Deja ne. Nebent uz rimtus pinigus. Labai jau nepigiai ji man atsejo..
60% irgi neblogai. Is patirties: daznai ir 55% pakanka.

Krabas, mazesniuose timeframe uzciuopti neefektyvumus gal ir lengviau taciau yra kitos problemos:
Duomenu apdorojimas. (Reikalingas didelis skaiciavimu galimgumas)
Didelis kapitalas. (mazi judesiai momentaliai absorbuojami todel reikia didesnio kapitalo )

100 baksu uzteks?

Suprantu Jus.

Mane sudomininote su tais pavėluotais išėjimais. Peržiūrėjau kelis savo pasisekusius sandorius (na, kad ir paskutinis, ten kur įdėjęs piešinuką). Taigi, vidutiniškai vėluoju 40-60 pipsų. Tai beveik trečdalis judėsio,- kartais daugiau, kartais mažiau. Iš tikrųjų,- daug.

Jei nepaslaptis, del ko pagrinde tenka atlikt daug skaiciavimu? Ar sprendziant kuria viena is daugelio akciju pasirinkti, ar naudojami kokie imantrus indikatoriai, daug ivairiu duomenu feedu realiu laiku ir t.t. Beje nesupratau ar prekiauji SP 500 indeksu, ar jo akcijom?

Taip yra todėl, kad naudoji, kaip aš vadinu, trendinę strategiją. T.y. pirma turi susiformuoti aiškus trendas, tik tada bus entry signalas. Ypač negerai, kai taip atsitinka reverso atveju.

Pavyzdžiai iš šiandieninės prekybos: buy laukiant MA išsiskleidimo ir mano buy pagal netrendinę strategiją. Kadangi įvyko trendo reversas, signalas gavosi ypač pavėluotas ir geriau turbūt tokiu atveju išvis nestartuoti - tai panašu į "orvel fletinį judėjimą"

... nenoriu čia reklamuoti savo strategijos, toli gražu ne visda taip gerai pasiseka, bet su MA tikrai negeriau.

Pagrindinis trendinės sistemos trūkumas - vėlavimas.

Kai trendas būna jau aiškus, tai signalas turi būti ne entry, o exit.

Trendinėje sistemoje entry signalas būna tik susiformavus trendui. Toks jos veikimo principas. Todėl aš ją ir vadinu trendine.

Bliamba skaitau ir akis vartau. Jūs bambalio tornado per futbolo čempionatą persigėrėte ar ką? Rimtas tai aišku matys 5 bangas, o jei nematys eis iki grand supercycle ar dar toliau. Kažkas dar kalbėjo apie signalus. Dar vienas potencialus į sąrašą. Tu žiūrėk net DariusK pradėjo regėti entry signalus... Ojoi, darosi baisu... O flatas, tai laikas pardavinėti opcionams, kad turėtum pranašumą laike. Forumo tema darosi panaši į anoniminių lošėjų klubą. Gal taip ir yra?

Aš jų neregiu. Kiekviena sistema, kokia ji bebūtų tam ir yra prekybos sistema, kad būtų aiškūs entry ir exit taškai. Naudojant MA, toks taškas gali būti MA susikirtimo taškas. Taigi jei MA susikirto - yra entry signalas. Belieka nuspręsti, startuoti ar ne.

Kaip suprantu tau sakinio sintaksė ar semantika nepatinka?

Šiandien ir buvo fletas. Buvau išėjęs 2 kartus. Vieną kart 4 pipsai, kitą - 6. Tai ne prekyba. Aišku, ne minusas, bet tai nesėkmingi sandoriai. Ir tai, pasisekė, dažniausia trail'as neišveda į pliusą, jeigu įėjimas nesėkmingas.
Na, o vakar, matote, koks gražus judėjimas buvo atžaistas. Žodžiu, kai jau pozicija pliuse aš paleidžiu trailinti pagal 24 SMA. Mane uždaro tik kirtus SMA (jeigu neišdurnėju, ir neužsidarau anksčiau, na, vakar pavyko išlikti sveiko proto )

O Jūsų strategija, Dariau, tai žvakė + stiprus pasipriešinimas, kaip supratau iš pavyzdžių. Tai kontratrendinė strategija, tiesa sakant, net nebandęs tokių. Dar senelis Dow man sakydavo,- "nežaisk, vaikeli prieš trendą."

Ne, paprasčiausiai gal aš durnas ir nieko nesuprantu. Bet jei kažkas susikerta ir tai entry signalas , tai mums nepakeliui.

Aš prekyboje nenaudoju jokių indikatorių, tik lygius. Jie nesusikerta. Bet mums vistiek nepakeliui

orvel: savo karjeros pradžioje aš bandžiau daugybę trendinių strategijų. Daugybę todėl, kad man žiauriai nepatiko tas vėlavimas. Neiškart man "daėjo" kad jos ir turi vėluoti, nes toks jų veikimo principas.

Pats esi gerai įvaldęs savo strategiją. Manau kad neverta jos bandyti optimizuoti dar daugiau negu dabar. Juk ji duoda pelną, o tai svarbiausia. Bet, jei tas vėlavimas "erzina", tada reikia keisti strategiją į netrendinę. Bus kiti minusai

Dariuskk slenkančių vidurkių strategija.Beviltiška.Tiesa, sekantis gali būti tikrai daug žadantis ir ilgai trunkantis.

Dėkui, Dariau už gerus žodžius. Optimizuoti vistiek dar bandysiu. Na, tiesiog užknisa ts/l, kad ir labai mažiukai jie pas mane lyginant su t/p. Bet kai beveik pusė pozicijų neša minusą, kol urandi kažkokią vieną, na, nervai negeležiniai irgi.

Beje, ir, berods, Sid patarimas, įvesti judesio filtrą, vertas dėmesio.

Šiaip, dėkui visiems dalyvavusiems. Tema lyg ir išsisėmė. Nors jeigu kas turėtų minčių,- visada įdomu ir naudinga.

P.S. O šiaip dalinkimės mintimis ir idėjomis. Mes dar nekonkuruojame tarpusavyje. Va, kai kiekvienas depozite turės po milijardą, tada galėsim ir nesidalinti,- tada tikrai būsim konkurentais.

Rimtas, o ir Jūsų pateiktame pavyzdyje, atsidarykite, kai kaina kerta 50 MA, visai neblogai atrodo. Be jokio filtro.

Paslaptis. Joke

Tinka visi tavo isvardyti atvejai. Viskas priklauso nuo uzduoties. Pavyzdziui siuo metu darome sistema ant akciju. Dideliam tikslumui pasiekti naudojame 1997-2007 metu 1 minutes timefrime duomenis. Bendras akciju kiekis siekia ~20K akciju iskaitant ir bankrutavusias imones. Galite isivaizduoti duomenu dydzius ir optimizaciju trukmes..
Siuo metu prekiauju praktiskai visais likvidziais valiutu, equity bei kai kuriais (kava, crude oil, sugar no.11, euro stoxx50) futures iskaitant S&P500 mini futures.
Siaip truputi nukrypome nuo temos, jei idomu rasyk privaciai.

orvel, del isejimo velavimo pabandyk naudoti %trailing stop. 5-30 minuciu timefrime ant equity futures jis man pasirode geriausias. Tiesa nezinau del kitu timeframe ir instrumentu.

Orvel Jei ka nors apie filtro ivedima galvosi ar isgalvosi tai nepamirsk manes! Mielai prisidesiu

Linkejimai, malonusis zmogau!