandymu pralosi. Paskaitom apie tikimybem paremta sverta ir nepradedam isradineti naujo FX investavimo paremto pipsais, o ne %.

Darriusk truputi hiperbolizavo cia, bet is esmes jis teisus. Svertas tiktais aisku proto ribose ne daugiau 1:10 kad nebutu jokio psichologinio spaudimo ir po 1 nesekmingo sandorio depas nesumazetu kokiu 30% =) Paprasciausiai proporcingai sverto didinimui turi but siaurinamas s/l kol prieisi lubas. Tokia tad teorija tik igyvendint praktiskai sunkokai =)

Taip, aš hiperbolizavau. Tik norėjau atkreipti dėmesį, kad kai kas truputį kitaip sudeda akcentus. Aišku, kiekienas randa individualiai savo kelią forex'e. Tačiau turiu labai rimtą pagrindą teigti, kad procentai nėra svarbus darbo efektyvumo kriterijus.
Jei kalbam apie riziką ir jos valdymą, tada procentai, svertas ir kiti kriterijai svarbu, jei kalbam apie darbo efektyvumą, tada ne, nes jau ir taip aišku, kad vadovaujamės bendromis rizikos valdymo taisyklėmis.

Na einu mokytis, nes tikriausiai tik as vienas cia nesugebu investuoti forex'e be svyravimu. Kaip suprantu, jusu visi investavimai tikslus kaip sveicariski laikrodziai - atidarote pozicija, kuri visada juda tiksliai i jusu nuspeta puse ir uzdarote, kai ji jau pasiekia TP. Jokiu svyravimu, jokiu riziku, kaip Treasury bills.
Tada tikrai geriau skaiciuoti pipsais, nes sky is the limit...

"atidarote pozicija, kuri visada juda tiksliai i jusu nuspeta puse ir uzdarote, kai ji jau pasiekia TP"

To ir reikia siekti, aisku 100% spejimo nebus nes kitaip reiskia kad matai ateiti , bet su kuo didesne tikimybe ir pagal tai rinktis sau rizikos lygi, atitinkama ir graza bus. Nebent laikai kad FX kainu judejimas paprasciausias randomas ir vertini ji kaip bet koki kita losima/zaidima. Pats asmeniskai negaliu pasigirt jokiom gerom grazom, turiu minusa, bet bandau pasiekt ta vadinama stabiluma, beda kad kol kas neturiu jam aiskaus strategy, galu gale patirtis dar kukli.

O del 10% grazos per metus, nezinau ar verta tada kist nagus i FX, manyciau per didele rizika tokiam tikslui, juo labiau dar kaip sis krizinis metas su tokiu volatility.

Kafka su 10 procentu per metus galima pasideti terminuota indeli ir galvos nekvarsinti visokiomis rizikomis ir pan. O jei zmogus neturi kada sedeti forexe? Beje del procenteliu. Beje kaip vertinti tuos procentus jei zmogus atliko viena sanderi per menesi, pasieme 20 procentu pelna ir daugiau ta menesi nebeprekiauja. O tie 20 procentu tera 40 doleriu. Rezultatas ispudingas pagal procentus, ne toks ispudingas skaitine israiska. Nors jei taip kiekviena menesi ir turi ne tik 200 procentu bet ir dar daugiau.

Darriusk,
Ok, sudedam taskus ant i. As remiuosi procentais ir standartiniu nuotrypiu, o jus kaip suprantu naudojate pipsus, kurie turi buti stabilus?
Kaip supratau is jusu teiginiu, niekas is jusu negali pasiulyti SD=0, todel svertui yra limitas (kuris yra zemiau nei dangus...). Tai gal griztame prie pasiulyto linko, visada betiname tiek maksimaliai leidzia Kelly kriterijus? Nes jei betiname mazesne suma tai jau neoptimalu, o jei didesne tai tiesiog laukiame kada reiks atsidaryt nauja saskaita.
Gal yra link'as kur nors i paskaitu medziaga? Butu labai idomu paziureti, kaip investuotojai skaiciuoja savo fondo graza pipsais. Literaturos apie tai neuztikau. Beje, kalbant apie sverta - ji galima aptikti vertinant fondu rezultatus arba lyginant kelis fondus, investuotojus, tik neprisimenu kaip

kafka,
Apie fondų gražą ilga tema, tačiau darbo forexe efektyvumui matuoti, arba dar tiksliau sistemos, pagal kurią dirbame, efektyvumui tirti pagrindinis ir svarbiausias parametras yra pelno per treidą vidurkis (average profit per trade), geriausiai, jei matuojamas pipsais. Literatūros apie tai užtiksi be problemų.
Mes kažkiek nesusišnekam, nes Tu akcentuoji tai, kas vadinama money management, aš akcentuoju tai, kas artima temai "pelnas", tiksliau prekybinės sistemos ir darbo su ja efektyvumą, kuris man nepalyginamai svarbesnis, negu pelno procentai. Žodžiu, tartum kalbam kiekvienas sava tema

Intriga. Laukiu nesulaukiu suzinoti, kas siuo metu moka 10% ir galiu nekvarsinti visai galvos del rizikos. O po metu galesiu tom paciom salygom pratesti?
Jei zmogus viena karta i metus investuoja ir uzdirba 20% nematau nieko blogo uzskaityt kaip 20 % metiniu. Tik tada siulyciau palaukti 20 m. ir paziureti ar nuokrypis = 0

As nesu sencejus, bet mano kuklia nuomone, tai as jusu sistema galeciau 'apgauti'. Israsineciau sau OTM call'us siuo metu ir virinciau pelniuka. Aisku iki to laiko kol nepasirodytu 'black swan'... Ziuredamas i prekybos sistema as gal ir susidomeciau vidutiniu pelningumu, bet mane labiau domina - SD, vidurinis uzdarbis, kurtosis, skewness, t-test'as. Paskaiciuoti visa tai pip'sai?


As kalbu apie pelninguma, straipsnis su nuoroda yra apie pelningumo nustatyma, kuri gali pritaikyti kiekvienas treideris. Snekam apie ta pati, tik mano kuklia nuomone geriau tai kas yra by default, o ne isradineti dviracio. Nors gal geriau chebroje skamba kai pasakai, kad siandien pajaminai 100 pipsu, jei kad 0.1%

Tai kad aš apie savo sistemą nieko nesakiau.



Ar didelis skirtumas tarp vidutinio uždarbio ir vidutinio pelningumo ?

OTM call - options treiderių dalykas, kaip jis gali būti pritaikytas forex spot atveju ?

Nėra reikalo toliau vystyti šitos diskusijos, nes jei Tau tinka taip, o man kitaip, tai šiuo atveju nėra problemos.
Aš kalbu truputį apie kitką. Vat kad ir Tavo pvz: gali uždirbti 0.1%, o elementariai padidinęs ppozicijos (ir rizikos) dydį, turėsi 0.2 %. Gi, jei norėsi pasidaryti vietoj 100 pip 200 pip, reikės didelio darbo tobulinant savo prekybos sistemą ir kažin ar pavyks tokį rezultatą gauti.

To kafka


Hi..
Kafka nelabai suprantu ko tu nori cia isgirsti. Jeigu tau nesiseka, tai nereiskia, kad kitiems nesiseka. Kiek suprantu noretum pamatyti tikros pregybos istorija su nerealia ataskaita? Nes tu jau esi nuleides rankas ir sulauzita psichologija. Ir tau reikia vel kabliuko, paskatinti, suteikti vilciu is forex. Ir tu noretum pamatyti to ko pas save niekad nematiai. Tau reikia lyderio kad vestu tave uz rankos forex, suklidus ar perklupus pusiau kiali.
Sneki su ironija lyg 200% per metus butu stebuklas ir tai butu neimanomi dalykai. O jeigu as tau pasakyciau kad 1000% per menesi yra imanona ir tai buvo padaryta. Tu vistiek tuo nepatikesi nes tau pinigai yra nasta. "Vyrinimas" baikesi kai zmogus pasiekia sau tenkinanti rezultata, tai yra kaskoki pinigu kieki kuris pasidaro svarbus, dziuginantis reuzultatas. Tada jis sau uzsideda sunkia psichologinia nasta, nes nebenori prarasti to ko sunkiai uzdirbai. Taip yra pas mane ir pas dauguma kitu, tik nevisi ta turbut supranta. Todel ir nustoja virinti, nes jau yra tenkinatis pelnas ir uztenka, kad ir 100% per metus.
Todel tau mano patarymas, pradek nuo tokios sumos kuri tau butu nesvarbi, nejaustum atsakomibes juos prarandat. Tada pajausi kaip viskas pasikeis
Jeigu ir toliau niekas nesikeicia. Reiskia tu skiri permazai demesio, laiko. Turi permazai patirties arba jos isvis neturi. Jeigu tau nesiseka "virinti"
Turbut sakysi, jeigu toks krutas imesk live histori.
Taip esu krutas kai supratau, kad kievieno zmogaus skirtingi poreikia, lukesciai. O man mano balanso priegus dziugina, ir nenoriu uzsimauti ant kaklo kaskam, kaska atsiskaitinejant. Nes kol esu laisvas tol galiu "virinti".
Live histori yra pilnas internetas ir sustulbinaciais prieaugiais. Tad nepatingek ir paieskok, ir tavo smalsumo ar kokio ten velnio apetitas bus sotus
Temos pavadimas. Koks jus pelnigumas tenkina o ne kiek kaiminas uzdirba. Nes kiek zmoniu tiek ir skirtingu nuomoniu.
Neisizeisk po sito posto, nes nera buten tau skirta. Tai yra mano laisvos mintis, pastebejimai sumestos i viena kruva.
Gero vakaro...

Kafka yra statistas, ir jis prisikabino ne prie 200%, o prie garantuotų 200%. Taip, įmanoma uždirbti 200%, bet tokį rezultatą galima pasiekti tik su milžinišku kintamumu ir ne iš pirmo karto . Iš kitos pusės kafka, juk pats puikiai žinai, kad investavime 100% tikimybių ir 0 standartinio nuokrypio nebūna, net ir su tokiom patikimom investicijomis kaip indėliai ar JAV bondai Taip kad be reikalo čia chebrą remi prie sienos.

mane pilnai tenkintu 192% kaip buvau vienus metus uzvirines

Kredito unijos moka net virs 10 procentu. Visi indeliai yra apdrausti, taigi atgausi bet kuriuo atveju. O kad po metu nepratesi su tom paciom salygom turbut irgi faktas. Niekas nestovi vietoje.
O kam laukti 20 metu? Daugeliui visokie nuokrypiai visiskai neidomus. Ir sitie statistiniai rodikliai yra pliki skaiciai, neatspindys daugelio kitu dalyku, kaip zmogaus psichologija, situacija pasaulyje ir pan. Bet cia beprasmiska gincytis. O jei domina tokia statistika, pasidomek apie Victor Niederhoffer. Nors ir ne 200, bet i metus po 50 procenteliu virino jo fondai. Galima rasti ir kitu daugelio treideriu istorijas su dar ispudingesniais skaiciais.

"kurtosis, skewness, t-test'as"

Ne vieno nezinau ka reiskia ir nelabai idomu, bet kai zmones uzfloodina savo smegenis panasiomis nesamonemis, visokiom teorijom, automatiskai save uzsiprogramuoja loosinimui arba stovejimui ant vietos, nes ispraudzia save i remus ir dar arsiai puola kitus, kurie sako kitaip. FX ir kitose rinkose reikia laikyti "keep it simple" (but not simpler) principa, o ne po kiekvieno looso ar pelno pulti skaiciuoti kurtosis, skewness ir kitas nesamones arba galvoti koks tavo SD bus po 20 metu, gal net gyvas tada nebusi Sakykim statistika sako kad 90-95% traderiu pastoviai pralosia FX rinkoje. Tai tada ziurint bukai statistiskai neapsimoka net prasidet su FX nes tikimybe kad dirbsi pelningai lygi 5-1% ? Gal ir gyvent tada neapsimoka nes statistiskai eidamas per gatve labai rizikuoji

Cia tik mano nuomone, no offense.

regneo,
kuri unija dabar moka>10 %? Uz litus? Kiek as matau, net litais niekas nemoka. Bet, jei litais indelis, tai didele tikimybe (upst, cia chebra nekencia sio zodzio) islieka, kad lita devalvuos. Del indelio draudimo - ar tikrai esi tikras, kad draudimas bus ismoketas. Isivaizduokime toki scenariju - lita devalvuoja, uzsilenkia 50 % uniju, keli bankai, tukstanciai indelininku. 100% tiki, kad indeli atgausi? As turiu tokia menka statistine abejone....

...ir ne tik abejonę, o faktą. Ačiū kafkai už įdomią diskusiją! "Indėliai-apdrausti" yra fikcija, nes indėlių draudimo fondo lėšos yra keliasdešimt kartų mažesnės už padėtų indėlių sumą. Užtektų, kad bankrutuotų SRS ir visas fondas liktų tuščias. Taigi, tas draudimas yra piaras (nebent jūs tikitės, kad Lietuva skolinsis dar kelis milijardus tam, kad Jūs liktumėte patenkinti).

Kafka, o as turiu abejoje kad tuoj pat prasides trecias pasaulinis karas ir zmonija bus nusluota nuo zemes pavirsiaus... Kas butu jei butu. Cia galima prisvaigti labai daug apie tai kokiais scenarijais viskas klostysis. Tokius procentus moka Vilniaus rajono kredito unija. Tereikia nueiti i kredito uniju tinklalapius ir pasiziureti. Laukiat kad bankai bankrutuos, nejuokinkit, Lietuvoje jie puikiai pelnosi is musu ir kvailu istatymu. Kad lita devalvuos, jei Kubiliui kosmarai prisisapnuos arba bus prisigeres iki zemes graibymo, tai tokia tikimybe yra...
O siaip reikia gyventi o amzinai bijoti kas atsitiks po 20 metu. Plius nelabai isivaizduoju ka veiki investuodamas, jei visko bijai. Turbut pinigai uzkasti zemeje, bet juk juos ir gali kazkas be taves iskasti, namuose laikai, tai juos juk gali pavogti ir t.t.

kafka, paskaityk Gogolio "žmogus futlere", ten viskas aiškiai parašyta apie tokius kurie tik bijo kad kas nenutiktu ir kas būtų jeigu būtų....