Mano manymu, tai labai klaidinanti lentelė. Iš esmės nieko bendro neturinti su realybe.

Darriusk, gal jūs galėtumėt paaiškinti, kaip gaunami joje pateikti skaičiai?

As kazkaip pasigendu prie tos lenteles vieno dalyko - kokia depo dalim yra rizikuojama ? Virsuje procentais yra nurodytas pataikymas tipo ?

Taip. Viršuje pataikymo procentas, šone TP/SL.

la manymas nėra labai geras argumentas. Gal yra rimtesnis, kodėl ji klaidinanti ?
Skaičiai, kiek atsimenu, gauti statistiniu būdu imant eilę (10 ar 12) minusinių treidų.

manymas geras dalykas, nes jis ateina ish samones, o i samone ateina is pasamones, o pasamoneje yra viskas - patirtis, igudziai kitaip "intuicija", o jeigu individas patyres tai ir tas manymas kitokio lygio

Jau lentele tai xer znajet, pagal koki nors EA robota turbut ir surasyta...tavo filosofijos temoi prekiaujant tavo metodu gal ir gera..

Ir kiek nuima tas vienas minusinis treidas, a ? Nes yra skirtumas jei jis nuima 5% ar 50%. Ir tuo paciu keicias margin call tikimybe.

Tik dabar supratau ką rodo lentelė. Atsiimu ankstesnį teiginį dėl klaidinimo ir atsiprašau. Skaičių netikrinau.

Man toks "modeliavimas" nepriimtinas. Bet kadangi tai "filosofija", dėl skonio nesiginčysiu.

Be abejo, jei atsidarysi sąskaitą su 100 USD ir atidarinėsi pozicijas po 2 lotus, tai net ir su sistema, kuri prie TP:SL = 2:1 generuoja 60% pataikymą, prarast pinigus tikimybė bus tikrai ne nulis, kaip lentelėje.
Nerimta aiškintis tokius vaikiškus dalykus. Nepatinka ta lentelė - nekreipkit į ją dėmesio. So simple.

Tai butu idomu konkreciai zinot prie kokios rizikos buvo suskaiciuotos tikimybes. Ir dar palyginimui pridet kaip keiciantis rizikai keiciasi tos pacios tikimybes. Duodi cigarete tai ir pridek. Aisku gal tau paciam nelabai idomu, svarbu lentele grazi. Grozetis galima..

Lentelė skirta ne MM (ne pozicijos/rizikos dydžiui nustatyti), o prekybos sistemų įvertinimui. Jei sukuri sistemą, kuri pagal lentelę duoda praradimo tikimybę ~0, tai belieka pasirinkti normalų MM ir, Tonio žodžiais, virinti kasdien stabilų pelną be rizikos.

Lentele gera, bet ja panaudoti sunku, nes treideris negali zinoti savo sistemos tiksliu parametru, kuriuos reikia nurodyti lentelei. Pvz risk reward ratio juk nebus visa laika vienodas. Pataikymas laikotarpiais irgi skirsis labai stipriai. Tad tokia lentele pasitiketi galima nebent labai ilgai testuotomis mechaninemis sistemomis, kuriu sekmingu veikimu, bent jau as, netikiu. O zmogui bandyti treidinti labai mechaniskai yra tiesus kelias i chartizma ir i tikimybiu moksla, bet ne i stabiliai pelninga treidinga.

Papasakok placiau kaip ivertinti praradimo tikimybe be MM ? Jeigu modeliuota su serijomis nuostolingu treidu, tai turi nustatyti kiek vienas treidas nukapoja nuo saskaitos. Ar cia nenustacius taip galima sumodeliuot ?

Labai geras pastebejimas, vien treido dydis labai stipriai itakoja rezultatus ir ji pakeitus viskas kardinaliai gali pasikeisti is teigiamos sistemos pavirsti i neigiama. Cia turbut ziurejo koki 1 % rizikos nuo kapitalo.

Tą lentelę ne aš sudarinėjau. Kaip ten paskaičiuota, nežinau. Bet man tai lyg ir viskas aišku.

Imkim normalią riziką 5% acc. 10 nesėkmingų treidų iš eilės serija, sakykim, sumažins acc 50 %.Jei sistemos patakymas 50%, o TP:SL 1,5 , vadinasi , kad išlaikyti tą 50/50 tikimybę po 10 nesėkmingų treidų seka daugiau pelningų. Ir in the long run yra tik 4% tikimybė, kad sąskaita vistik sudegs.
Suprantama, kad acc turi išlaikyti bent jau 10 iš eilės nesėkmingų treidų.

Neesmė, 4% ar 8 %. Esmė tame,kad turint sistemą, kur TP/SL = 1,5:1 ir pataikymas 50/50 nieko daugiau nebereikia, tik dirbti ir džiaugtis gyvenimu

Tiesa, Tonio tipo treideriams tokios sistemos - visiškas šlamštas. Tik 10% per dieną pelnas juos tenkina.

Lentelė man labai patiktų vertinant kuriamas sistemas, jei ten būtų ir maži TP/SL

Sakykim, 2011 metais su elementaria MA cross sistema buvo 84 % pataikymo tikimybė ant daily TF esant TP:SL 1:3. Gerai tai ar blogai ?

Gerai butu, kad viskas butu taip paprasta Daug protingu zmoniu bando ta pasiekt ir nieko nesigauna, tokie skaiciavimai ir sistemu statymas pagal juos yra neteisingas kelias.

Imkim 7% procentu rizika, jei tau 5% normali tai 7% nedaug skirias Ir ka mes turime su 7% - 10 treidu is eiles sakykim - -70%. Margin call ? Rimtas draudaunas ? Ir tu sakai kad tik 4% tikimybe sudegt ant 5% rizikos aklai i ta lentute ziuredamas ?

"Neesmė, 4% ar 8 %"

Tai kad esme bliamba, nezinau nebent as jau visai durnas

"Tik 10% per dieną pelnas juos tenkina"

Na kai reikia tai susitaiko ir su -20% per menesi

Labai blogai... Nes tas 84 % pataikymas betkada gali pasibaigti ir duoti serija lossu, kuri atims visa pelna ir dar minuso nepagailes israsyti.

Sakau

Kokia tikimybė prarasti pingus pastoviai pataikant 50/50 su kad ir tavo 7 % rizika ir TP:SL 1,5:1 ?
Kokia tikimybė pastoviai pataikant 50/50 turėti 10 iš eilės minusinių treidų ?

Čia iš serijos "kad ir esi jaunas, bet bet kada gali žūti avarijoje ar numirti nuo vėžio".

Jau kas taip tai taip.