Uz pastarasias dvi savaites faktai sekantys:
DJ30 indeksas, sesijos pradzia imu 16:30, entry 18:00 ty 90 minuciu nuo sesijos pradzios, "paaiskejus krypciai".

delta 16:30-18:00 delta 18:00-23:00
2022.02.07 +0.10 +0.21
2022.02.08 +0.17 +0.68
2022.02.09 +0.20 +0.10
2022.02.10 +0.50 -1.14
2022.02.11 +0.29 -1.76

rezultatas -1.91%



2022.02.14 -0.81% +0.52
2022.02.15 +0.45 -0.10
2022.02.16 -0.34 +0.62
2022.02.17 -0.53 -0.60
2022.03.18 -0.15 -0.35

rezultatas -0.29%

Pagal patikima saltini, Lietuvoje zmones su rimtais pinigais (ir ne tik), tie kurie netradina per virtuvinius brokerius, praktiskai neuzsiima marzine prekyba taip kaip mes. Pagrinde prekiauja USA akcijas, fondus. Futures praktiskai niekas neprekiauja. Dar yra tokia kategorija kuri taikosi i centines akcijas.

o zmonems su rimtais pinigais man atrodo nieks ir neduoda tokiu kosminiu svertu kaip 1:500, 1:1000, plius kas ka laiko rimtais pinigais, cia tipo virs 100 tukst. euru, rimti pinigai???

Kazkodel, jei tik pradedama klbeti apie svertine prekyba tai is karto apie 1:500, 1:1000 Idomus tie zmones Apie jokius konkrecius svertus svertus ir ju panaudojimo glimybes nebuvo kalbama. Europoje max svertas fx 1:30, profams 1:100. Futures svertas nuo birzos reikalvimu priklauso.



Kas vadinama "rimtais pinigais", tiksliau konkretus skaiciukai, priklauso tik nuo vertintojo. Mano vertinimas vienoks, IT17 kitoks, ir tt. Pvz pagal mane, jei traderis sukasi virtuvese, tai rimtu pinigu greiciausia jis nevaldo.

youngcat, konkretinu klausima, ka jus asmeniskai laikote rimtais pinigais???

As jau atsakiau konkreciai ir aiskiai. Tisklesnes formuluotes as sau net nesuformulaves, neaktualu. Jei traderis tradidina kontorose, tai rimtu pinigu jis nevaldo. Nes butu suinteresuotas ju saugumu ir nesikapojimu su brokeriu.

Netiksliai išsireiškiau - ne kryptis nustatoma, bet pasiekiamas visos dienos max arba min lygis. Ne kryptis. Kryptis gali sutapti, bet gali ir nesutapti. Pastebėjau, kad daugeliu atveju 18-19h vyksta breakout'as į kažkurią pusę. Eini į su kryptim ir vuolia. Jei kaina grįžta, SL in place ir tt. Todėl čia ne treidinimo setup'as, kaip bandei skaičiuoti, bet labiau pagalbinė priemonė. Su bet kuria breakout strategija gerai veikia. Aišku, jei rinka klampi ir nelinkusi judėti, tą dieną geriau stay aside.

Kad Lietuvoj nėra tos treidinimo kultūros, gerų didelių patirčių, reikia žiūrėti bent jau US, UK treiderius. Ten daug gerų stabilių pavyzdžių.

Iki rimtų pinigų reikia ateiti Pradžiai virtuvės gerai, nes nu su 1-10K turbūt neisi iškart į rimtas kontoras. Svarbiausia rimta dedikacija mokintis, nekartoti klaidų, išmokti nedeginti kapitalo, t'skant build'ini žinias ir patirtį, o paskui gal ir kapitalas pradės iš lėto stabiliai didėti. Pirmas žingsnis - išmokti stabiliai nedeginti. Kai po metų kitų jau metinis sąskaitos saldo nebus neigiamas, galima galvoti ir apie kažkokius nedidelius svertukus, galbūt apie išėjimą iš virtuvės ir pan.

Ne iš to gali pradedi Be tinkamo money management'o su bet kokia marža anksčiau ar vėliau nuleisi sąskaitą į unitazą.
Pažiūrėkim, kiek realiai maržos gali panaudoti su tinkamu MM. Tarkim, turi account'ą su 10K eur ir toleruoji ne didesnį nei 2% sąskaitos dydžio loss'ą per vieną sandorį (kas būtų 200 eur). Vadinasi prisiėmęs tik 1:10 dydžio svertą, gali leisti savo pozicijai (100K Eur dydžio) nukristi tik 0,2%, kad neviršytum 200 Eur loss'o. Ką įmanoma treidinti, toleruojant pozicijos kintamumą 0,2%?
Tie, kas naudoja pilnus 1:100 ar 1:500+ svertus (ypač nedidelėse sąskaitose), matyt 99% atvejų patenka į tą 80% treiderių kategoriją, kur pastoviai degina sąskaitas.

Taip, bet initial question buvo apie musu rata, o ne apie US, UK ar Australia traderius.



Taip, be abejo, nuolat kartoju.



Be abejo, absoliuti dauguma pradeda nuo virtuviu. O su tokiais pinigais net ne visos kontoros ir priims.




N kartu sakes - stabilus nulis yra neblogas rezultatas treidinime.




Sakyciau Europje nera treidinimo kulturos. Nei treidinimo, nei brokeriu, nei istatymu "kulturos". Tiesiog neisvystyta "pramones" saka.

reiktu tokio tipo pastebejimus ir mintis surinkti i viena vieta. gal net atskira tema butu naudinga.

Tai tada jau visai kitas reikalas. Cia jau ivedamas ir SL. Ir esme jau yra SL o ne Entry. Nes SL sistemoje kaip minimum tris kartus sunkiau apskaiciuojamas. O jei dar tiksliau tai prie SL "risamas" Entry.
Forexo laikas as sita dalyka isnarsciau pagrinde su UK sesijos pradzia. Kai volatility sesijos pradzia sukuria min-max, o po to breakout. Isbandziau su ivairiomis poromis ir ivairiais kintamaisias. Gan daznai ir budavo toks pramusimas, bet vistiek galu gale ant nulio neiseidavo. Gaila, bet tokios matematines strategijos neturi jokio pranasumo. Bet anuomet as dar nezinojau, kad reikia ieskoti ne matemetiniu "desningumu", o edge.



Nu kiek davei duomenu tiek ir pabandziau ivertinti...




Viskas buvo suvesta i excel lenteles: range sesijos pradzioje per tam tikrus laiko intervalus, judesiu dydziai tolimesneje sesijos eigoje, rezultatai su trimis skirtingais SL, isvados "in pips" pvz koks optimalus SL, koks galimas profitas, kiek SL pasigaunama ir tt. Viena sesija apiforminama vienoje eiluteje, mazdaug 20 stulpeliu su isvardintais parametrais. Suvedus tokia statistika uz keleta menesiu, paaiskeja kada "stay aside", kada tradinti. Jei rezultatas vertas demesio, tada statistika ilginama - uz pusmeti, metus. Tai as vadinau statistine analize. Ir labai nusiminiau, kai pamaciau, kad tuo uzsiima ir instituciniai treideriai




Gerai, zinau kaip veikia tokios matematines strategijos. Padares tukstancius treidu asmeniskai pagal jas. Is pradziu atrodo, kad nuversi kalnus, bet po seriju SL, isaiskejus dar kai kuriems "nemaloniems" niuansams, viskas "normalizuojasi".

Įdomiai gaunasi su analitikų rekomendacijomis ir TP. Prieš pusmetį ZM ir ROKU rekomendacijos buvo BUY su target price 500 -600 usd, šiandien turime kainas netoli 100 usd. Natūraliai klausimas iškyla - ar jie lochai ar manipuliatoriai ?

Naturaliai - lochai liko tie kas paklause tokiu analitiku (analitikas nuo zodzio anal). Na o jeigu tokiu paklaususiu buvo is tikruju, vadinasi analitikams pasiseke patapti manipuliatoriais.

Na forex'e su breakout'ais matyt sunkiau, nes fx visgi ne trendinė rinka. Arba bent jau daug mažiau trendinė nei akcijos. Tik visiškai atsisakęs fx prekybos, supratau, koks gėris ten neprekiaut Kam reikia fx sverto (nes preziumuoju mailius ten ir treidina dėl sverto), gali pilnai treidinti indeksų cfd, ten irgi sverto per akis. Indeksai bent jau leidžia mėgautis daug ilgesniais ir gražesniais trendais, labiau prognozuojama.

Kai pradejau karjera finansu rinkose 2010 metais, buvo atvirksciai. Tiksliau, reikia lyginti ne forex su akciju rinka, o forex su akciju indexais. Nes akcijos skirtos investavimui, prekybai be sverto. Akcija metu metais gali maltis vietoje. Jei dabar forexe butu tokie judejimai kaip 2010,2011, 2013... tai nebutu jokio reikalo man bandyti laime akciju indeksuose. Tada pazinojau viena gera treideri, kuris anuomet atejo is akciju rinkos i fx. Pamenu jo ispudzius - beveik visada yra judejimas ir galimybe dirbti i abi puses. Tiesa, dar pamenu anuomet buvo labai didelis spread pas indexus.




Ir viena, ir kita virtuves lygis.




Pagrindinis prognozavimas - kad visos, bet kokio dydzio korekcijos yra isperkamos. Ir ne su 95% tikimybe, o su 100%.

Youngcat

Dabar yra ženklios korekcijos pvz PayPal, Facebook, galų gale Nvidia ir kitų perspektyvių įmonių.

Kažko niekas neskuba išpirkti...

Klaustukas, taigi rašo apie indexus, o tu su atskirom įmonėm čia.


O kas liečia indexus, tai turėtų neraminti toks naratyvas, kad 100 prc bus išpirkta. Japonijoj kiek metų praėjo? Išpirko? NE

Žmogaus atmintis kaip karoso, mena geriausiu atveju iki paskutinės korekcijos. Esminis klausimas dabar yra infliacija didžiausia per paskutinius 40 metų ir JAV skola. Ir galvojimas, kad čia kiekvienas dipas bus nupirktas kaip 2020m. yra rizikingas. Nėra jokių garantijų.. Nei 95 prc, nei 100.

Karas atšaukiamas vėl. Panašu, kad nusileis vakarai.
https://www.vesti.ru/article/2680016