as cia rimtai del kinieciu ir kitu is azijos, jie sitaip treidina ir bando susirast investoriu, buria pasakas apie savo patirti ir t.t. nu patirtis yra, bet sveikai mastantis zmogus ne cento neduos tam pas ka rizika didesne nei gaunamas pelnas. Made in China sistema ir treidinge turi tokia pat kokybe kaip ir kokie darmantininiai batai Ir juokingiausia kai jie irodineja tas savo tiesas apie didesne pataikymo tikimybe, tai ar jie patys nesupranta ka daro ar apsimeta, sunku pasakyt. Aisku jei patys uzdirbtu tai nerinktu investoriu po 1000 $ Tokiu treideriu dabar labai daug "kinietiskai" prekiaujanciu, konkursuose ir t.t. tokie laimi, bet jei konkursas leidzia paziuret keliu menesiu rezultatus, matosi, kad pagal sitokia sistema keliamas depozitas, o paskui staigiai nukrenta, kol galiausiai pasiseka ir konkursas laimimas, koki viena kart. Analizavau tokias sistemas, kad nebutu tik tuscia nuomone, kad jei rizika nors kruopelyte didesne uz pelna, tai sistema niekam tikus.
Niekam nepatariu gaist laiko, kuriant ir testuojant tokias sistemas, tai tik tuscias laiko gaisimas, beto dar jis i chartizma veda i visiska nesiorientavima. Tokie treideriai tai tokio lygio kaip bobute 90 metu pirma kart prie kompo pasodinta ir spaudinejanti buy ir sell.

Šita diskusija beveik beprasmė, nes vienas apie batus, kitas apie ratus.
Kažkas bandė teigti kad pataikymo tikimybė tiesiogiai proporcinga TP:SL. Jeigu taip būtų, tai būtų labai lengva EA pagalba stabiliai virinti pelną. Todėl tą įdėją buvo verta patikrinti.
O visokie išvedžiojimai apie "rinkos supratimą" yra literatūra, beletristika, o ne matematika. Kaip veikia rinka galima paskaityti babypips, o jei žiūrėti į tai matematiškai, tai užtenka žvilgtelti į grafiką ir ten visas veikimas puikiai matosi. Tiek ir to veikimo: aukštyn -žemyn

jei babypips skaitysi tai ir treidinsi kaip baby . Kiek as snekejau su treideriais, kurie pralose babkes fjuceriais prekiaudami, tai nei vienas nesuprato kaip ta rinka veikia, kodel kaina staiga pakilo, o paskui dar staigiau nukrito ir panasiai. Visi sitie dalykai matosi is anksto su treideriui naudinga tikimybe (beto minimum 1:3 risk reward), kuria jei jis visada isnaudos, bus visada pliuse, bet zmones tokie tingus, kad nieko nedaro, nebando suprast, o spaudineja buy sell is savo svajoniu ir iliuziju. Ir dar pasakysiu, kiek as zmonem sakiau - suprask kaip rinka veikia pirmiausia, kad zinotum nuo kur atsimus iki kur kils, kad sl spetum pervest, tau visada duos suspet pervest i nuli, nes profai tuo metu irgi ta daro ir tik veliau duos nauja impulsa, jie visada uzdirba, daryk ir tu taip... Krc niekas nedare kaip sakiau ir turbut cia skaitantys zmones net nesigilina, nes galvoja, kad jie supranta kaip ta rinka juda. As patariu dar karta apie tai susimastyti , tie kas supranta labai dideles babkes kala. Matematika tik i mm susiveda, o rinka judina zmones sau i kisene.

Negalima, tu turi surast rinkos judesius,kurie tau leis realizuot gera risk reward, o ne nustatytus dydzius ten 1:3 ar panasiai . 1:2 seip jis lievas, ji naudot reik tik tada kai tikimybe jam apie 90 % kad nebus nuostolio, kad pasiimtum punktu kitam treidui, kurio risk reward santykis bus dar didesnis, i kuri uzeisi daugiau lotu, bet tikimybe, kad isnes i minusa bus didesne. Esme tokia, kad reik ieskot rinkoj realizacijos gero risk reward, o ne is lempos, kad va 1:3 ir vsio . Tau grafikas turi rodyt tuos 1:2, 1:3, 1:8 ir t.t. o ne tu pats juos sugalvot ir ieskot kur cia uzeit su tokiu santykiu. Tai is esmes neteisingas mastymas, kuris irgi veda i chartizma, nes ieskoma iejimu chartizmu remiantis, visokiais head and shoulders . Ir dar risk reward gero, jokiais budais nepatariu ieskot pagal elliota ar mf bangas kai ieinama i numanomos 2-os bangos pika, laukiant ilgos 3-ios bangos. Cia risk rewardas aisku geras, ir 1:5 ir 1:10 gali but, bet jis chartistinis ir tokioj situacijoj, greiciausiai bus shake outas i apacia, kuris ismus visus tuos chartistus ir tada beveik be korekciju saus i virsu, kur jau ieit bus sunku, o ypac su geru risk reward. O tas sovimas butent ir bus del tu chartistu, bet jie aisku dar daug metu sitaip ieidines i 2-os bangos pika, nes visgi kartais jiems pasiseka

Ir netrink postu jei jau parasei, nieko cia baisaus, kad neteisinga mintis, ateis laikas, dziaugsies, kad galesi tokais savo neteisingas mintis pasiskaityt, jei daug dirbsi ir mastysi pats.

As biski apsigalvojau, tai istryniau ana posta. Sry. Tik po to pamaciau, kad atrasiai.

Suprantu, ka nori pasakyt, kad reik ieskot, kur gera salyga atrodyts panaudot 1:2, 1:3 ir pns, pagal esama situacija. Bet man biski sunku dar placiau ziuret ir bandyt vis kaitaliot lotus, kaitaliot risk:reward. Norisi pradzioj fiksuotai bent jau ismokt su vienu risk:reward ir su vienu lotu dydziu. Kad galeciau lengvai save sekt, kaip sekasi. Nes kai pradedu metytis per skirtingus lotus, skirtingus risk:reward as tada nebesusigaudau ar as einu gerai ar blogai ir ar yra koks tobulejimas. Va dabar kai paprekiavau su 1:1 ir fiksuotu lotu, galiu aiskiai viska matyt, analizuot, bandyt isvadas daryt. Tai noriu ir toliau taip po truputi. O jau ta laisvesne prekyba, kad vis panaudoji skirtinga risk reward, skirtinga lota, viska ziuri pagal situacija, tai atrodo dar sudetingai. Nemazai reik turbut, kad iki to ateit normaliai ir naturaliai is praktikos, o ne kazino principu.

O prikeliant ana posta, kuri istryniau, tai rasiau, kad is tavo poziurio del risk reward kyla man hipoteze tokia. Kad jei prekiauji ne ant tikimybiu, kaip pirmai dariau su 1:1, o prekiauji ant strategijos, tai turetu but naudingiau naudot didesni TP nei SL del to, kad jei uzmetei treida, tai jis daug nesispardes turi eit tavo norima linkme. O jei eina priesingai, o tu naudoji 1:1, tai vadinasi viskas kabinasi ant klausimo "Gal isplauksiu?". Nes jei viska kabint grynai ant savo pataikymo, tai tiesiog atrodo racionalu turetu but, kad TP butu gan didesnis uz SL.
Tai kilo mintis dabar toliau bandyt ne 1:1, bet pereit prie pvz TP 25 SL 15.

Papasakok placiau kaip uzdirbtum? Bus praktiskai proporcinga, kai TP ir SL bus pakankamai dideli, pvz 500:5000 pips. Ir kas is to, jau uzdirbsi?

Jei trumpiau: tai ka parasei yra bullshit.

Nebus, bet patikrinsiu. Su tokiu dideliu pip skaičiumi per metus 2 treidai gausis - nelabai yra prasmės, bet patikrinsiu.
... pirma parašiau, paskui pagalvojau
Nėra logikos laukti 5000 pip sl. Taip galima metus laukti ir nesulaukti. O treidinti reikia taip, kad bent jau į savaitę pora pozicijų būtų atidaroma.
Prasmės būtų, jei pavyktų pasiekti pataikymo tikimybę pvz. 99:1 ir "normalų" treidinimo dažnumą. Tegu bus 2-5 pip TP. (+spredas).

Bandyk mazesnsius - 100:200 jau praktiskai turetu buti proporcingai, gal net 50:100. Ir vis tiek, kokiu budu uzdirbtum, jei sakykim butu proporcingai?

Apskritai kaip atsiranda ta disproporcija? Del tiketinu dideliu spike'u. Jei spike'ai salyginai mazi lyginant su TP ir SL, tai ta proporcija yra artima TP:SL. Todel praktikoj ir 10:90 atveju pataikymas gausis labai artimas 90% (bet teoriskai ne 90%).
Taip kad turetum uzdirbti naudodamas savaji metoda, kuris isnaudoja tos proporcijos teisinguma. Klausimas tik kaip?

Ne. Manau, kad tiesiog tikimybė, kaip funkcija, panašesnė į parabolę, o ne į tiesę.
Paprastai kalbant, kuo didesnis SL:TP, tuo mažiau keičiasi tikimybė, ir norint pasiekti 99, tas santykis turės būti turbūt 1: 500.
Jeigu būtų tiesinė priklausomybė, tada būtų labai paprasta gauti pelningą EA naudojant metodus panašius į martingeilą.
Visa bėda kaip tik tame ir yra, kad praktikoj prie 10:90 gaunam 80.

fxknight, o kur apie tai galima suzinoti? Gal kokia nuoroda/knyga pasidalintum ar info is kur teisingos informacijos pasisemti.
Internetas pilnas slamsto. Paprastam zmogui lengva pasiklysti..

Čia jau nuo matematinių formulių ir abstrakcijų į kažkokią filosofiją nugrybavot

Grįžkim prie tų nelemtų TP:SL - 10:90

Darriusk, tiesinę priklausomybę turim tik vienų atvejų - kai nenaudojam laiko sąvokos. T.y. atidarėm poziciją ir jau turim TP arba SL. Juk neįvedėm juokių kitų parametrų? Šiuo atveju viskas paprasta. Tikimybė, kad bus pasiektas TP, Ptp = 90% ir atitinkamai Psl = 10%

Realiai situacijai to visiškai nepakanka. Ką ir rodo ši diskusija Reikėtų prisiminti mokyklos laikus.

SĄLYGOS:
1) TF - M5. Įvedam diskretaus laiko sąvoką, kur vienas žingnis padaromas per 5 min.
2) TP - 10 pip
3) SL - 90 pip
4) žingsnių skaičius - n (arba žvakių skaičius)
5) tarkim, kad vidutinis M5 žvakės ilgis yra fiksuotas ir lygus 5 pip (neapsunkinkim skaičiavimų žvakių ilgių tikimybinių pasiskirstymu)

UŽDUOTIS:
Apskaičiuoti tikimybes Ptp(n) ir Psl(n). T.y. tikimybes, kad per n žingsnių bus pasiektas TP/SL.

SPRENDIMAS:
# Prie n=1. Ptp(1)=0, Psl(1)=0. Paaiškinimas: kadangi naudojam vidutinę žvakę 5 pip ilgio, tai nei TP, nei SL per vieną žingnį nepasieksim.
# Prie n=2. Ptp(2)=1/2*1/2=0.25=25%, Psl(2)=0. Paaiškinimas: yra 4 galimos žvakių išsidėstymo kombinacijos, bet tik vieną iš jų pasieks TP. Su SL viskas ir taip aišku, jis pasiektas nebus, nes max galim paėiti žemyn per 10 pip. Išvada: su 25% tikimybe galim teigti, kad per 10 min pasieksim 10 pip TP.
# Prie n=3. Kas nori toliau paskaičiuoti?

Patariu mokytis vsa, tai jau iskart pazanga bus, kas pries tai chartizmu naudojos. Richard wyckoff knygas paskaityt. Aisku informacijos yra vertingos, bet jau pacio edge siai dienai nieks neduos, paciam reikia ieskot, ypac forex. Master the markets patariu paskaityt. Sitose knygose aisku labai smulkiai neisnarstyta kaip ta rinka veikia, pagrindiniai principai pasakyti, kurie tik uzvest ant kelio turetu, o paskui jau reikes paciam mastyt. Esme, kad vsa tai cia tik analizes sistema, o ne prekybos sistema. Sistema reik paciam kurt ir jos pagrindines dalys sl, tp, risk reward, ir sl stumimas. Stumt reik tada kada rinka sako, o ne is lempos, kad va pliuse biski ir perstumiu. Tokiu, pagal rinkos signala, nustumtu sl huntinimas visose rinkose ir ypac forex yra labai aktyvus. Tai jei jis aktyvus, tai galima paciam huntint tuos huntus Bet cia reik pajausti rinka, igaut tinkama judesiu supratima. Pvz ieini i pika, kaina pajuda tavo kryptim, duoda signala perstumt sl i 0 ir tada kaina rauna ta sl ir eina pries tave. Nuostolio - 0, potencialus pelnas buvo koks 1:4. Ir ka cia nera puiku? Krc as cia daug nerasysiu, bet uzsiminsiu, kad yra sistema ir yra treideris. Sistema turi but gera, bet ji nieko savaime neduos. Treideris turi but skilled. Panasiai kaip zmogus krepsini losia is 3 pataiko is pradziu sunkiai, bet meto meto, eina metai kiti, treti lanko jis krepsini, treniruojas ir paskui turi jau gera pataikyma, geriausi pataiko daugiau nei prameta. Tas pats, lygiai tas pats ir treidinge. Vyrauja nuomone, kad sistemos reik geros, bet dar svarbiau but geram treideriui, reik slifuot sistema, o kad ja slifuot reik pirmiausia rinka suprast. Kad suprast ja reik daug sedet prie grafiku, prie istorijos, nenoriu sunervint, bet reiks desimtemcius istorijos perziuret 1min zingsniu Reik tirt priezasti-pasekme, ieskot desningumu ir tai iderint i sistema, taip kad ji nuostolio neduotu, nes jei ji tures galimybe duot nuostoli - ji duos nuostoli, reik sita galimybe eliminuot.

Del literaturos. Master the markets turi minti sita knyga :"Master the Markets" By Tom Williams

Tavo suformuluotas uzdavinys yra neprasmingas ir neatspindi realios situacijos. Tavo suformuluotam uzdaviny realiai gi irgi gausim lygiai 90%.

1) "žvakės ilgis" (turbut turejai galvoj zingsnis?) 5pips. Cia ir yra esme. Yra 2 atskiri atvejai - a) kai zingsnis>=min(TP, SL). konkreciu atveju zingsnis=5 ir min(TP, SL)=10; ir b) zingsnis<min(TP, SL), tavo atveju ir turim sita varianta, t.y. 5<10. Tavo sprendimas ivertina tik b) atveji, o realiam pasaulyje galimas ir a) atvejis. O apibendrinus ir gaunasi tikimybinis pasiskirstymas ir yra tarpinis variantas tar a) ir b)! Bet tuo tu atsisakai save apsisunkinti ir buni pasmerktas neteisingam rezultatui.

2) Su laiku ir TF tai neturi bendro. Ka keicia ar tai M5, ar H4? Lemtingi jduesiai vyksta ir TF viduje, kurie gali issauti SL arba TP.

krabas, neįmanoma kalbėti apie kažkokia formulę iškart ją taikant realiam pasauliui. Be to jos dar ir neturint

Visu pirma man įdomus pats paprasčiausias - "idealus" variantas.
Kurį išsiaiškinus ir aprašius konkrečiom formulėm, galima pereiti prie papildomų kintamųjų.
Kol kas šioj diskusijoj mačiau tik 2 konkrečius dalykus - skaičius 10% ir 90% be jokio pagrindimo

Mano pasiūlytam uždaviny visos žvakės yra vienodos. Jų High-Low = 5 pip. Tai ir vadinu "žvakės ilgiu" (ar aukščiu, kaip tik nori). Vizualiai tai būtų panašu į Renko grafiką. Kas 5 minutes gaunam žvakę su High-Low=5pip ir atsitiktine kryptim.

1a) zingsnis>=min(TP, SL) - atmetam pradžiai ir imam fiksuotą skaičių. Jį galima ir statistiškai ištraukti iš istorinių duomenų.
1b) zingsnis<min(TP, SL) - žr. 1a punktą

Abu variantus 1a ir 1b atmetam, kaip statistiškai nereikšmingus. Viskas priklausys nuo pasirinktų TP/SL ir žvakės ilgio. Pvz.: kiek ant M5 TF (EURUSD) matei žvakių, kurių High-Low = 100 pip?


Visiškai nesutinku. TF mums duoda žvakę. Laikas duoda žvakių seką. Nuo TF priklauso, kokį imsim TP ir SL. Taipogi tai yra labai reikšminga pasirenkant vidutinį žvakės ilgį. Pvz.: M5 naudosim 5 pip, bet kiek 5 pip ilgio žvakių matei ant H4 TF? Atidarom EURUSD poziciją su TP:SL = 1:5 pip ant H4 TF. Kokia bus tikimybė, kad po 4 valandų gausim TP arba SL? Sakyčiau 50/50. Kodėl? Nes judesiai H4 žvakės viduje išmuš mūsų TP ar SL su maždaug 100% tikimybe.


Atsisakau tik pradžiai, kol šis turgus virs konstruktyvia diskusija. Kitaip vėl niekas nieko nesupras

"Pvz.: kiek ant M5 TF (EURUSD) matei žvakių, kurių High-Low = 100 pip?"
O kuo ypatingas tas 100pip? Kodel ne 10pip?

"Nuo TF priklauso, kokį imsim TP ir SL. Taipogi tai yra labai reikšminga pasirenkant vidutinį žvakės ilgį. Pvz.: M5 naudosim 5 pip".
Taigi tu jau uzdavinio salygoj nustatai butent tokius TP=10, SL=90, 5 pip dydzius. Tai dar karta klausiu: ka keicia TF? Tai tik pertekline ir beprasme uzdavinio salyga ir uzdavinio rezultatui itakos neturi.
Kad butu akivaizdziau: bene pasikeis uzdavinio sprendimas ir atsakymas, jei salygoj vietoj 5m parasysi 4h, o 5pip ir TP, SL liks tokie patys?

"Kol kas šioj diskusijoj mačiau tik 2 konkrečius dalykus - skaičius 10% ir 90% be jokio pagrindimo"
Tai nesuprantu ka tu nori parodyti, nes tavo suformuluotame uzdavinyje irgi gausi atsakyma 90%. Su tuo sutinki ar ne?

P.S. pagalvojau kad mano aprasyti atvejai a ir b yra neteisingi. Itaka turi tik tai, ar TP ir SL yra 5pip kartotiniai, ar ne. Bet neverta nagrinet tokiu hipotetiniu atskiru atveju, o ziuret bendra atveji - kai zvakes aukstis priklauso nuo normaliojo pasiskirstymo desnio.

Neskaičiau įdėmiai jūsų diskusijos, bet kiek matau ji nėra pakankamai pagrįsta matematiškai. Bet tai ir nesvarbu . Na, nebent rašot kokius kursinius darbus.
Praktinę reikšmę, ir labai didelę turi tik atvejis "10:90 = 90%".
Kodėl ? - ogi todėl, kad tokiu atveju turim stabilią, niekada neišlošiančią ir nepralošiančią sistemą: 9 kartus pataikom po 10 pip, ir pralošiam 90. Tai yra labai daug, tiksliau būtų labai daug, jei taip būtų.
Tiesa, spredas paverčia tokią sistemą į garantuotai pralaiminčią, bet "rizika" vistik yra labai maža, ypač susiradus brokerį su 0.9 spredu ar pan.
Stebuklų nebūna, todėl nėra tos tiesinės priklausomybės. O toliau gvildenti, kokia iš tikrųjų tos tikimybės formulė - akademinis dalykas, neįdomus treideriui-praktikui. Kam nagrinėti pralošiančias sistemas ir bandyti perdarinėti jas į išlošiančias ? Geriau kurti išlošiačias - įdomiau ir efektyviau.

...kita vertus, nepasakyčiau, kad tikrai įrodžiau, kad tos tiesinės priklausomybės nėra. Reikėtų vistik žymiai kokybiškesnio eksperimento su nuliniu spredu. Gal kas nepatingės tai padaryti, būtų įdomu.

.