Nu tada nekalbam. Tylim.

Labai gera minitis, gal kas pvz Egis ar dar kas nors, galetu pasisakyt apie optimalu Back ir Forward testu laiko santyki ir arba to santykio nustatymo budus, tarkim Forward sudaro 1/2 arba 1/4, Back testo laiko ...
Arba apie sistemos degradacijos nustatymo budus ir peroptimizavimo poreiki ...

Tylet nereikia. Reiketu kalbeti daugiau apie darbus, rodyti darbus, planuoti darbus, renginius, veikla, cempionatus.
Stai ir Parshiukas - jo pasiskaicius galima galvoti, kad oho koks treideris, o realiai silpnesnis net ir uz vidutini naujoka.

Tad man daug idomiau karts nuo karto perzvelgti realius pamm'us, realias mybook saskaitas, kuriose zmones savo forex filosofijas ir savo nuostatas igyvendina.

Nieko gero nebus kol visos mintys apie procentus ir "reikia"...reikia procentų, reikia parodyti forumui, reikia šiandien, reikia šią savaitę ir t.t. ir pan.
Tada nebeliks skubotų, neapgalvotų sprendimų dėl "reikia" ir liks tik gresnis ar blogesnis dienos, savaitės, mėnesio... uždarbis.

jei jau praklabom apie Pamm , gal kas dirbote zulutrade ? noreciau isiriskinti kokiu principu jie ten veikia . gal galetu net trema kas nauja pakurti kaip ten jie dirba pamm valdymo principas ar kokie signalu provaidereij ?
Jeigu Tonis uzsiregistruotu ten su savo % pelo tai garantuotai iskart po savaites kokia 100 klientu

Darriusk, neteisingai mane supratai. Ką rašiau, skirta "ne pamokymams". Mano galva, nesiryžti rimtai prekybai. Jei tavo prekybos būdas, leidžia per metus uždirbti apie 40 proc.grąžos, statai 10k ir pirmyn, po metų turėsi 14k, po dviejų 20k... Pamažu susigundysi pereiti į aukštesnę lygą, bet kol kas iš tavo rašybos sklinda tik teoretizavimo kvapas. Pavyzdžiui, Tonis susigadino nervus per tą foreksą, matosi, kad žmogus prasedėjęs daug naktų ir tiki tuo, ką rašo. Jei žmogus nesugeba viso savo prekybos būdo sutalpinti į vieną trumpą sakinį, garantuotai neišlipa iš demuškių. Atleisk, bet pas tave kol kas daugiau tikimybių teorijos, o ne realios prekybos. Tikrai nothing personal.

Taigi apie ką ir kalba: tavo galva yra taip, mano galva - kitaip Nėra vieno kelio visiems tinkančio. Kiekvienam - savo. Man tavo kelias netinka.

Man reikia visų pirma pasiekti stabilų pelningumą nemažesnį kaip 100% per metus, o jau paskui "ryžtis" tai rimtai prekybai. Ryžtas čia ne prie ko - tai apskaičiuotas veiksmas. Aš elgiuosi vadovaudamasis logika ir matematika, ne drasa, ryžtu, nuojauta ir pan.

Kol nėra 100% per metus, tol forex treidinimas man nenaudingas. Paprasta logika, jokių jausmų.

Mano nuomone, back testas yra iš vis nenaudingas. Nebent kokiai keistai teorijai pratestint arba pačioj pirminėj stadijoj, kai patikrint ar kokia idėja veikia bent teoriškai.

Forward testą suki ant kuo daugiau duomenų. Kuo daugiau duomenų turi, tuo geriau.

Turiu atsiprasyt , netiksliai issireiskiau, optimizacijos ir forward testo laiko santykis ... Back rasydamas turejau mintyje optimizacija/mokyma ...

Gal galėtum kažkaip perfrazuot, nes nelabai suprantu.

Mano manymu tuščias laiko gaišimas, nes vienodų metų, ar net panašių nebus ! (pasikeičia Japonijos valdžia ir jena silpnėja daugiau nei metus, nesenos centrinių bankų intervencijos, būsimi FED vadovų pasikeitimai ir t.t.).
Tad kažkoks teigiamas reultatas dar nerodo, kad taip bus ir ateityje, net jei ir vadovaujies tik žaliom-raudonom rodyklėm.

kolega, jums su aritmetika prastai. 40 proc. nuo 10k, tai 4 kartus daugiau, nei 100 proc. nuo 1k. Lygiagrečiai galite tobulinti savo įgūdžius iki 1000 proc. per metus. Nes taip ir liksite teorinės matematikos įkaitu.

Pvz. Dabar 2013.05.01 Mokom sistema, parenkam parametrus, isrenkam geriausia varianta, 3 men, (mokymas optimizacija) 2013.01 - 2013.03, kazko ismokom isrinkom gera varianta (sistema mokytina), atliekam forward testa, 1 men 2013.04, pasirodo FW testo rezai geri . Nuo 2013.05.01 dirbam ant realo. Taigi FW testas sudaro 1/4 viso testavimo laiko ... Man ir idomu sitas santykis ir jo parinkimo budai ... Sorry kad netiksliai formuluoju klausima, matyt terminologija slubuoja ...

Pataisymas:

Jei nori gyvent iš prekybos, turi kas mėnesį dirbt pelningai, kad dalis pelno padengtų pragyvenimo išlaidas, kita dalis didintų kapitalą, arba turėt kitą pajamų šaltinį pragyvenimui, arba kurt fonda ir imt komisinį už jo valdymą.

Supratau.

Matai, aš forward testą turiu galvoj kaip out of sample testą pirmiausia.

Pavyzdžiui turim duomenis nuo 13.01 iki 13.12. Tada pasiimam robotą ir duodam jam duomenis tik 13.01.01-13.01.15. Visi kiti duomenys jam yra nežinomi ir t+1 duomuo ateina tik t+1, bet at t nėra žinomas. Tuomet ir gaunas, kad robotas optimizuojasi ant pirmų penkiolikos dienų, o kitus 11 mėnesių dirba forward test sąlygomis.

O jei tokį, kokį tu kalbi forward testą sukt, tai čia geras klausimas. Priklausomai, nuo tikslų ir t.t. Jei nori fondą statyt, tai sakyčiau bent metelius pravarai forward su savo pinigais. Jei nori sau daryt, tai vėl kitas reikalas.

Aš nežinau, kokiame TF tavo sistema veikia, bet pažiūrėjus istorijoje vienas mėnesis labai mažas laikotarpis. Kad ir EurUSD paimti šių merų balandžio, birželio, rugpjūčio, mėnesius visi jie skirtingi. Tai pagal mano sistemą man reikėtų metus testuoti ant realo, kad optimaliausią varianta surasti

Pelnas kas menesi pageidautina, bet nebutina. Gyvenu is forex, bet ne visada prekiavau pelningai.

2010-2011 m pelno turejau pakankamai ir sukaupiau pragyvenimui 2 metams i prieki.

2012 metais ne tik kad nieko neuzdirbau, bet dar ir pradirbau -15000 Lt is 2010-2011 m pelno.
2013 metu vasari bebuvo like paskutiniai 8000 lt . Nebeuzdirbdamas buciau likes ir be prekybinio kapitalo ir be pajamu jokiu. Tad teko jau gerokai sunerimti. Sunerimti ir zymiai padidinti prekybos patikimuma bei pelninguma.
Dabar gruodis . Pasitiksiu 2014 metus ramesnis net uz belga. 2013 metu uzdarbiu pakaks vel 2-3 metams pragyvenimui, plius uzdarbiai auga ir jokiu nuostolingu menesiu nebeliko.

Toni, o pas Tave giliai širdyje nėra jokio nerimo mastant apie rytojų ar Tu tiesiog nemastai? Nebijai, kad gali viena diena paslysti turėdamas pajamas vien tik iš forexo?

Ir šis variantas galimas, tačiau dažnas forumietis diskusijose apie pragyvenimo išlaidas pamiršta. Greičiausiai pas tėvus gyvena.

Taip, tiek optimizavimui, tiek testavimui laikotarpis turi būti toks, kad rezultatas būtų statistiškai patikimas. Aišku, čia būtų galima veltis į teorinius statistinius rodiklius, T-statistikos parametrus, įvairius pasikliauties intervalus ir t.t., tačiau praktikoje galima visą šį reikalą supaprastinti. Aš, pavyzdžiui, esu nusistatęs tokį kriterijų: optimizavimas bei testai turi apimti bent 1000 treidų. Jei naudojama piramidė, Martingale ar pan., pozicijos didinimo arba dalinio uždarymo žingsniai į 1000 treidų kiekį nėra skaičiuojami.
Akivaizdu, kad laiko intervalas, reikalingas tokiems testams, atvirkščiai proporcingas prekybinės strategijos aktyvumui: kuo aktyvesnė strategija, tuo mažesnio laiko intervalo prireikia statistiškai patikimam rezultatui pasiekti. llias pateiktas 1 mėn. intervalas realus tik ganėtinai aktyvioms (treidų dažnis yra ~1000 treidų/mėn eilės) strategijoms. HFT strategijoms, kur per dieną atliekama po kelis šimtus treidų, testui galėtų užtekti ir keletos dienų...