O as manau kad absurdas ka tu cia rasai. Ar teko ka nors girdeti apie Quantative analysis arba matematinius modelius ir ju taikyma prekybai? Ar teko ka nors girdeti apie quantitative finance algorithm trading ir Matlab ? Jei jau tu taip viska zinai kodel tavo nuomone Quantitative developeriams yra mokami pasakiski atlyginimai?
O zmogaus protas ne toks jau beribis kaip tau atrodo. O gal tu gali isanalizuoti
3000 kompaniju akcijas vienos minutes dazniu 10 metu laikotarpiu mintinai ?

Pradziai gali pradeti kad ir nuo cia : http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=19430698

Dzukija tu dzukija


P.S

Seliau prasom nekreipti demesio , pas mus visada pasitaiko zmoniu is kaimo... Koki brokeri jus naudojate?

Hi, nu cia prirasyta daug

Ms.Sobyantrader, liopoldas, strategy mokejau 18000$. Per du menesiai jau baigia apsimoketi. Cia yra pagrindinis modulis kad treidinti 5 mini futures. S&P,russel, nasdaq, midcap400, dow. As dabar prekiauju tik 1 futures nes mazai pinigo yra. Paskui kiekvienam futures eina dar addon po 3500
-4500$ atskirai pirkti galima kas turi daug pinigo. Jie dar turi day-trading systems bet tada reikia full time trader dirbti. As bizni kazkur 2 metai. Bet labai nesiseke. Treidinu "for fun" kai yra laiko.
Sistema ijungi ir viskas. Reikia tik pries open session ir pries close 15:15 NY time kad veiktu platform ir internet. Ji deda buy limit arba sell limit kaina automatically. Jeigu order nesudirba kita diena ji stato jau kita kaina. Labai easy! Ziurejau Trading technologies bet nieko nesupratau. Tu katra naudoji ?

Rimtas, labai piktas tavo laiskas. Turbut turi problem su seima arba girlfriend. Sistema ne po kelis simtas uzirba. Per menesi 5000$ padaro , o kartais daugiau. Dar ten yra inputs kuriuos reikia pakeisti kai pradeda blogiau veikti. As pries pirkdamas maciau live statements kad gerai veikia metai.

Mindzio: mano broker: https://www.tradestation.com/support/contact/default.aspx Kuo tu trade?

Jeigu kam dar idomu rasykit email kad nesigautu reklama.

Tema apie automatinę prekybą įdomi, tik gal čia per daug emocingai diskutuojate. Aš asmeniškai tikiu, kad paties susikurta automatinė sistema gali sėkmingai prekiauti, tačiau kad sėkmingą sistemą galima nusipirkti už pinigus, kažkaip nesitiki. Nes kokia logika sistemos pardavėjui ją pardavinėti, jei jos pagalba pats gali milijonus susikrauti. Sistemos paleidimas į plačiuosius vandenis yra šakos ant kurios pats sėdi pjovimas, nes pradėjus tą sistemą plačiai taikyti ji garantuotai pradės nebeveikti, nes pati save sunaikins.

Prekybos automatizavimo skeptikams siūlau žvilgtelėti į plačiai žinomos prekybos platformos MetaTrader4 kūrėjų organizuojamą auto prekybos čempionatą: http://championship.mql4.com/2008/en
Ten dalyvių sukurtos sistemos 3 mėnesius pilnai automatiškai prekiauja 6 valiutų poromis. Kaip matosi iš rezultatų, per du mėnesius net 5 sistemos sugebėjo pradinį 10k depozitą pakelti virš 100k, t.y. 10 kartų! Aišku dviejų mėnesių laikotarpis per daug trumpas, kad būtų galima tvirtai paneigti atsitiktinės sėkmės galimybę, tačiau tarp lyderių yra kelios sistemos, kurios jau atliko virš 500 treidų. O toks treidų skaičius jau gana įtikinamas argumentas, kad sistema turėtų veikti ir ateityje.

Mindzio, kiek žinau pats irgi praktikuoji automatinę prekybą. Būtų įdomu sužinoti, jei jau ne jos principus, tai bent apytikslius rezultatus

Dar porą metų paankstinsiu, nes Mindzio atsimenu nuo volstrytas.cjb.net laikų (2001-2002 metai)...

Andrius_S

rimtas, tai nori pasakyti, kad mokiausi mokiausi ir liksiu be darbo?

Kiekybiniai finansai yra visai neblogas dalykas. Jie nepopuliarūs Lietuvoje, tiesą sakant, net negirdėjau nei vieno platinamo fondo, kuris būtų valdomas visai ar dalinai kompiuteriu (aišku, gali čia būti ir mano domėjimosi trūkumas). Bet kokiu atveju, manau, nepersūdysiu pasakydama, kad dauguma save gerbiančių didelių turto valdymo (Asset Management) kompanijų pasaulyje turi ir Quantitative Research skyrių.

Viena yra programos, kurios remiasi tik pačiais kainų judesiais (plius suprekiautu kiekiu), o visai kas kita yra ta kiekybinė analizė. Quantitative researcher atsižvelgia tiek į techninius, tiek į fundamentalius rodiklius ir kuo puikiausiai pagal praeities duomenis gali paprognozuoti ateitį. Žinoma, ne visada būna teisus, bet rinkose 100% vis viena niekas visada negali atspėti, kas bus ateity.

Kiekybinių finansų esmė yra tokia, kad jie atranda, kas vidutiniškai siūlo gerą uždarbį, todėl nuolat sąžiningai taikant tą strategiją, bent jau statistiškai pelnas garantuotas. Kiekybiniai finansai, įskaitant naudojamų strategijų istorinį testavimą, naudojami ne todėl, kad nesugebi, o todėl, kad ieškai kaip geriau. Aišku, gali staigiai įšokti į rinką, bandyti viską iš eilės, prarasti visus pinigus, paskui kelerius metus nuoširdžiai dirbti 16 val. per parą, susitaupyti ir vėl mėginti prekiauti. O gali pabandyti sugalvoti, kaip norėtum prekiauti, kiekybinės analizės dėka pasižiūrėti, kaip tai veikia (arba iš vis naudodamas kiekybinę analizę susirasti, kas veikia), ir neišleisti visų santaupų mokymuisi. Tai puiki pagalbinė priemonė suprasti, ką darytum negerai, gal naudoji kažkokius indikatorius, kurie konkrečiai rinkai ar finansiniam instrumentui visiškai neveikia, o gal kažką kita.

Nesutikčiau su pasakymu, kad dabartinės programos tik analizuoja praeitį ir kad iš to jokios naudos numatant ateities judesius! Pirma, pasikartosiu, būtent statistinių/ekonometrinių metodų dėka kiekybiniai finansai įgalina vidutiniškai numatyti ateitį po tam tikrų įvykių finansų rinkose (ar tai kažkoks įmonės pranešimas, ar slenkančiųjų vidurkių susikirtimas). Antra, neteisinga būtų teigti, kad programos ir Quantitative Researchers išanalizavę praeitį nieko negali pasakyti apie ateitį, o štai paprastas žmogus prekiaudamas per savo patirtį gali pažinti rinkas.

Dar šioks toks patikslinimas. Aš ne už tai, kad dabar visi bėgam "į turgų" ir perkam kažkokias strategijas. Aš daugiau už tai, kad mokykimės naudotis kompiuterių mums teikiamomis galimybėmis ir palengvinkime sau rinkų analizavimo naštą. Geriausias variantas: susigalvoti savo strategiją, ją susiprogramuoti, pačiam pasitikrinti ir naudotis. Aišku, ne visi tai gali ir ne visi turi tam laiko/noro.

Ir pabaigai. Jei ne kiekybinių finansų atstovai, tai ir po šiai dienai niekas nežinotų, kad esant mažam P/E ar P/B įmonė yra nuvertinta ar kad po IPO akcijų kainos dažniausiai dar kyla...

O kodėl ne? Juk šiaip prekiaudamas irgi laikaisi kažkokios strategijos... Kiek skaitinėjau visokios literatūros apie prekybą, visur pabrėžiama, kaip svarbu sistemingai naudoti strategiją.

Tik gal dar reikėtų pastebėti, kad tokia kiekybinių finansų išdava, pasakanti, kokias akcijas rinktis, pati savaime dar nėra automatinė prekybos sistema. Tai tik atitinkamas modelis, naudojamas atsirinkti patrauklius objektus. Bet va jei prijungiam algoritminę prekybą (plius minus, ką išvardinai: kaip su kuo mažesniais kaštais įvykdyti didelį pavedimą), tada jau turim pačią tikriausią automatinę sistemą. Tad aišku, kol sumos neypatingai didelės, kažkoks pavedimų skaidymas nėra reikalingas. Ir šiaip reiktų nemažo kapitalo, nes negali sukontroliuoti, kiek prarandi, o dar jeigu labai daug pavedimų vykdoma, tai krūvas komisinių sumoki...

Tačiau pasinaudojimas akcijų atrinkimo modeliuku man atrodo visai nieko... Tai daugiau užuomina, kur reikėtų žiūrėti, o galutinį sprendimą vis viena gali priimti pats. Aišku, jeigu trūksta ryžto ar sugebėjimo laiku įeiti į rinką, tada gal geriau visą procesą patikėti programai...

Gerai Tau, kai nuojauta neapgauna... Man dažniausiai nepasiteisina, tad ieškau kitų variantų. Paprastai patarimą gaunu tokį: atsikratyk emocijų. Kaip? Yra du būdai. Arba išmoksti sugyventi su savimi ir griežtai laikaisi disciplinos, arba baisiąją dalį darbo atiduodi kompiuteriui, kuris ne tik kad numalšina visus svaičiojimus "tikiuosi, kad šita tai tikrai kils", bet dar gali įskaičiuoti, ką svaičioja dauguma prekiautojų... Kaip suprantu, rimtas, sugebi naudoti pirmąjį variantą. Respect

Sliux, kad labai neissiplesti ir nesivelti i bereikalingas diskusijas bei negaisinti jusu ir musu brangaus laiko, naujausi pilnai automatines prekybos vienos dienos rezultatai.
Visi rezultatai pasiekti naudojant pilnai automatines prekybos sistemas.

[t=thumbnail] http://www.traders.lt/datas/users/173-1204.gif [/t]

O siaip kai buves vieno laikrascio webmaster bei spekuliantai.lt moderatorius siulyciau tokias zinutes kaip Rimtas iskarto moderuoti idan neterstu bereikalingai forumo. (tegul spamina kur nors pradinukams skirtame forume). Kitaip tavo tinklapi istiks toks pats likimas koks istiko spekuliantai.lt kai rimti zmones turintys ka pasakyti ir zinantys daug tiesiog paliko ji vengdami konfliktu su reksniais.

Sekmes!

Ir vėl bereikalingos peštynės lygioje vietoje

Matau, kad iš diskusijos apie pačias automatinės prekybos sistemas nukrypome į ginčus, ar aplamai mechaninė prekyba gali būti pelninga. Be to maišome prekybos sistemą su kitomis kompiuterio panaudojimo prekyboje galimybėmis. Man atrodo kompiuteriu atliktas akcijų filtravimas (screeninig), kuris iš kelių tūkstančių išrenka tik kelias, arba istorinių duomenų statistinė analizė dar nėra prekybos sistema. Sistema tai griežtas taisyklių rinkinys, pagal kurį gauname pirkimo, pardavimo signalus, konkrečiam kiekiui tam tikrų vertybinių popierių.

O dėl sistemos rezultatų tai tikrai Mindzio truputį nuvylei. Juk pats puikiai supranti, kad tokia vienos dienos išklotinė nieko verta. Būtų įdomiau, jei pasidalintai ilgesnio laiko statistika (nors pusmečio), bent apytiksle. Nereikia detalių išklotinių, tiesiog gal galėtai paminėti kelis pagrindinius parametrus, pagal kuriuos būtų galima vertinti sistemos sėkmę. (treidų skaičius, bendras uždarbis procentais, maksimalus kapitalo nuvertėjimas ir panašiai)

Tai gal zinai , kur dabar jie visi renkasi?

cia jie renkasi... (bent jau keli tai tikrai) ir tikisi konstuktyvios diskusijos, idomiu minciu bei argumentuoto nuomones pagrindimo...

Rimtas, čia gal daugiau pasitikėjimo klausimas - na pamatysi tu pusmečio išklotinę (suminio pavidalo) - ir ką - pasijusi laimingesnis? Žmogus ir taip sako, kad jam veikia.
Ar, nuomonės pagrindimui, jis turėtų pateikti savo sistemos algoritmą?
Aš labai sutinku, kad tai būtų 100% įrodymas - tik kad labai tikėtina, kad tai sugriautų sistemą...

Dekui Seliau. Man sitas brokeris irgi patinka. Parasiau tau zinute privaciai. Pasnekesim asmeniskai. Geros dienos.

As tikrai negarseju, kaip didelis lietuviu kalbos myletojas, bet enough is enough

Tikrai be reikalo kabinejates, kolega. Taigi amerikonas raso, gal aplamai zmogus Amerikoj gimes, tai tik dziaugtis reikia, kad lietuviskai zmogus raso ir nori su lietuviais bendraut...

Lietuviskai, sakai?..
Na, jei tikrai gimes Amerikoje, tuomet dar suprasciau. Bet kazkaip pastaruoju metu atsirado kontingentas pilieciu, kurie po poros metu Britanijoje arba JAV pradeda su akcentu kalbeti ir rasyti.

Atsiprasau, kad ne i tema cia. Baigiau

Mindzio
tu čia šiaip juokauji ar rimtai manai, kad 1 dienos ataskaita ką nors reiškia? Kai pats mane tarkavai dėl per mažo duomenų kiekio

Klausimas tiems, kurie nusiteikę prieš automatines sistemas: kiek patys išbandėt savo sukurtų sistemų? Reikia išmanymo laidant drastiškus pareiškimus. (gerai pasiknisus sp.lt galima rasti mano anti-požiūrį prieš automatines sistemas )
Pats suprogramavau vieną sistemą, ją ištestavau, bet realiu laiku taip ir nepaleidau. Sistemos grąža (teigiama) pasirodė per maža. Bet tai nereiškia, kad tokios sistemos neįmanoma sukurti. Toliau prekiauju, renku idėjas ir vieną dieną gal bandysiu kažką naujo.
Kaip sakant, keep moving ;)

labas kafka, smagu tave vel matyti! Taip tarkavau ir tarkuosiu jeigu reiks

Aisku kad 1 diena nieko nereiskia bet as nebandau nieko irodyti ar paneigti. Patikek tiems kam butina ja pamate ir pamatys. Ir ne vieno men.
As ir nesistengiu niekam irodyti ir man visai nerupi dzuku nuomone dar zaidzianciu su demo saskaita.. Tegul galvoja ka tik nori. Vis tiek gyvoj prekyboj numausim jiems kelnes. Tiesiog ta ataskaita pasitaike po ranka ir tiek.

Beje kokiam instrumentui darei sistema ? Mestelk rezus i maila arba cia. Idomu paziuret.

Geros dienos!

Labas visi. Atsiprasau buvau labai busy.

Mindzio, tavo results labai geras. Parasiau tau PM. Kiek systems turi? Ar daznai darai trades? Jeigu nori galesiu duoti contacts funds manager. Pas mus company labai iesko talented persons.
Nepyk del Rimtas. Galvoju jis pavydas tau labai del results.

V++ atsiprasau. Mano language labai sunkus. Kitaip labai ilgas rasyti reikia. Nereikia buti piktas.

Karolina, kur tu study Quantum Finance?

mtaip...
Iš vienos pusės, aišku, gerai kai žmonės rašo, dalinasi savo nuomone, pamini naujas idėjas...
Iš kitos pusės, truputį šiurpas ima nuo tokio kalbos darkymo...


No offence, sellius