Na tikuose su HFT nepasivarzysi taciau galima ieskot statistiniu desningumu didesniuose intraday TF arba dar auksciau. Bet kokiu atveju rimta prekyba su robotais yra koncervatyvi, jeigu nesa keliasdesimt procentu per metus, tai yra jau super. O visi tie martingeilai su 100% per menesi.. na ten ir taip viskas aisku

Algoritmai nesamone , aisku rinka biskuti pasikeicia ir - zopa . Jus turite mutuoti kartu su rinka ir nuolat stebeti kaip keiciasi algoritmas ( as mieliau tai vadinu tendencijom be kuriu visai rinkai butu pyzda ). Ir niekaip nesuprantu tu zmoniu kurie ikisa robotaparemta martingale ir palieka be prieziuros 24h/7 ir tikisi kad neuzleks . Nu nebent ten igrusti milijona ir startuoti 0,01. Ir tai kazin ar iki atsipirks tas milijonas neatsitiks nieko tokio ka brokeris padarys kad tave nukirsti )

Ridikas, net neįsivaizduoju, ką tu čia pakalbėjai. Vietom atrodo tiesa, vietom nerišlus tekstas.
C# kokie dėsningumai ? Kad pakyla ir leidžias, kad formuojas kanalai, kad atsiranda trendai ? Pagalvok, kiek orderių ateina per dieną ir ar tau keista, kad atsiranda kažkokių sutapimų kainos veiksme ? Kalbam apie trilijonus į dieną dolerių. Orderių skaičių milijonais. Tai joks ne stebuklas, kad randomu atsiranda kažkokie patternai, kurie kartais veikia, kartais ne. Nes statistiškai ir logiškai būtent taip ir turėtų būt. Bet jei iki 1990 metų sausio 1 patterno veikimas buvo 60% ir iki 1991 metų sausio 1 tas pats patternas pasikartojo dar 10 kartų, tai bb duodu nukirst, kad veikimas pasikeitė. Labai elementaru: tas patternas ar panašus į jį atsiranda randomu. Tiesiog orderiai ateinantys dažnai sukuria būtent tokį kainos judėjimo patterną tam, kad jie būtų išpildyti. Bet rinkos sąlygos kiekvieną dieną (volume, traderių skaičius, fundamentalūs faktoriai) skirias. Tai ir randomu atsiradę kažkokie patternai turi vienodą galimybę suveikt taip kaip veikė prieš tai ir visai kitaip ilgajam laikotarpy.
Robotai įdomūs tik HFT algo tradinge. Retail levely manau per daug sunku sukurti kažką, kas galėtų ne tik uždirbt ant kebabo, bet ir mokytis iš savo klaidų, rinkti informaciją, ją kažkur kauptis ir keistis pagal tai, kaip jam būtų naudingiausia.

Nu matosi kai kurie menesi ar du paprekiave jau zino kada euras kils ar kris, svajoja su martingeilais is 100 usd milijonus uzdirbt. Buvau ir as ten. Rinka greit i vieta pastato. Nuo td kai pradejau prekiaut beveik 2 metai praejo o kol kas tik juodas minusas ir ta norimo uzdirbti pelno kartele tik leidziasi ir leidziasi. Jei tik butu taip paprasta peles klavisus maigant pinigus uzdirbinet..
Ps. Aisku galit tiket Toniu.. jis kasdien saskaitas degin.. tfiu dvigubina be rizikos.

Na va paskutinis tavo sakinys man patiko labiausiai . rinka pasieicia arba meto anomalijas max 1-2 kartus per menesi . 1-2 kartus kurie tau reiks SL . o tavo tikslas kad 80% visu treidu tavo butu pliusinei . Tai jeigu kzkokia tendencija kuria tu zaidi au vekia su 95% teidiamu as sunerimciau ir dar karta ja rimta perziurineciau ar mazinciau lota kai ji nukris iki 80% pelningumo . Bet ka tai daryti reikia sekti tendencijas , sekti rinka ir vesti statistika. analizuoti savo klaidas kur dazniausiai sulysti , kokiose farmacijose , kokiom dienom , kokiu laikotarpiu , bay ar sell . Ieskoti savo klaidu ir jas taisyti bei kelti lota ten kur tau sekasi geriausiai .
Lygiai ta pati daryti su rinka . Px kiek ten trilijonu , keik zaideju ir visas kitas mazarzmas
Tai mano nuomuone .

o jei tik kris ilga laika pvz kelis menesius, tai swapas ne tiek sues dar
cia i Tonio posta buvo

Handrail tiesiog paprastas pvz. elementari strategija kuri perka/parduoda RSI indicui pasiekiant kritines zonas. Padarai bakctesta, ir atrandi kad 10 metu laikotarpyje per N tukstanciu treidu ji spaudzia pliuso daugiau nei minuso. Aisku dar daromi sudetingesni testai bei parametru skaiciavimai. To uztenka kad tokia strategija butu galima kelt ant forward testingo ir sekmingai pasitvirtinus itraukt tarp darbiniu. Vat ir viskas, sekanti uzduotis ziuret kaip ji elgias ir laiku nugesint kai efektyvumas prades krist i minusa. Aisku tai suvalgys dali buvusio pelno, bet galu gale is jos gali kazkiek procenteliu pliuso pasigriebt. Viskas prie koncervatyvaus MM. O kiek ten tu orderiu ateina, koks skirtumas, rinkos natura ta pati, tik ji zymiai dinamiskesne nei buvo kazkada anksciau.

karolislin, jei swapas neigiamas - galima gi rinktis beswapį brokerį . AUD/USD longinant nuo 1,03 iki 0,001 tai ir swapas prisidėtų teigiamas.

Paskaičius jūsų diskusiją susidaro įspūdis, kad algoritminę prekybą yra išbandęs tik C#. Kiti šneka apie tai, ko visiškai neišmano. Svaičiojat...

Handrail, čia specialiai tau: http://www.youtube.com/watch?list=FLnNKNzOII6GBC13BB5ITkDg&v=8fUoHUoFME4&feature=player_detailpage#t=60s




Boeing'o pilotavimas be tinkamo pasiruošimo irgi savižudybė. Esu palikęs be prižiūros ir ilgesnį laiko tarpą - bot'as nenusižudė.

Šią savaitę mano Forex čempionato bot'as beveik be priežiūros dirbo. Nesutrukdė nei MIT'o, nei Stanford'o darbo kolektyvai.


Pakolkas nieko nepridirbo. Galbūt dar pridirbs.

Turiu viena robota, kuris per backstestu beveik 6 menesiu laikotarpyje padare 95 treidus ir visi buvo 100% sekmingi. Paleisciau and demo, bet pc nelaikau visa para, kadangi urzgia neleidzia miegot

A Mode ,
va tu 2 metus i minus eini . pasakyk man .
ties kokia formacija tu dazniausiai suklysti ?
kokios farmacijos tau sekasi geriaisiai ?
kokios savaites dienos pas tave pelnngiausios ir ne ?
Kokiu dienos laikotarpiu uzdirbi daugiausia ir kokiu prarandi daugiausiai ?
Kaip tau sekasi menesio paskutines savaites paskutinias dvi dienas ?
tu daugiau pelnno sugeneruoji is long ar short ?
kada atatai TP o kada jis nereikalingas ?
tau geriau einasi kas rinak kyla ar kada leidziasi ?
....... ...

karolislin
roboto kuris tik tiek treidu daro ir as noriu . turetu buti geras

Ridikai as nesistengiu is savo prekybos roboto parasyt, tai man tokia statistika nelabai reikalinga.

a robotas

Ridikas428, tu vis nepagauni pagrindines minties, ka bando pasakyt tau. Atsitrauk, pailsek, permastyk. Pats tavo idejos pagrindas priestarauja - statistikos analizavimas. Nes cia kalba eina apie nuolat besikeiciancia dinamiska aplinka. "Ieskoti savo klaidu ir jas taisyti bei kelti lota ten kur tau sekasi geriausiai ." Va butent sitas teiginys. Kaip tu gali pagal praeities rezultatus kazka nusistatyt ateiciai, jei ateitis nebus tokia, kokia buvo praeitis? Va cia ir yra tas didysis klausimas. Visa esme cia esminis laikas, o ne butasis, butasis laikas cia neegzistuoja, cia tik dabartis ir ateitis. Visa esme ne mokinimasis is klaidu, o prisitaikymas. Jei butu imanoma pagal praeiti cia kazka isprekiaut, patikek, daug kas is cia esanciu jau darytu pliusa stabiliai, o ne tarpais.

C#, pabandysiu papunkčiui mintis:
1) algo treidingas mažuose tf yra darbas prieš algo HFT. Daugiau ar mažiau. Tai tu pats save pastatai į vietą, kur oponentai yra žymiai pranašesni
2) patternų ieškojimas, neįvertinant pastovaus rinkų keitimosi ir kiekvienos situacijos išskirtinumo yra labai trapus ir labai laikinas dalykas. Dėl to ir sakau, kad daugeliui retailerių, normalus algo treidingas dėl resursų stokos nėra prieinamas.
3) apskritai darbas mažuose TF FX yra darbas prieš interbank noisą. Naudoti random'u susidarančius patternus, bandant nuspėt ateitį, kuri gali atsitikti 50/50 ir skiriant tam 80% savo laiko... nu nežinau, kiekvienam savo.

^La, dėkui ! Galėjo tik alfos, ne porche būt reklama, visai už širdies būtų suėmę.

Negalima , ) nu com on ... Jei tu is 10 kartu eidamas i longa pataikai arba matai arba supranti , arba jauti teisingai tik viena karta - isvada , tu ne velnio nejauti longu ir geriau tau ju neprekiauti . Ir atvirksciai jei short tau is 10 -8 sekmingi tai gal tu geriau suprant kada apsisukines rinka , jauti pasipriesinimo lygius .
Jei neziureti i praeiti tai net nesuvoksi kur pagrindinis trendas juda . Praeitis yra pagrindas !!!
Jei standatine shema nuo praeitu metu pradzios - iki 11 kyla rinka , iki 14 leidziasi iki 16 kyla poto iki vakaro leidziasi . Kodel as turu manyti kitaip ? taip praejo 500 darbo dienu bet ta shema buvo 440 kartu ....
Gal as kazko nesuprantu bet as pliuse . Praleidziu po 12-14 h kiekviena diena prie platformos .

"Dėl to ir sakau, kad daugeliui retailerių, normalus algo treidingas dėl resursų stokos nėra prieinamas."

Normalus algo treidingas daugumai retaileriu nera prieinamas del kapitalo stokos visu pirma, kaip ir man paciam. Situacija be abejo pastoviai keicias, todel algo treideris negali miegot ir turi nuolatos dirbt, tai nera svajoniu darbas kur - padarei robotuka ir vsio, basta, pelningas forever. Reikia ieskot nauju strategiju, modifikuot arba ismest senas. Tai rimtas ir varginantis darbas galva. Matyt neveltui hedge fondai quant programeriams moka rimtus pinigus..

Ridikai, ir as pradzioj tiek praleisdavau :/ Pagreitinsiu tau procesa. Pasijunk istorijos testeri, kur eina pagreitintai kaina praeities tarsi nauja ir tu ant jos prekiauji. Velnias zino kiek valandu-dienu sitaip pravariau, jau beveik kelis metus eur/usd istorijos mintinai mokejau Veliau tik supranti, kad vien is charto nieko nebus, visiskas chaosas. Reikia kazkokio pranasumo, o pranasumas negali but vien MM (prie mm derinimu irgi laiko truputi praleista). Taigi reikia pranasumo, kurio nera chartuose ir nera mm, kazko papildomo. Susiradau kur mokintis makroekonomika, finansus (paskaitu video internete), bet baigesi tuom, kad praziurejau belekiek paskaitu apie biologija, social-biologija, zmogaus evoliucija ir pns, nes pasirodo visiskai neidomu tie finansai man.. Taip sakant, isbandziau as kelia, kuriuo bandai eit, tai patarciau bandyk eit is kito galo, kuris man nepatiko. Bandyk pradet nuo FA, gal gausis kazkas

Geriausia gal usiau automatiniai robotukai . ju esme is ieina i rinka zmogus iseina is jo arba atvirksciai .