Įdomu štai kas - ar tikrai pataikymo tikimybė - tiesinė funkcija TP/SL. Kažkaip abejotina.

Dariusk,

Scalpinge visada vadovavausi loginiu išeities tašku , kad svyravimai po 10 pipsų aukštyn-žemyn pasitaiko vidutiniškai 10 kartų dažniau už svyravimus aukštyn-žemyn po 100 pipsų.

Bet nebūtinai kiekvieną kartą EUR/USD pakylant ar nusileidžiant 100 pipsų tie svyravymai įvyksta. Po stiprių naujienų įmanomas vienos krypties judesys ir 100-300 pipsų be jokių svyravymų.

Tačiau vidutiniškai , manau , kad yra būtent taip. 1 pipso svyravymai aukštyn-žemyn irgi yra 10 kartų dažnesni vidutiniškai už 10 pipsų analogiškus svyravymus.

Nesuprantu prie ko cia istoriniai duomenys. I situacija galimai ziureti grynai teoriskai, rezultatas bus tas pats ir praktikoj. Pateikiau programos koda asnkstesniame poste. Imituojamas "random walk", kitaip dar galima pavadint "monte carlo", kaip sako ^la. Nesuprantu ^la isvedziojimu, lygioj vietoj ieskoma sudetingumu.

Tai pateik sprendimo buda vietoj rebusu... Itariu nesusikalbejimas toj vietoj, kad ne apie profit factor kalba eina, o elementaru pataikymo procenta.

Tonis: nu nesunku suprasti, kad bangavimas +/- 2 pip būna dažniau, negu +/- 100
Šita diskusija mane sudomino tik dėl vieno: ar funkcija PT (pataikymo tikimybė) yra tiesinė TP:SL atžvilgiu.
Apibrėžimai "didesnė-mažesnė" manęs nedomina. Aš manau, kad piklausomybė netiesinė.
krabas: bendro pobūdžio dalykai manęs nedomina, mane domina būtent forex. Turi būti ne "random walk", o entry pagal konkrečias sąlygas, sakykim kokį stochastiką ar MACD.

^La, aš į savo assumptioną įtraukiau ir tiesinę priklausomybę. Šiaip nemanau, kad tai yra tiesa. Aišku, imt teoriškai matematiškai visiškai visus svyravimus sudėjus, padalinius padauginus ir atėmus galima gaut, kad kaina juda tiesiškai. Bet tokie skaičiavimai iš serijos "vidutinė Lietuvos šeima turi du su puse vaiko".
Kalbant apie Monte Carlo a.k.a Gamblers Falacy, tai tiesiogiai su random walku siet nelabai reikia. Random Walkas iš EMH labiau kaip ir.. O gambler's falacy tiesiog apie expectationus klaidingus šneka nepriklausomuose įvykiuose. Kaip bebūtų, tas pats random walkas financial marketuose neperseniausiai buvo paneigtas (Non-Random Walk Down the Walk Street). Ir šiaip visos šitos teorijos veikia dideliuose imtyse, kai bandymų skaičius pakankamai didelis (1kk or so). Ir tai, kai veikėjai elgiasi arba randomu arba absoliučiai racionaliai (kiekvienam TICKE).. Labai jau manau ne arti realybės šiti visi pritempimai.. Be to, visi externaličiai išsilygina, kai kiekvieną ticką skaičiuoji savo analizėj, kas vėl gi toli nuo ralybės.. Todėl imt kažkokius konkrečius matematinius skaičiavimus, sudėliot viską į formules ir po to nuspręst tiesiškai ar ne tiesiškai juda, efficient ar ne efficient, yra betiksliška ir beprasmiška. Eikit vaikai treidint, o ne teoretinius išvedžiojimus daryt.

Praktiškai irgi negaunu tiesinės priklausomybės. Truputį pažaidžiau su primityviu EA.
Rezultatai:
TP:SL tikimybė
10:20 58
10:40 70
10:70 80
10:90 80
10:180 90
Jokios tiesinės priklausomybės, ką ir reikėjo įrodyti
... perdaug lengva būtų treidinti, jei forexe egzistuotų tiesinės funkcijos.

Paskutinėmis dienomis paskaitinėju jūsų tuos statistinius ieškojimus.
Einat klystkeliais.
Jeigu norit dirbti ir uždirbti. Ir turėti malonumą nuo to proceso.
Birža yra gyvas organizmas. Statistika yra tik fakto konstatavimas.
Nereikia su birža elgtis kaip su loterija ar pokeriu.

A, lyg ir supratau, ka ^la nori pasakyti. Ir jis yra teisus. 90% bus tuo atveju, kai SL (ir TP) artes i begalybe. Artejant i 0, tikimybe artes i 50%.
Elementarus pavyzdys: sakykim TP yra 0.9pip, SL - 0.1. O judesys 2 pip. Gausim 50% neisvengiamai.
Bet tai priklauso ne vien nuo TP/SL santykio, o ir nuo atstumo nuo vidurkio (ir/arba kainos kitimo normalaus skirstinio parametru). 10/90 rezutaltas bus kitas, negu 100/900, nors santykis tas pats.

P.S. kam nepatinka galit neskaityti sios temos ir eiti prekiauti jau dabar.

.oOo. priestarauti negaliu, taciau kiti alternatyvus budai nera pranasesni uz statistinius ieskojimus. Klausimas tik kiek esi stiprus. Leisti pinigus didelis malonumas, sutinku.

svecias, kartais gaila žmonių bereikalingai švaistomos smegenų energijos.



Užuominą supratau. Išeinu.

Uždarbis čia ne prie ko. To praktikoje nepritaikysi. Jei būtų tiesinė priklausomybė - va tada tai visai kitas reikalas,

Birža kaip birža, o forex treidinimas geriausiai (man) gaunasi žiūrint į jį kaip į lošimą.
Dar daugiau. Jei savo treiderio karjeros pradžioje būčiau iškart žiūrėjęs į forex kaip į lošimą, būčiau gerokai sutrumpinęs savo mokymosi laiką.
Anyway, pataikymo tikimybė nėra susiusi su TP:SL tiesine priklausomybe. Taigi tema išsemta.

O cia jau atskira tema. Dedu hipoteze ant sito reikalo, kad nei stochastikas, nei macd nepakeis rezultatu, nes jie yra tik 50/50.


O cia jau vel klausimas. Kaip ir Tonis sake. 10p svyravimas 10 kartu daznesnis uz 100p. Todel atitinkamiem TP:SL yra ir atitinkami svyravimai. Todel ziurint i TP 0.9 jam yra irgi atitinkamas judejimo kiekis. Cia jau klausimas minimalaus zingsnio. Jei minimalu zingsni priimsi kaip 2p, tada jo, gaunasi 50%, bet zingsnis yra tickas, o ne 2p. Bet ivedus tai, kad zingsnis gali but svyruojantis, nuo 1 ticko iki n pipsu, gal ir gaunasi tada tas skirstinys.. Na cia jau siaip pamastymai, nieko neteigiu. Tik bandau suprast.

O cia jau atskira tema. Dedu hipoteze ant sito reikalo, kad nei stochastikas, nei macd nepakeis rezultatu, nes jie yra tik 50/50.

http://www.asiaing.com/a-non-random-walk-down-wall-street-pdf-version-free-download.html
Jie tau prieštarauja. Ir turi rimtesnių įrodymų.
Buffeto egzistencija irgi tau prieštarauja.
Paneik juos/įrodyk savo hipotezės teisingumą.

Prie ko cia Buffetas?

In a nutshell:
EMH sako, kad rinkoj neįmanoma uždirbt, nes viskas juda 50/50 ir įskaičiavus transaction costs, iš treidinimo/investavimo expected value yra minusinė. Taigi, jei rinka judu 50/50, o yra žmonių, kurie sugeba uždirbt tokiom sąlygom, kurios teoriškai turėtų nešti minusą, reiškias kažkas su hipoteze ne taip. Nes per tiek metų ir treidų tiesiog "sektis" nelabai statistiškai gali.

Buffetas kiek zinau nera treideris, jis nespekuliuoja. Sorosas lyg spekuliuoja, bet kiek zinau rimti dedes turi ir valdzios biski pamanipuliuot ir pns.
Siaip tai jo, susidarau vaizda, kad is tokio daikto kaip eur/usd uzdirbt tai nelabai, nes man logiskai gaunasi cia 50/50, o dar papildomos islaidos.. Zodziu nekas su technine analize man gaunasi. Kazino ir tiek kolkas.
Tai cia grynai apie TA kalbant, ne apie FA.
Siaip nelabai tikiu, kad galima FA taikyt valiutom, nes perdaug visko sueina. As taip isivaizduoju, kad tik daug metu atgrauzus atitinkamus mokslus, daug metu savarankiskai besidomint butu galima pagal FA kazka vertingo pasakyt, o ir tas pasakymas tikriausiai apimtu minimum menesio laikotarpio pokycio galima krypti. Va tada jau butu ne kazino.

Bet kalbant apie FA manau truputi lengvesnis reikalas su sidabru, auksu ir pns, jei gilinantis i istorija ir konkretizuojantis i butent viena dalyka, pvz sidabra ir kas ji itakoja. Turbut butu lengvesnis FA nei su e/u.
O dar lengviau manau butu su akcijom, nes tai labai susisiaurina, jei idemiai analizuot viena imone. Perkant jos akcijas, tarsi pirktum visa imone.

O TA, siuo atveju lieka truputi nuosaly kolkas mano akyse. Neisspaudziu as is TA daugiau, kad tai butu rimciau uz kazino.. Neiseina, nei teoriskai, nei praktiskai.

Jūs painiojate parametrus-kintamuosius, todėl diskusija daugiau "iš tuščio į kiaurą". Jei kalbėti, tai reiktų kalbėti apie vieną kažkokį parametrą konkrečiai.
Įrodžiau, kad pataikymo tikimybė nėra tiesiogiai proporcinga TP:SL. Tą nesunku įrodyti. Gi toks parametras kaip pelnas priklauso nuo naudojamo treidnimo algoritmo ir "universalios" formulės jam nėra. Kalbėti tokiam kontekste apie pelną - nėra logikos.
Tas 50/50 parametras irgi nerealus. Gal jei mėtysi centą taip ir bus. Bet treidinant pagal grafiką labai lengva pasiekti 60/40, taigi tas parametras vėlgi priklauso nuo naudojamo algoritmo.
........sunku man, "matematikos žmogui" diskutuoti, o ir prasmės turbūt nėra..... Todėl tik tiek.

Tiek TA, tiek FA reikia mokėt naudot ir iš to galima pelno išspaust kaip reikiant. Man pvz FA ir behavioral veikia labai normaliai ant EU. Čia aišku bus pilna kritikos, kad į mėnesį taip vieną treidą galima atlikt, bet owh well, tai neįrodo, kad neveikia. TA pagal statistiką irgi turi tam tikrą patikimumo kofą, taigi pridedant gerą money managementą galima ir pelno išspaust. Kaip kas moka, taip tas šoka. Kol pelną darai, tol gerai.

Ka tu vadini geru MM?

kad į mėnesį taip vieną treidą galima atlikt-tai cia pasveikint reiktu