1. Ar investuojant buvo naudotas svertas? Jei taip, koks pelnas butu be sverto?
2. Kiek buvo atlikta operaciju per metus?
3. Kokiais budais nustatyta, kad gautas pelnas nera atsitiktinis?

Prie to, kad niekada nereikia investuoti tų pinigų, kuriuos praradus reiktų rimtai graužtis. Žinai pradedu įtarti, kad esi vadnamas internetinis trolis. Tas kuris visus ižeidinėja, pravokuoja, argumentuotai nieko rimto ir nepasako.
Pvz. Pradėtum: "Tas vyrukas, lhektor, kai susidurs su realiu psichologiniu spaudimu ar didesniais spredais piko metu, tai dar neaišku, kokį pelną ar nuostolį turės." Tai jau nors kažką protingo pasakytum.
Prisipažinsiu, taip tikrai šiek tiek nerimauju, dėl psichologinio spaudimo, bet atlikdamas tyrimą tikrai netroškau, kad metus dirbus jis nueitų šuniui ant uodegos, tad to streso patikėk šiokio tokio buvo.
O asilas užsispyręs gyvūnas, tad ne taip jau blogai...

Ną svarbu mane supratai, trolis aš ar ne trolis. Sėkmės tau.

1. Ar investuojant buvo naudotas svertas? Jei taip, koks pelnas butu be sverto?
2. Kiek buvo atlikta operaciju per metus?
3. Kokiais budais nustatyta, kad gautas pelnas nera atsitiktinis?

Jei svertas buvo naudojamas, tai 101% yra ne tik strategijos nuopelnas, bet ir sverto. Kadangi svertas buvo naudotas iki 20 kartu, tai bijau, kad strategijai mazai kas lieka.
Operaciju kiekis pasako, kad daznai buvo keiciama investavimo kryptis (nebent pozicija buvo didinama kartais ta pacia kryptimi) kas atrodo keista kai investuojama remiantis naujienomis ar FA. Manau reiktu min 5 metu duomenu (istoriniu) ir automatizuoti procesa, kad maziau liktu zmogiskuju pamastymu. Tada galima butu teigti, kad tai - investuotojo alpha, o ne atsitiktinis spejimas.

Nebuvo tokia prasta, kad būčiau nuėjęs į minusą. Tik kol atsirinkau ekonomikos rodiklius. Pelno augimas buvo lėtesnis.

O pagal kokius kriterijus nustatinėjai S/L ir T/P ?

Ačiū už nuomonę. Bet didelio pelno forexe be sverto nepadarysi. Žinoma galima atpigus doleriui nusipirkti jų banke ir paskui pabrangus, juos vėl atkeisti. Bet tam nereikia brokerio.
Pozicija buvo didinama ta pačia kryptimi. Pvz. kainai išsišokus už bolingerio juostos palauki, kol ji kažkiek sugrįžta ir tada jei palanki situacija, perki papildomai (be techninės analizės grynos fundamentalios nėra).
Tyrimą tęsiu toliau gal kada susidarys 5 metai. Šiuo metu bėga 13 mėnuo.
Į robotus žvelgiu, kiek skeptiškai. Neesu informatikas, tad pats nesuprogramuosiu. Be to toks robotas būtų gana sudėtingas (jei traukti FA). Kol kas žmogui dar nėra lygių. Nors su draugu vieną strategiją įdomumo dėlei programavom. Na vienais metais geriau pasirodydavo, kitais blogiau. Rimtai į tai nežiūriu. Bandžiau analizuoti, kodėl rezultatai skiriasi. Tesatavom retrospektyviai (tipo ant istorinių duomenų). Priėjau išvadą, kad rinka palaipsniui kinta, todėl amžino variklio čia neišrasim. Plius didesnius minusus bendroje sąskaitoje įkaldavo kainų tarpai (gepai) tarp savaitgalio dienų. Ypač jei savaitgalį būdavo paskelbiama, kas nors svarbaus (pvz. kai EU centrinis bankas paskelbė savaitgalį, apie pagalbos paketą graikijai). Tokie "bajeriukai" labai apgadina testo duomenis.

Na literatūroje dažnai galima rasti, kad tas santykis turi būti 1 prie 2. Stengiausi išlaikyti tą santykį. Vis tik prekiaudamas naujienomis stengiesi prekiauti tada, kai yra didesnė tikimybė gauti pelno. Pvz. rodikliai skiriasi nuo prognozuotų, kai trend is your friend. Tai irgi svarbu mažinant tikimybę apsišauti.
Ribas aišku vertinau analizuodamas istorinius duomenis. Taip pat literatūroje radau, kiek maždaug punktų galima tikėtis iš vieno ar kito ekonominio rodiklio. Pvz. BVP ir Darbo rodikliai teoriškai turėtų duoti apie 100 punktų. Na bet čia teorija. Tad vertini situacija praktiškai. Nusistatai apie 50 - 60 punktų pelno. Nuostolis 20-30 punkų. Prekiaudamas technine analize 20-30 tikriausiai būtų mažokai.
Ir svarbiausia išvengti turbulencijos. Tai yra pirmų smūgių, jei naujiena tikrai labai skiriasi nuo prognozuotų.

Lhektor, ar šis darbas jau apgintas? Jei taip, ar labai raukėsi gerbiami komisijos nariai ?

Nelabai supratau, tai kokius Jūs tyrimo metodus taikėt ? Iš to ką perskaičiau, tai viskas pasirodė labai nemoksliška.

Kodel apgadina? Lygiai taip pat gali ir pagerint. "fity-fifty", galutiniam rezultatui tai neturi itakos ilguoju periodu.

O kokiu budu atlikdamas eksperimenta atsiribojai nuo subjektyviu sprendimu? Ar nebuvo tokio tikslo? Kaip tu gali pasakyti, kad sprendima leme naujiena, o ne pats susigalvojai, kazkokios taisykles turi buti vis tiek? Per kiek laiko buvo priimami sprendimai nuo naujienos isejimo?

Sveikutis, ginsiuosi tik pavasarį. Tikslas paimti kelias strategijas aprašomas knygose. Ir jas pratestuoti praktiškai. Patvirtinant ar paneigiant. Savotiškas techninės ir fundamentalios analizės priešpastatymas. Kadangi ši forumo dalis skirta tik prekybai iš ekonominių naujienų, tai tik apie tai ir kalbu. Be abejo magistrinis neapsiribos vien tik šiuo eksperimentu. Dar daug reikia padaryti. Be to manau, kad tai tikrai įdomiau nei analizuoti kažkokius teorinius modelius ir pateikti išvadas ir pasiūlymus, kaip kad teko matyti iš besiginančių studentų.

Gali pagerinti bet gali ir taip kaina pasikeisti, kad tiesiog būsi išmestas iš "žaidimo". Tai yra labai nepalanku ir pavojinga. Čia ir visa bėda. Jokie stopai tada nepadės jei tai nutiks realybėje.
Pagrinde, susidarai planą, ką darysi tokiu atveju, ką darysi kitu atveju ir stengiesi įgyvendinti. Jei matai, kad kažkas negerai, tiesiog keiti plano dalis. Tiesiog apsirašai tam tikras taisykles ir jų laikaisi. Jei nesugebi, geriau nebandyk.

<...> Net per praktiką univere, dėstytojai nerekomenduodavo prekiauti didesniu svertu.
Per metus atlikau 61 operaciją (šiai dienai 63)<...>

Koks skirtumas kas kaip ziuri. As asmeniskai irgi nepritariu tokiam skatinimui, bet kad supazindinimas butinas ekonomistui - pilnai sutinku.
O del to, kad nelb nori sakyti, tai nelb supratau. Cia ka, nelegalios paskaitos?? Nes jei viskas teiseta, tai manau, kad netgi butina platinti tokia info, kad ir daugiau zmoniu zinotu apie vykstancias LT studijas...

Na ok, gal nieko tokio. Vilniaus univere visa tai vykta. Na spekuliacijų skatinimas gal negerai, bet tai gaunasi savaime. Turėjom atsidaryti demo sąskaitas prekybai JAV akcijomis. Mėnesį leido žaisti. Paskui prasideda testavimas. Tikslas per likusį paskaitų laikotarpį aplenkti S&P500 indeksą. Nuo to priklauso viena iš dalių prie galutinio pažymio. Patys suprantat, kad tai padaryti nėra lengva. Tad daug kas prisigalvodavo visokių nesamonių. Buvo tokių, kurie stipriai spekuliavo. Pelnas būdavo 100 proc. per kelis mėnesius. Kai kas bankrotavo. Žodžiu pats pasirenki, ko nori. Nes jei labai gerai akcijose pasirodai, tai būdavo tam tikras paskatinimas. Man tai buvo nepriimtina. Tad rezultatai buvo kuklesni. Galutiniame turėjau 9. Tad visai neblogai buvo. Kas norėdavo savarankiškai galėjo imti prekybą forex. Keliese pasiėmėm. Prisipažinsiu, nei vienas iš mūsų tada nieko gero neparodėme forexe. Bet gavau vertingų pamokų. Jei kam įdomu galėsiu papasakoti daugiau.

Studijų metu gavau šitą adresiuką, gal kam pravers. Geras dalykas prekiaujant nesvarbu kuo.

http://www.barchart.com/

Tokiu puslapiu labai daug.

Man priimtinesni http://www.investertech.com arba http://www.finviz.com

retorinis klausimas, aisku idomu ;)
Blogai turejau omeny ne spekuliavimo skatinimas, o butent forex, bet dabar taip atrodo, kad forex nebuvo destytoju arkliuku?