Patikrinau, kokia indekso graza budavo po 5 ir 20 dienu tais atvejai, kai indekso verte per diena nukrisdavo minimum 2%:





Jei rinka kyla, tokie pakritimai po 5 ar 20 dienu dazniausiai buna pamirsti. Indeksui koreguojantis tokie pakritimai - signalas, kad tendencija isliks.

5 dienu bedra
Min. -0.184200
1st Qu. -0.018480
Median 0.001938
Mean3 -0.007181
3rd Qu. 0.016500
Max. 0.095950


Ta pati 5 dienu investavimo statistika, tik indeksas perkamas jei SMA(200) < OMXV (jei indeksas kyla):
Min. -0.051860
1st Qu. -0.003426
Median 0.006918
Mean 0.011890
3rd Qu. 0.027120
Max. 0.095950


Pateikiu paskutinio varianto visas 5 dienu grazas, kai suveike virsuje isvardintos taisykles:

2002-04-14 0.001938
2002-05-19 -0.003920
2003-05-03 0.047424
2003-09-14 -0.023002
2003-09-29 -0.022825
2003-11-05 0.028914
2003-11-22 0.031868
2004-06-02 0.002976
2005-10-20 0.005400
2005-12-05 -0.013062
2006-10-23 0.029568
2007-03-07 -0.008600
2007-08-03 0.003587
2007-08-23 0.013230
2007-10-19 0.021726
2007-11-12 -0.001944
2009-08-04 0.051532
2009-09-07 0.075110
2009-09-21 0.095948
2009-10-02 -0.051863
2009-10-12 -0.000408
2009-10-22 -0.025772
2009-12-04 0.008436
2010-02-12 0.012736
2010-05-17 0.016352
2010-05-27 0.013662

Šitie visi duomenys inkorporuoti į Bangų Principą duoda pribloškiančius rezultatus. Be Bangų Principo jie yra tik vaikščiojimas tamsoje apgraibomis, nes tiesiog neturima konteksto, kaip šiuos duomenis interpretuoti. Atrodo lyg tam tikrais momentais būna taip, o kitais-anaip, bet kada tuos momentus skaityti kaip trendo reversą, o kada tik kaip korekciją jie vėl gi tikrai nepasakys, nes neturi bazės ant kurios juos taikyti.

Yra atlikta viena gera studija, kuri turi įnešti kafkai daugiau aiškumo, nagrinėjant statistinius rinkos duomenis ir kaip dažnai vienoks ar kitoks judesys pasitaiko įvairiuose intervaluose. Kaip matom, imant bet kokį stebimą intervalą, didesni ar mažesni judesiai tikrai nepasitaiko nei dažniau, nei rečiau-jie yra normalus reiškinys tam tikrame rinkos lygyje. Paprastais žodžiais aiškinant ir nesiveliant į bangas per daug galima pasakyti, kad jei kurį laiką rinka juda ramiai, praktiškai garantuotai vėliau būna neramus laikotarpis.

Šitas grafikas puikiai atspindi rinkos fraktališkumą visuose intervaluose, ir pradedant nuo 10min, rinkos triukšmas nyksta labai sparčiai, o "anomalijos" yra praktiškai tikra retenybė.
Jis taip pat aišku parodo, kad rinkoje fundamentai neegzistuoja, nes jei būtų priešingai, čia būtų tik chaotiškas darinys, pasakantis, kad akcijų kainų prognozuoti neįmanoma. Kadangi šitas vaizdas gan tvarkingas, reiškia jėgos dirba čia tikrai kitos.
Grafikas taip pat rodo, kad fraktalinė rinkos analizė yra pats geriausias prognozavimo metodas, koks tik šiandien gali egzistuoti.

as .... ant tu reklamu,, neina normaliai vaikstineti.... beje rimtas tenka lenkt galva, matematikoj matosi ne pirmokas galetum koki straipsniuka ispiesti panasiom temom

Pirmokas buvau kai kaulus gaudydavau. Paskui viską nusprendžiau tikrint pats, dabar nepasitikiu nė viena nė vieno šmikio analize kas liečia rinkoje egzistuojančius mitus ir "statistiką" .
Yra grafikai, yra duomenys, belieka sukelt juos į formules, ir vualia-gauni tiesiog neįtikėtinai stiprią prognozavimo vertė turinčių dalykėlių O visi kiti ir toliau lieka penėtis generoliškom pasakom apie fundamentų fėją ir įvairiais mitais, kuriais kasdien juos visi šeria.
Patikrint tų mitų teisingumą turbūt nešauna niekam galvon-tikima šventai, nes skamba tikrai gerai.
Ypač daug juoko apturėjau tikrindamas mitą kaip skelbiami rezultatai veikia akcijos kainas

Rama, nesakau kad neveikia, tik sakau, kad neveikia pagal tą mitą "geri rezultatai-akcija kyla, blogi-akcija krenta" Šituo mitu tiki visi iki vieno, bet patikrint jo niekam dar nešovė galvon, tuo labiau kad turim daugiau nei du šimtus metų rinkos duomenų su rezultatų "reakcijomis". Tereikia keleto vakarų darbo, kad suprastum, jog savo dėmesį geriau sukoncentruoti į svarbesnius dalykus, t.y į pačią rinką.

Rimtas, akcija kyla ne tada, kai paskelbiami geri rezultatai, o tada, kai paskelbti rezultatai pasirodo geresni uz lukescius.
Tad tikrinai truputi ne tai, ka reiketu...

Matai reikalas tas, kad nei tu, nei aš lūkesčių tikrai nežinom. Tokios apklausos pas tarkim visus TEO akcininkus padaryti praktiškai neįmanoma einamuoju momentu, jau nekalbant apie visos akcijų rinkos dalyvius.
Jeigu ką ir žinom, tai nebent savo paties lūkesčius, dar draugo, kuris irgi turi tų akcijų ir tau papasakojo ir kokio nors analitiko lūkesčių, kurie su rinka nebūtinai sutampa. Tad pasakymas, kad "rinka turi tokius ar anokius lūkesčius" yra pats didžiausias ir kvailiausias mitas iš visų, nes realiai niekas pas ją nepaklausė, o jei kas ir klausė(gal maldos pavidalu?), tai vargu ar rinka duos atsakymą į šį ar bet kokį kitą klausimą, nes kalbos dovanos ji neturi.

Taip, lukesciu duomenu atsipumpuoti negali. Ir tai viena is pagrindiniu priezasciu, kodel negalima gana patikimai prognozuoti akciju kainu artimiausiu metu.

Akcijų kainas galima prognozuoti ne tik artimiausiu, bet ir vidutiniu, bei tolimiausiu. Prognozuoti jų negali tik tie, kurie nemato kaip rinka dirba. O nemato tie, kurie nežiūri. O nežiūri tie, kurie nežino kur žiūrėti. O nežino kur žiūrėti tie, kuriems generolai smegenis kasdien per ausis ir akis kruša, brukdami istoriškai įrodytus klaidingus rinkos prognozavimo metodus, kurie turi tik gerą skambesį-gaudžia kaip varpas, bet spėja kaip warmas.

Manes filosofijos nedomina - jei gali pagerinti sia prognoze, pirmyn - laukiu testu, faktais pagristu aiskinimu. Jei ne - izeidimu aisku sulauksiu, bet kita karta i diskusija net nesileisiu.

Jei neaiskiai aprasiau testo rezultatus, galiu pabandyti issireiksti kitaip. Vertinant istorinius duomenis, didelio indekso nuopolio artimiausiu metu nesitikiu, nes vidutiniskai indeksas per 5 dienas suvaiksciodavo 0%. Jei indeksas yra kylanciame trende (kaip yra dabar) - tikimybe, kad vidutiniskai per 5 dienas pakils 1%. Esant neigiamai tendencijai indeksas vidutiniskai per 5 dienas pakrisdavo.

Jei yra gera studija, kuri kafkai nusviestu prota, tai gal geriau linka numesti, nei 3 akies paveiksliuka cia rodyti. Studijas as skaitau ir vertinu, testuoju ir ziuriu ar rezultatai atitinka prognozes.

Kafka, nežinau ką tu ten stebuklingo įskaitei, bet aš tavo pateiktuose grafikuose nematau nieko stebuklingo-normalus penkių bangų (žemyn) elioto šablonas, paskui kurį natūraliai seka trijų bangų korekcija. Bet gal tu ir teisus, į filosofijas nesileiskim, nesu ant šito labai stiprus pašnekovas, mane galima apdergti vienu sakiniu.
Darom studijas kas sau, ir naudojam jas tik sau-taip bus geriau visiems ir bereikalingų ginčų tikrai nekils.
Pasidarei studiją-pasinaudojai-uždirbai, atlyginimą iš rinkos už darbą gavai ir ačiū tik sau pačiam.

Nupirkta UKB@0343 siek tiek...

pirkau APG ir SRS, vakar INV

o mes visi laukim0,340

NU nafig, kas cia per bajeriai su reklama, skaitau foruma ir staiga visas ekranas uztemsta ir pradeda rodyti balantineso reklamini filmuka. WTF ?

Tai reiškia, kad tu ką tik sėkmingai nupirkai arba pardavei

prisirankiojau ukb @ 0.343; 0.342. manau tuoj atsoksim

As ir panasiai ;)

nu va, baigiau atpirkti AVG, dabar lauksim kokiu geru naujienu ir eisim i virsu uzdarinet paliktu gapu