Per daug dėmesio skiriama duomenų imties dydžiui ir per mažai pačiam testavimo metodui.

Et. Ir kodėl gi visi pasaulio galingieji mįslėmis kalba ?

Kaip bebūtų, užbaigiu šiandien savo praktiką ir tada manau galėsiu prisėst ir pagalvot kaip čia kas. Netgi užsinorėjau pats prasukt tokį dalyką. Tik bėda, kad kolkas į tą pusę geriausia ką galėčiau daryt, tai kiekvieną rytą mėtyt monetą, o vakare sąžiningai savo rankom uždarinėt poziciją..

Pasiaishkinsiu
testo metodas super paprastas. Kompas "meta moneta" ir atidaro poza BUY ar SELL. Rezultatuose matosi, kad gaunasi apie 50/50. Statomi SL ir TP VIENODI (ivertinus spreada), kad kaina eitu vienodo ilgio atkarpa nuo open price iki SL/TP. Uzhdaroma tik pagal SL/TP ir vel ciklas. Padariau kiek galejau ilgesni laikotarpi (2009.05.01 - shiandien). Prasukau testa apie 20 kartu, rezultatai labai panashus.
Ishvada:
tripsenk kiek nori ilgai, bet pasysiot vistiek reiks..

Supratau. Gal galėtum man šitą įrenginį, su kuriuo monetą išeina mėtyt i priv numest ? Pabandysiu pasižiūrėt, truputėlį metodiką pakoreaguot pagal save ir pažiūrėsiu, kas gausis (:

Taip jau iškart ir nuleidžiate rankas ?

O jūs pabandykit išmetęs monetą užeiti ne iškart, bet tik kai kotiruotė nuo SMA(t1) nutolsta per n*stddev(t2). Kai pasidarys nebeįdomu ir tai, galit bandyti optimizuoti n, t1, t2 reikšmes.

Mano Išvada:
Manau ieškai įrodymų sau ir kitiems, kad fx negalima uždirbt, trūksta pasitikėjimo savimi, bijai nežinomybės.
Pats įrodei, jog prekiaujant visišku gambling balansas gražiai down, o gal visai kitaip kreivė atrodytų jei prekyboje dar dalyvautų šie tiek ir neuronų?

Bet juk jau čia nebe monetos mėtymas ir rinkos efficiency testavimas, o kažkoks būdas surast pelno darymo metodą mėtant monetą; kitaip sakant, dar vienas TA išradimas gaunas. Ar aš neteisus ?

Ne, kadangi tas dalykas vadinasi hipotezė, o aš mėgstu konkretesnius dalykus. Nesu hipotezių šalininkas.

EMH yra nesamone, vien tik del to kad tai jau hipoteze. Realios rinkos deja i jokias hipotezes nesukisi. EMH niekaip nepaaiskina tokio dalyko kaip flash crash, man to fakto uztenka nesukt sau galvos del visokiu tokiu hipoteziu.

Kažkur mačiau elementarią strategiją ar robotą, kuris atidarinėdamas pozicijas random, ilguoju laikotarpiu generuoja minimalų pelną. Paieškosiu.. O dėl katis eksperimento tai elementaru- quity kreivė krenta tik dėl spread'o ir/ar komisinių.

Na forekse aktyviai esu jau 4 metai, akcijose 2. Rezultatas forekse - mazhejantis minusas, akcijose - mazhejantis pliusas .To testuko pagalba norejau tik paguosti tuos >95% treideriu (ir save tame tarpe) kurie pastoviai praloshia . Tipo "protingesniu" robotuku esu prirashes N. Dauguma ju atskirais laiko tarpais duoda netgi puikius rezultatus, bet visados ateina "juodos" dienos. Dabar realiai dirbu tik "rankutemis", bet del robotuku vilties neprarandu .
Tiek vat

Tikrai taip. Lygiai taip pat ir kačio bandymas nėra nei monetos mėtymas, nei EMH testavimas. Tai tik viena iš realizacijų, kaip mėtyti monetą. Viena iš daugelio.

katis minėjo, jog bandymus atlieka su fiksuotu SL ir TP. Vien jau tai iškreipia bandymą. Kitas klausimas - kada metama moneta ? Para trunka 86400 sekundes arba 86400000 milisekundes. Ar laikas pasirenkamas irgi atsitiktinai?

Aš dar kvestionuočiau, ar laiko etalonas yra tinkamas matavimo vienetas. Gal reikėtų jo atsisakyti ? Vienu atveju kotiruotė per minutę pakinta 10 kartų, kitą kartą - 70.

Kodėl taip griežtai ? Juk pats prekiaujate vien hipotezėmis. Nežinau, ar esat TA ar FA šalininkas, bet nesvarbu.
Tarkim TA. Kuriat prekybines sistemas, arba prekiaujat pats. Susigalvojat hipotezę, kad jeigu x kirs y o z rodys w, tada reikia pirkt/parduot. Tada tą hipotezę testinat ant istorinių duomenų. Ji pasitvirtina arba ne. Jei pasitvirtina, tuomet tai jau nebe hipotezė ? Ogi ne. Nes tai tiesiog pasidaro hipoteze, kuri yra paremta kita hipoteze: kad ateities performance priklauso nuo praeities. Bet juk šitai yra ir įrodyta ir paneigta ! Taigi, vienaip ar kitaip, prekiaujat remiantis savomis hipotezėmis. Čia netgi nekišau errorų galimybės..
O jeigu FA ? Analizuojat naujienas, padėtį, šalių ekonomikas, tarpusavio santykius ir etc. Padaręs analizę ir/ar sulaukęs naujienų, keliate hipotezę, kad kaina kils/kris. Bet vėlgi, jokių faktų. Juk net GDP ar infliacija nėra grynas FAKTAS. Tai yra tiesiog skaičius, kurį galima interpretuoti savaip.
Taigi vienaip ar kitaip prekiaujat pagal hipotezes, taigi nėra reikalo taip griežtai atmesti vieną iš jų.


P.S. La, dedu pliusą. Bet pabandysiu pagalvoti, kaip galima su coinflipu pažaisti.

Jei hipotezė yra falsifikuojama - nėra jau taip ir blogai. Kur kas blogiau, jei ne.

Jei pradesim moneta metyti "gudriai", tai jau bus strategija. Jei SL ir TP deliosime "gudriai", tai irgi strategija.
Mano galva taip

Manau puikiai supratote, jog mano žinutė visai ne apie tai. O su tuo ką parašėtė nesiginčysiu

^la subtilus humoras.

Handrail prekiauju pagal bangu analize (grynas TA), laikydamasis principo, kad rinkoje judesiai megsta buti proporcingi pries tai buvusiems. Kitaip sakant tam tikros taisykles is chaoso padaryt tam tikra tvarka. Zinok nesiskundziu ir matau dideli potenciala, tik reik daug praktikos. Ant visu tu teoriju ir bandymu matematiskai modeliuot rinka jau senai esu padejes, nors tiesa sakant rimtai ir nebandziau.

Del FA - mano kuklia nuomone potencialas slypi tik ilguose laikotarpiuose, pradedant D1 grafikais.

kodel proporcingumas nera matematiskas modeliavimas?

Gal neverta buvo tiek stengtis, kad įrodyti savaime suprantamą dalyką....

Bet tyrimas vertingas, kadangi vaizdus ir nekeliantis abejonių. Ačiū, katis

Truputis statistikos: Valiutinių išvestinių priemonių rinka per trejus metus išaugo 40 procentų