Dariau, pasiliksiu truputi paslapciu sau.
Ka galiu pasakyt, tai gaunant minusa reikia mazint, gaunant pliusa reikia didint. Uzsiduotose ribose pagal uzsiduota zingsni.
TP=SL
Cia du postai

Nei gera savaite buvo, nei bloga.. Mazai treidu labai gavosi- 20, bet pataikymas pasitaise- 70%. Gal truputi persistengiau, uztektu pilnai ir kokiu 55% pataikymo, naudingiau treidu kiekis didesnis butu.
xxx

Parshiukas, o kiek kainuoja pas tave pasimokyt? Ir ar tas veiks man? O negalima šaunuolis, matosi daug pasieks, Tonis jį pripažino perspektyviausiu paveldėtoju. Dar galvojau eiti į MF akademiją. Ar Tonio prašyti priimti. Jis išvis aukščiau žvaigdžių. Tiek daug gerų atsiliepimų.

Gal tu ir teisus parsiuk, permazi cia pinigai, kad su tokia maza rizika zaist.

Perziurineju idemiai savaites treidus ant grafiko, kilo mintis pati "sistemos" pagrinda optimizuot, tai TP=SL=20p. Kilo mintis, kad man galbut nera butinas toks santykinai didelis SL. Visi pelningi treidai, nebuvo nuo orderio atidarymo pavaziave i minusa daugiau kaip -14p, vidurkis pavaziavimo i minusa pries paimant TP buvo -7.83p ivertinus spreda. O SL yra 20p. Siuo atveju, minimum 5 pipsai galejo but sumazinti ant SL, taip per 6 blogus treidus susidaro net 30 pipsu mazesnis bendras nuostolis, o santkykis geru/blogu butu buves toks pats 70%. Savaites statistika labai mazai. Visa statistika 154 treidai. Teks visa istorija perziuret geresniam vaizdui susidaryt. Tikslas butu padidint graza pries rizika minimaliai pakenkiant bendram pataikymui. Vistiek, treida atidarai, tikiesi, kad tiesiai eis link TP, kartais prasauni (vidutiniskai 8p), bet 20p tam tikriausiai perdaug, net ir 15p jei paejo link minuso atidarius skalpavimo principais yra per daug ir turbut reiktu pripazint kaip blogu treidu.
Itariu, kad tikriausiai keisiu santyki i TP 20 SL 15, TP 25 SL 15, TP 25 SL 20 ar pns.

Nuotaika rytinė prašo pasidalint mintim, tai taip ir padarysiu :|
Aš tai siūlau neklausyt paršų ir tonių labai, o dirbt kaip patinka. Tonis už tave daugiau negu dvigubai vyresnis, paršas bišk mažiau. Ir kai tau sako, kad "švaistai gyvenimą", primink, kad iki jų lygio dar gali dešimtmetį iššvaistyt. Asmeniškai tam ir sėdžiu aš šitoj saloj, geriu jakutį ir klubinuos. Nes galiu. Nes spėsiu. Tai ir tau, Tomai, į kritiką tokią siūlau labai rimtai nežiūrėt. Per tiek laiko ne tik pasivyt, bet ir kelis kartus aplenkt spėsi. Jie vis tiek greičiau išmirs.

Neblogas pastebejimas, Tautvydai. Jei as jaunesnis uz juos svaistau, tai kiek jie vyresni uz mane, tiek jie daugiau uz mane prasvaiste jau Tai ir man ir tau dar toli iki tokio prasvaistymo..
-
Tesiant dienorasti.
Patikrinau visus buvusius sitos prekybos TP=SL=20p pelningus treidus, sudariau statistika, kiek pries paimant TP vidutiniskai yra pavaziuojama i minusa. Vidurkis su spredu gavosi 7.8125p nuejimas i minusa, pries paimant 20p TP is 82 pelningu treidu menesio laikotarpyje.
Kyla mintis mazint SL iki 10p. Bet kai paziuriu sklaidos grafika, tai 10p zona dar atrodo gan daznai perzengiama, tikriausiai sekanciai savaitei SL bus 15, TP 20.

Handrail ir negalima... Nu jūs ir fruktai... Neišmirsim mes su Toniu, nes nesiklubinam, o labai plačiai mąstom ir žinom kur reikia sveikatą saugot o kur verta rizikuot iki galo.

Negalima, labai stipriai nemažink TP ir SL, nes tada spread jau santykinai labai didelis gausis. Siūlau pagalvot ne tik apie SL mažinimą, bet ir apie TP tolinimą. Neužsiciklink tu ant to gero pataikymo procento. Net ir pataikydamas tik 30% su kelis kart tolimesniu TP gali gerą pelną daryt, o svarbiausiai tavęs nenužudys net ir labai ilga serija nuostolingų treidų.

Sliux, buvo minciu ir apie TP didinima, bet negaliu jo didinimo efektyvumo paskaiciuot per turima statistika kaip SL mazinimo. Nes kai prekiauju, visada ieinu tik limit orderio principu ir visada atsizvelgiu ar pries tai buvo kazkokia banga bent 23p dydzio ir gan daznai gaunasi, kad TP tokiu atveju buna paimamas beveik pipsas i pipsa ir kaina apsisuka. Todel, didesni TP galima butu pasirinkt tik praktiskai isbandinejant. Bet su 20p TP esu gan patenkintas, tai man patogus dydis ant eurusd.
O del SL mazinimo dabar padariau idomu skaiciavima is statistikos.
Tai kai buvo 82 geri 72 blogi po 20p gaunasi atmetus MM
82*20-72*20=200p
Jei SL mazinu iki 10p, tai is buvusiu 82 pelningu i nepelningus atkrenta 24 pagal sklaidos grafika.
SL 10 atveju, atmetus 24
82-24=58
72+24=96
58*20-96*10=200p
SL 15 atveju atkrenta i blogus 11
82-11=71
72+11=83
71*20-83*15=175p
Tai, kai sita paskaiciavau, pats biski susipainiojau. Atrode SL mazinimas turetu padidint efektyvuma, bet per skaiciavimus matosi, kad naudos jokios, kai SL 10 rezultatas tas pats, kai SL 15 net prastesnis rezultatas. Keista, kad 15p SL rodo mazesni pliusa nei 20p SL ir net mazesni negu SL 10, is ko dingsta eiliskumas. Man cia viskas po truputi susiveda i zero sum game.. Kuo daugiau statistikos imi, atrodo tuo labiau jokie skaiciavimai nieko nekeicia. Atrodo, jei imciau koki 1000 treidu realios statistikos, tai koki SL daryciau, rezultatas gautusi vienodas vistiek, nes tas ant to gaunasi.
Aisku teorija yra teorija, kaip praktiskai gautusi jau kitas klausimas, bet noras isbandinet truputi sumazejo. Cia juk realus skaiciai, ne nuojauta kazkokia..
Nezinau. Iki vakaro gal kils minciu.

Pridariau visokiu skaiciavimu. Biski pazaidziau.
Zodziu, yra taip. Labai paprastai.
Nesvarbu koks risk:reward santykis, kad ir 1:10, kad ir 10:1, svarbu yra tik vienintelis dalykas sitam, ar sugebesi ne tik spredo numusima peraugt su savo pataikymu, bet ir dar viena kita procenta uzmest, kad butu uzdarbis. Nezinau, lyg "viltim" vadina sita parametra.
Kad ir pvz TP 20 SL 10
Tai pataikymas naturalus, kai 1p spredas yra
30p-100%
9p-x%

900/30=30%
Tai yra naturalus pataikymas, jei metytum orderius atsitiktinai. Jis yra nuostolingas.
Jei pvz 1000 treidu, TP 20 SL 10 atsitiktinai, tai gaunasi
1000-100%
x-30%

30*1000/100=300 treidu pelningi, tai 700 nepelningi.
300t*20p-700t*10p=6000-7000= -1000p

Darbas yra peraugt spreda, tokiu atveju pataikymas turetu but
30p-100%
10p-x%

1000/30=33.3%
Tai 333 treidai geri 667 blogi
333*20-667*10= -10 (cia del 0.3% apvalinimo)

O, kad dar kazkiek uzdirbt, tai pataikyma nuo naturalaus 30% reikia pakelt virs 33.3%

Viskas susiveda i viena isvada. Nesvarbus risk:reward santykis visiskai, svarbus tik tiek, kiek jis asmeniskai patogus naudojimui ar kiek jis gerai tinka konkreciai situacijai. Net jei kiekvienam treidui naudotum skirtinga risk:reward, bet paskaiciuotum pozicija pagal rizika atitinkamo lot, tai per daug daug treidu vistiek susiveda i ta pati- truputi prasciau nei zero sum game del spredo. Visas pagrindas, tai tikriausiai lankstumas, kiekvienoj situacijoj sugebejimas naudot kiek imanoma optimaliai maza SL ir kiek galima didesni TP. Nesvarbu net jei tas TP mazesnis uz SL, svarbu pacios situacijos pritempimas iki max galimybiu. Arba vieno principo atidirbimas iki savo galimybiu ribu, kur istempiama virs zero sum game. Kaip pvz Tonio atvejis, pas ji risk:reward ten tikrai nemaziau kaip 1:1000 (1000 geru treidu ir 1 blogas kuris dydzio, kaip 1000 geru), bet jam tas santykis patogus ir kaip jis pats sako- uzdirba, vadinasi perauga virs nulines sumos. Zinoma toks santykis gali ir pati zmogu apgaut, kai gauni 1000 ir daugiau geru treidu is eiles (dydis varijuoja pastoviai), atrodo varai be rizikos, tarsi pamirsti apie ta 1 didiji (tiksliau ne 1, o piramide daug treidu), kuris tarsi laukia taves (panasu i martingale, jei lygint grafika balanso).
Tada pereinama i kitas isvadas, kaip paciam psichologiskai patogiau. Ar kad balanso kreive liptu letai i virsu ir suoliais zemyn, ar kad suoliais i virsu, bet letai zemyn (tokiom bangom) tik vienu atveju bangos i virsu suoliais i apacia letas nusileidimas, Tonio atveju i virsu letas kilimas i apacia greitas nusileidimas ir tas bangavimas tokiu principu kartojasi truputi varijuodamas kiekvienos bangos dydyje pagal treiderio sugebejimus ar MM stebuklus.
Optimaliausias variantas zinoma TP=SL, tada atmetus MM nusileidimo bangos bus tokios, kokios pakilimo. Bet ir tai gali but ne taip malonu nuleist, kiek pakyli. Gal maloniau kilt staigesnem bangom, nei leistis.
Aisku cia paprasti, savaime suprantami dalykai su tuo risk:reward, bet isvados idomios gaunasi. Nes pvz gaunasi du esminiai klausimai:
1) ar smagiau penktadieni prarast, ka per 4 pirmas savaites dienas uzdirbai. TP < SL
2) ar maloniau penktadieni uzdirbt, ka 4 pirmas dienas pradirbai? TP > SL
Cia tuo atveju kai nugalimas spredas, bet nei pliusas, nei nuostolis.
Man malonesnis antras. Tenka tada man rinktis TP > SL, bet gali but, kad bandysiu nesilaikyt fiksuotu dydziu ir kiekviena karta pagal situacija ziuresiu. Jei negrazu, stabdysiu su ranka, tai kartais gausis SL 5p, kartais SL bus 20p, bet ne daugiau (o gal tik 15). Bet is anksto negali zinot, todel rizika skaiciuojama liks pagal 20p (15?) SL visiem treidam.
Del TP nezinau, kartais labai sunku buna pamatyt ar tikrai momentumas dingo, todel fiksuotas TP kolkas yra priimtinas, nes paankstintas TP emimas daznai butu saviapgaule, nekantrumo itaka. Nebent det nefiksuota TP, bet imt ne maziau kaip 20p.
Tiek pamastymu.

Bandžiau kiek įdėmiau paskaityti, bet kažkaip nesiriša man tavo skaičiavimai su realybe

TP, SL, pataikymas tarpusavy susiję. Jei TP/SL --> begalybę, tai pataikymas ---> nulį. Ir atvirkščiai, kuo mažesnis TP/SL, tuo geresnis pataikymas (sclapinime ar martingeilinime pvz.) Jei padarysi SL kokių 2.000 pip dydžio, tai beveik garantuotai gausi 1 pip pelną.

Todėl, logiška yra neskaičiuoti abstrakčių tikimybių, o skaičiuoti konkrečiai sistemai koks TP/SL jai optimalus. Tai sunkus, nuobodus laiko gaišinimas, bet labai svarbus ir reikalingas. Daytreidinime net ir 2 pip jau turi labai didelę reikšmę. Bent jau mano kuklioje praktikoje priklausomai nuo TP/SL konkreti sistema būna arba pelninga arba nuostolinga.

.... pvz., jei naudojama trendinė sistema su MA susikirtimu 2M grafike, tai mano geriausi rezultatai buvo su TP=25, o SL<=30 (dinaminis). (Kažkada tyrinėjau)

Dariau, visiskai su tavim sutinku. Rasiau "Viskas susiveda i viena isvada. Nesvarbus risk:reward santykis visiskai, svarbus tik tiek, kiek jis asmeniskai patogus naudojimui ar kiek jis gerai tinka konkreciai situacijai."
Lankstus risk:reward gal ir netiktu daugeliui sistemu, cia irgi labai subtili tema, nes labai priklauso nuo to, kiek lanksti pati "sistema".

Taip, risk/reward divese nesvarbus, nes yra trečias - pataikymas. Praktikoje pvz. gaunasi taip, su TP 50, o SL 20 seka +50; 0; 0; -20. O su TP 30 ir SL 20 tos pačios sistemos seka tampa +30; 0; +30; -20. Čia jeigu po +20 SL perkeliamas ant BE. Jei arba/arba, tai tada +50; -20; -20; -20 ir +30; -20; +30; -20 atitinkamai. Paprastas pvz. rodo kokie skirtingi rezultatai naudojant skirtingus MM. Visa treidingo esmė ir yra MM. Sistema - antraeilis dalykas.

Idejai sunku parametra, perkelima ant BE, nemoku sitaip skaiciuot. Keiciasi principas, reikia tada kazkaip dvigubai tikimybe skaiciuot nuo dvieju vietu ar kazka tokio. Daugeliu atveju SL perkelimas ant BE tik apsaugo nuo TP, ypac kai kalbama apie risk:reward santyki artima 1, kaip pvz 20:30.
Cia tik smulki dalis MM, dar eina taisykles, ka darysi gaves pliusa, ka minusa, ant vienokio DD, ant vienokio prieaugio, ant serijos ir t.t.. Galima sunkint MM iki begalybes. Labai sudetingas atvejis tada gaunasi, bet cia as pati pagrinda bandziau isgrynint.

Labai sutinku. Nes, kad ir kaip žaistum su TP, SL, BE, trailing, ilgam periode gaunasi tas pats š.. Gali optimizuot nebent paskutiniams 3 mėnesiams ir tikėtis, kad sekantis bus irgi geras, tada vėl optimizuot.. Pasižiūrėkit į komecinius robotus, tas pats š, prieš paleidžiant į rinką metus veikė puikiai, o tik nusipirkus, jau ir minusas atsiranda. Bet kokiu atveju dažniausiai sistemos būna ant ribos pelningos. Juk jei per mėnesį padarai +200 pips, su 100 treidų, tai išeina, kad vienas treidas vidutiniškai uždirba 2 pips, kai spreadas pas normalų brokerį apie 2 pips. Bet čia bet kokia klaida gali viską suvelti. Tai sistema labai neatspari. Aš siūlau naudoti rinkos "sentimentą". Kuris labiau fundamentalus ir neapibrėžtas reikalas. Dar galbūt jei nesinori labai veltis į fundamentalius dalykus pabandyti dalinai fundamentalų - prekybos laiką, galbūt jis pridės tuos trūkstamus kelis pelningus procentus.

Nelabai suprantu apie rinkos sentimenta, cia mastyti i kuria puse linkus rinka eit del kazkokiu fundamentaliu priezasciu? Jokia politika, ekonomika ir pns visiskai nesidomiu, abejoju ar galeciau sitaip prekiaut, kai man tai butu labai neidomu. Jei teisingai supratau apie sentimenta.
Prekybos laika esu mazdaug atsirinkes, nuo 10h ryto iki 7h vakaro geriausiai, po 7h jau nededu, nes daznai nepakanka aktyvumo.

Taip, sentimentas, tai kryptis, kuria turėtų judėti rinka. Tai ne vien politiniai/ekonominiai įvykiai, bet ir techninė analizė. Aš pvz kiekvieną rytą peržiūriu grafikus ir maždaug nusprendžiu kur didžiausia tikimybė, kad judės kaina. Man pagrindinis judesys yra prieš ir po Londonos atsidarymo valanda. Pagal jį sprendžiu kas bus toliau. Nuomonė gali keisti kelis kartus per dieną.
Jei skalpuoji, tai tau labiausiai tinka tokios valandos, kai kaina juda kuo daugiau skirtingomis kryptimis.
Patariu pasižiūrėti laikotarpį 30 min prieš ir valanda po London atidarymo. Manau gali nustebint. Na bet aš nežinau tavo sistemos.

Bandziau kazkada tyrinet ta veiksma pries atsidarant, atsidarant ir usidarant londonui, amerikai, azijai. Nepastebejau kazkokio desningumo, pagal kuri eitu pasakyt tolimesni judesi, volume zinoma keiciasi staigiai, bet pirmo impulso itakos krypciai jokio nepastebejau, ar ten pirmu minuciu. Gal nepakankamai atidziai tyrinejau. Ka butent tokio pastebi, pagal ka nusprendi kaip bus? Ar is anksto turi kazkoki fundamentalu pagrinda pries atsidarant sesijai, mazdaug numatai i kuria puse eis ir jei pasitvirtina, tada tu dalyvauji, mazdaug taip?

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm