Paul-fx , matem kaip tu saudai su nedefautiniais sl ir tp per forex ciampa

Va Dariau



Pirmas 40 sl 60 tp
Antras 40 sl 80 tp
Trečias 50 sl 100tp
Ketvirtas 60 sl 100tp

Pagal pavadinimus atsirinksi, testavau nuo 2005 metų pagal dieninį. Esmė. Kuo mažesni Sl ir didesni TP tuo greičiau varai pas Tonį. Buvau ir nuo 1990 metų testavęs ta pati fignia. Ir ant skirtingų TF ir tt... Toliau pats ieškok sliekų šiknoj. Nors galvotas žmogus atrodei... O dabar kaip negalima atrodai... Dar martingeilą pradek naudot...

"kazkur 2000" tai buvo fx retailo pradzia. buvo visikai kitokios apimtys, kitoks volatyvumas. su siu dienu marketu nelabai ka turi bendro.
bendra ir tiksi fx statistika net negali egzistuoti, del to kad sistema nera centralizuota. todel ja galima labai manipuliuoti. gal normaliausia renkami usa duomenys del ten egzistuojancios gana grieztos prieziurios.
su tuo pelningumo skaiciavimu yra labai zaidziama. ataskaitos eina ketvirciais. tad jei tu sumoje turesi nors viena doleri pelno per ta ketvirti, tai tu busi jau pelningai prekiaujantis.
grubus pavyzdys:
skelbiama, kad 25 proc prekiauja pelningai.
1. ketvirtis: 25 proc pelningai, 75 minuse.
2. ketvirtis: 25 proc pelningai, 75 minuse, bet pelna turi jau kiti treideriai, tie kurie turejo, pelna 1 ketvirti dabar minuse. bet vistiek skaitos 25 proc dirba pelningai.
3. ketvirtis: 25 proc pelningai, 75 minuse, pet vel pelna turi kiti treideriai, o tie kurie turejo pelna 1 ir 2 ketvircius dabar jau minuse.
4. ketvirtis - tas pat.
gaunasi labai grazus pelningai prekiaujanciu skaicius, galima sakyti stabilus. bet tuos pelnus tam tikrais momentais pasiseka uzdirbti skirtingiems treideriams.
ir tt , taip yra ir imant metus.
yra dar toks dalykas, kad patirianciu minusa, ir turinciu pliusa, bendra pinigu suma yra didelis, didelis minusas ir visiskai neproporcingas uzdirbanciu/pradirbanciu santykiui.
tai tiek.

Tokie rezultatai mane kažkiek stebina. Kažkada darėm kažką panašaus su daily TF, tai buvo daug gražiau, netgi kreivė kilo į viršų, tik labai jau neužtikrintai ir su dideliais fletiniais periodais - pusę metų ant nulio, paskui truputį aukštyn ir vėl žemyn, bet per 5 metus buvo kažkur apie 30% pelno.

Beviltiškas tu žmogus. Bet mano laiko nedeginsi daugiau.

Parshiukas: keistas tavo požiūris. Jei plepėtume apie futbolą, tai nebūtų beviltiška, nors abudu jo išvis nežaidžiam. O kai plepam apie forex, tai jau "beviltiška". Mes gi ir neaptarinėjam prekybos sistemų, o tik visokius gandus ir pletkus. Va vieni sako, kad 2:1 gera formulė, kiti - kad bloga. Nei tu nei aš nesiruošiam kurti sistemų su tokia formule, o paplepėti nėra "beviltiška" nai apie tai, nei apie orą, nei apie mergas. .... nors nuo kalbų mergų gi irgi daugiau neturėsi

Praktiškai ir realiai tai aš treidinu korekcijas: perku ant uptrendo bangos korekcijos (pav. perku ant žalios linijos) parduodu atvirkščiai. Nenaudoju RR formulių. Man tai atrodo logiška. Bet jei esi įsitikinęs, kad beviltiška - nesiginčysiu.

jam reikia viska paciam patikrinti, todel tavo backtestai niekiniai

Systemfail dar vis failini?

Tik dabar supratau šitą fokusą. Būtent, statistika atrodo gana graži, kai paimi trumpą laikotarpį. Tarkim imant už dieną turbūt pelningų/nuostolingų treiderių santykis būtų artimas 50/50. Jeigu kas ketvirtį būna tik 25% pelningų, tai už metus turbūt šitas procentas mažėtų iki vienaženklio.

Beviltiška diskusija apie TP ir SL, kai įėjimo taškas neapibrėžtas.

Parshiuk gali pratestuoti 00 GMT open BUY ir SELL, TP 14p
Nepasiekusios TP pozicijos uždaromos po 24 arba 72val.

Prieš porą metų, kai azijos sesijoje paprastai nebūdavo judesių, 86% TP buvo surenkami iki europos sesijos.

Nett čia įdomių idėjų pamėtai... Bet tingiu aš jau ne formoj... Penktadienis...

11:40 ir jau ne formoj ?!

Tada tau tiks tas pats tik 8:00 LT laiku.

P.s. pamiršau paminėti, kad išskyrus pirmadienius ir penktadienius.

Geras nervų tampymas

Perkėliau, kad negadinti EURUSD temos.


Ech.... tiek kartų aiškinau, o tamsta vėl iš naujo mane provokuoji
Na tai dar kartą - gal 77 ? :
- aš rinkos beveik neanalizuoju ir laikau tą analizavimą, o ypač prognozavimą gana beprasmišku dalyku treideriui (analitikui gaunančiam algą už tai - kitas dalykas). Treideris gi gauna atlyginimą už treidinimą.
- mano treidinime naudojamos griežtai aprašytos sistemos, kur entry visada griežtai apibrėžtas ir analizuoti nėra ko. Kaip ir dabar: short ir viskas, 8 dienos praėjo, galėjo daug visko įvykti, bet SL neišmuštas, vadinasi laukiam toliau arba SL arba TP. Analizė nieko čia nepadės.

Sąskaitų aš nedemonstruoju, o naudoju jas iliustravimui savo (arba svetimų) idėjų.

Kadangi visokios treidinimo idėjos dėmesio nesulaukia, tai daugiau jų nebepostinu ir iliustracijų (sąskaitų) nerodysiu.

O kadangi "pasidaviau ridmanto provokacijai", tai pasakysiu, kad visokios idėjos man ir toliau įdomios. Va pamačiau įdomų būdą, kaip treidinama "set and forget": dienos pradžioje sudedama buy, sell, TP, SL ir laukiama "kas bus". Sistema duoda pelną, vadinasi reiks laivalaikiu pastudijuoti.

Skaitalai laisvalaikiui

Divergencijų mėgėjams - universitetas.

http://www.divergenceuniversity.com

Universitetas krūčiau negu akademija

Robotų mėgėjams - naujas robotas.

http://www.triodancer.com/

Fundamentikos mėgėjams apie COT:

http://www.gannglobal.com/webinar/2012/10/12-10-11-Webinar-Replay.php

Craig Harris vėl promina savo sistemą:

http://www.craigharrisforex.com/40-pips-a-day-webinar

Seniai naudoju TA bangų metodiką. Pliusas - pakankamai objektyvu, paprasta, aišku.
Bet yra forumiečių, kurie apsimeta, kad nesupranta, apie ką aš kalbu. O galbūt yra ir tokių, kurie iš tikrųjų kažko nesupranta.
Taigi maža pamokėlė apie trendą bangų TA požiūriu. Pabrėžiu - būtent bangų TA. Nes naudojant kitus metodus bus ir kitokie trendai.
Trendu UP laikom tokį judesį, kai formuojamos bangos, kurių naujos viršūnės aukštesnės už buvusias, ir naujos duobės - aukštesnės už buvusias. Tredu DOWN - atvirkščiai. Paprasta kaip 2x2, todėl patogu naudoti.

Įdedu renko plytas 20 kad geriau matytusi. Tai dažnai atitinka daily TF grafiką.

Be abejo metodika naudojama ne dėl smagumo, o gauti pelnui.
Vienas iš variantų: pirkti uptrendo bangų korekcijose ir parduoti downtrendo bangų korekcijose. Pvz. - žalioje zonoje.

Tavo pavyzdėlyje geriausiu atveju tik antroje žalioje zonoje galima pirkti, nes pirmoje dar nebuvo aišku, kad tai uptrendas. Nupirkus antroje žalioje zonoje kyla kitas sunkus uždavinys- laiku poziciją uždaryti. Ir va su uždarymu turėsi problemų, jeigu lauksi aiškaus trendo apsisukimo.

Nebūtinai antroje. Galima pvz. naudoti tokią strategiją: pirmoje zonoje, kol nėra aiškaus trendo pirkti 1 vienetą, o antroje - 2. Variantų daug, kad neverta plėstis. Parodžiau principą.