Nezinau, nes tavo diletantas Strignano nepateike nei skaiciavimu, nei kaip jau minejau prie kokios rizikos suskaiciavo sitas reiksmes. Ir pats nezinodamas dar tvirtini. Kitas dalykas ka teisingai pastebejo fxknight, neislaikysi tu nei RR stabilaus nei pataikymo. Cia idealizuoti variantai noobams. Kaip ir idealaus apskritimo naturalioje gamtoje niekur nerasi. Robotai panasiu parametru irgi vienoje vietoje nenulaiko. Gali padaryt fiksuota RR, bet pataikymas nuolat keisis ir kaip taisykle pataikymas su RR yra atvirksciai susijes.

Dariau, tie 84 % pataikymas nera 84 % matematine pataikymo tikimybe. Jei tai butu matematine kokio nors ivykio 84 % tikimybe tada galima butu drasiau kalbeti apie tai, kad serija lossu itin menkai tiketina. Deje tavo 84 % patys susistate ir yra kintantys. Eigoje jie kito ir toliau kis, ateis laikais kai liks tik kokie 16 % paskui vel kils iki 50 % ir t.t. Serija lossu imanoma betkada ir tai ne tas pats kur pavyzdi davei atseit apie mazai tiketinus ivykius.

Kalbam apie kažkokius abstrakčius dalykus, net nelabai aišku, apie ką. Gal išlaikysi, gal neišlaikysi - nei kaip įrodyti, nei kaip paskaičiuoti. Gaunasi kalba apie nieką, nors iš paiūros lyg ir "moksliška".

Esmė ne tame, kad nėra gamtoje idealių apskritimų. Esmė tame, kad forx'e "idealo" ieškojimas - labai nelogiškas užsiėmimas. Esmė ne tame, kad gali atsitikti eilė nesėkmių ir gausi mc. Gali, na ir kas ? Jei tokia tikimybė 5 % - tai vienas dalykas, o jei 95 - visai kas kita. Tame esmė, o ne tame, kad reikia surasti kažkokį magišką ir nuostabų būdą kaip virinti be rizikos.

Kažkaip vis apie tą patį per tą patį:

Aš sutinku su tokiu teiginiu, jis iš darriusk forex filosofijos, bet,... ne tame esmė

"Jei tokia tikimybė 5 % - tai vienas dalykas, o jei 95 - visai kas kita"

Esme kad tu tas tikimybes tiksliai gali nusakyt tik prie idealizuotu variantu kaip toje lentoje, o prekiaujant realiai tu negali sakyt niekad kad tu dabar prekiauji su 1.5 RR ir 50% pataikymu Tu gali tik post factum is tradu serijos nusakyt savo praeities statistika, bet praeities statistika negarantuoja ateities. As nezinau kodel apie tokius elementarius dalykus reikia su tamsta sneket, atrodo tiek metu forexe ir dar matematisko-logisko mastymo..

Man atrodo kad mes su Darium norim pasakyt kad tp:sl santykis turetu but minimum 1:1 arba didesnis tp naudai, ar per tp dydi ar per poziciju dydi, tik tokiu atveju galima galvot apie uzdarbi
Na bet didiesiem meistram geriau zinot.

tai jus baxurai diskutuokit kaip ji padaryt o ne kad butu gerai ji padaryt

mrbyn ne apie tai diskusija.. Teoriskai ir su neigiamu RR gali turet pliusa. Teoriskai ir supermenas gali but Esme kad del kvailos teorijos cia ir gincijames, o praktikoje viskas vos ne atvirksciai.

O cia kiekvieno bachuro fantazijos reikalas kaip surasti taska su gera galimbe.

Tu gali tik post factum is tradu serijos nusakyt savo praeities statistika, bet praeities statistika negarantuoja ateities. - sutinku 100%. Čia sakinys iš mano forex filosofijos

Tik mes nesutariam vienu klausimu: tau, c# atrodo (galbūt netgi neatrodo, gal tu žinai, kas garantuoja) , kad yra kažkas, kas garantuoja ateitį forexe, o aš manau, kad tokio dalyko nėra ir būti negali. Ir vis diskutuojam. Ir vis liekam prie savo nuomonės.

Sukonkretinus diskusijos esmę, kad nenugrybauti į pievas susiformavo du požiūriai:

1. - Forex'e negalima naudoti prekybos sistemų, nes nepaisant jų teigiamų rezultatų praeityje, jie negarantuoja, kad ateityje bus irgi teigiami;
- Forex'e negalima naudoti statistinių metodų, nes praeities statistika negarantuoja, kad ir ateityje bus taip pat.

2. - darriusk požiūris : 1. žodį negalima pakeičiam į galima, o nes pakeičiam į nors

C#, zinai pelninga sistema su neigiamu rr?
As viena zinau-martingale, ten pataikymas apie 90%, bet visiem aisku kuo tai gali baigtis, ypac neivertinus rizikos.
Dar viena-skalpavimas.

Tonis labai sekmingai iliustruoja rezultatus, tik neaisku ar tikslingai tai daro ar ne.

Baigiant pasakysiu tik tiek, nes jau nugrybavai ziurau - diskusija buvo del tavo lentos ir isvada - naudos is jos kaip is ozio pieno. Va ir viskas. Nieks nedraudzia naudot sistemu kurios praeityje generavo pelna ar nuostoli.

Apie sita sistema sake Darriusk kad ten visada kreive i virsu riecias, labai geras daiktas. Bet pats jis nezinau ar naudoja

Su martingeilu viskas paprasta: pvz. 3 kartus per metus crash'ina ir kas trys mėnesiai dvigubina sąskaitą. Arba crash'ina du kartus per metus, o sąskaitą dvigubina kas du mėnesiai. Ir t.t. ir pan. Net jeigu ir visus metus nebuvo didžiulio DD, tai, kaip C# sako, vistiek kada nors tas DD neišvengiamai ateis (pvz. milžiniškas judesys per Japonijos žemės drebėjimą - peilis martingeilui).

O yra nedeganciu martingale?

Martingeilas yra gralis, cia visgi nepriestarauju. Nunulina jis ta saskaita bent ant tiek retai, kad verta rizikuot. Vnz bandykit chebra nebijokit, tik MM pagrindus dar pasiskaityt pries tai reikia!

O yra treiderių, kurie niekad negauna SL ?
Martingeilas skiriasi tik tuo, kad tas SL daug didesnis.

"O yra treiderių, kurie niekad negauna SL"

Yra, tie kurie nestato SL. Jie gauna margin call'a

Manau cia retorinis klausimas.
Imkim pvz toki:
SL=TP, pataikymas ~46%, daugiklis 1.3, 10 blogu treidu is eiles nuostolis paskaiciuotas ant 10% DD.
Cia su tokia sistema kazin ar infliacija aplenksi , bet ar degsi kadanors irgi labai idomus klausimas.
O jei dar pasidarai viska ant santykio TP < SL tai isvis..
-
Beje siuo metu truputi pakeiciau savo sistema, dabar darau kaip sita: http://www.liteforex.com/asset-investment/pamm-monitoring/account/53863

http://forum.liteforex.org/attachment.php?attachmentid=3878&thumb=1&d=1326978553

tik rizika mazesne naudosiu, nes cia sitam tiesiog ilgai gerai sekasi ant tokios rizikos.. Pats rizikos nekeisiu, kokia naudojau, tokia toliau naudoju pasikeite tik jos pasiskirstymas, labiau koncentravosi ant pradzios.
Visas skirtumas tai, kad cia TP mazesnis uz SL tiek, kad gautusi 60~70% pataikymas.
Privalumas tas, kad maziau tiketinos serijos nuostoliu, tai daugiau rizikos galima sugrust ant pradzios ir daugiklis sumazeja. Atrodytu tas ant to gaunasi, bet ne nuo 0.01 startuoji, o iskart nuo normalios pozicijos, nes labiau tiketina gaut TP, tai kai papuls serijos TP pasijaus..
Gaila tik siandien perejimas prie sito stiliaus nebuvo labai sklandus, per kokia savaite ~ dvi tures normalizuotis..

Gal kas zino is kokiu 10 m statisikos, kiek eurusd kursas buvo daugiausiai paejes be 25 pip atsokimo?