Aš niekad nesakiau, kad return yra nulis. Net parodžiau, kad per testintą laikotarpį tikrai ne nulis. Statistikos reikėtų pasimokyt. Ir sigma terminą įdomiai naudoji.

Sistema keistųsi nuolat, nes įeitų nauji duomenys, todėl tie nauji duomenys galėtų per laiką parodyti, kad anksčiau buvo priimti blogi sprendimai, tačiau be naujų duomenų to nesužinosi

Tautvi, tu tiesiog parodei paveiksliuka http://www.traders.lt/datas/attach/att_8604.png ir pasakiai, kad nesvarbu imsi savaites, dienas ar kazka, visada toks pats gausis. As turbut klaidingai tave supratau. Taip, piesinys bus toks pats, bet virsune nebus ant nulio, jei kalbam ne apie judesio dydi, o apie return.

Kodėl gi negalime imti 0 ? Štai kad ir sidabro kaina ? Dabar kiek kainuoja ? 31 $ uncija ?

Tai ir pasidaryk longų martingeilo sistemą , kuri veiktų dar ir tada , jei sidabro kaina nukristų iki 0,01 $ Arba iki nulio.

Su shortais sunkiau . Ten tikimybės šaka artėja prie begalybės

Cia negali but minuso. Jei imsim procentini pokyti, tai ok, gali jis but kazkur ant 1% pvz. Nes nesvarbu kilo ar krito ta 1%. Bet jei priimsim taip, kad mes buvom kiekviena savaite long treide ir ivelsim i grafika ir minusines reiksmes, tada nebus ant nulio, tada gausis pagal tai kaip pataikem i kainos pradine ir galine reiksmes. Jei kalbam apie long, o trendas buvo zemyn, tada virsune gausis labiau ant -1% ir pns. Ta turejau omeny. Zodziu, pati ideja ivelt minusa manau yra bloga, nes bazuojasi ant 0, kas issaukia logine klaida.

Pats matei, kad Lukoil dieniniai duomenys smagiai aplink nuli išsiraito. Tik nežinau, kodėl tu tame problemą gilią įžvelgi. Greičiausiai todėl, kad nelabai supranti, ką tai reiškia.
Tonis jau rašė, Investopedia irgi rašo:

Definition of 'Normal Distribution'
A probability distribution that plots all of its values in a symmetrical fashion and most of the results are situated around the probability's mean. Values are equally likely to plot either above or below the mean. Grouping takes place at values that are close to the mean and then tails off symmetrically away from the mean.

Read more: ">http://www.investopedia.com/terms/n/normaldistribution.asp#ixzz2BHwH0UfB

Toni, tokiu atveju tada nei jokiu skirstiniu nereikia, nieko. Jei verte yra kazkokie 31 ir kalbam tik apie long martingale, tai laisvai galim nemirtinga sukurt, kad atlaikytu iki 1$. Tik pakrovus nuo 20 long ir sedus 20 metu ant 15 kazin kaip galima butu traktuot, minusas ar anukam palikimas?

aš tai nesuprantu šitos diskusijos prasmės iš vis, nes Negalima gi vis tiek metų jau palikęs šitam reikalui, o kaip treidint nemokėjai tai ir po šiai dienai nemoki, bet teoriniais paskaičiavimais iš fantastinės srities tai užsiimt žiūriu turi laiko.

O martingale'o nėra nemirtingo; anksčiau ar vėliau, dažniausiai anksčiau vis tiek ta maža sudegimo tikimybė išsipildo

Tai as irgi galiu visiem skelbtis, kad moku, bet rezultatu nerodyt. Tipo pinigai megsta tyla tarkim O tu kai ismoksi, pranesk, idomu ;)

Negalima: treideriui neverta studijuoti statistkos kaip teorijos. Treideriui labai svarbi "praktinė statistika". O visi tie Gauso ar normalūs pasiskirstymai - neįdomu, nes neturi praktinės reikšmės konkrečiam treidinimui. Akademiniai dalykai tskant.

Kam treideriui akademiniai dalykai ? Kam buhalteriui aukšoji matematika ?

dar vienas išlindo, kad tas reikalinga, o anas ne, kaip tu be teorijos gali apie praktiką kalbėt??

Negalima, tavo vietoj aš tai nežvengčiau, bet susimąstyčiau kaip laiką leidi ir kad kitur galėtum daugiau pasiekti negu čia kapstydamasis

Negalima, galima ir kitaip žiūrėti į šitą reikalą . Sakykime, turiu 400 000 $ USD . Perku su 1 $ žingsniu ir parduodu su 1 $ žingsniu kas kartą sidabrą už 10 000 $ . Visai nežiūrėdamas , kokia kada šitų 400 000 $ vertė einamojo momento sidabro kainomis .


Orientuojuosi į pirkimų - pardavimų paketus 10 000 $ kas 1 $ kainos pokyčio sidabro .

Ką tai duoda ?

Šitie 400 000 $ niekada nepasibaigs ir dirbs kaip pastovių pragyvenimo lėšų šaltinis , man , vaikams , anūkams , proanūkiams , nes kiekvienas sidabro kainos judesys per 1 $ pokyčio sukurs papildomas pajamas - 300 $ , jei pirksim-parduosim visada po 300 uncijų.

Treidinu as daiktais, kuriuos pavyksta sumedziot zemesne, negu rinkos kaina. O pvz eur/usd ar tai kokio sidabro zemesne, negu rinkos kaina negaunu :/ Todel netreidinu

Kaip Dariukas ir parašė- čia teoretinė diskusija ir su praktika ne tiek daug bendro ir turi. ^la apie rinkos efektyvumą kalbėjo, aš prisijungiau. Nežinau, kodėl visi sušoko aiškintis kaip pinigus iš to uždirbt. Man šita info turi tam tikros įtakos, nes visad mėgstu žinoti, kaip kažkas veikia, bet realiai dar neišnaudojau jos. Gal kada ir išnaudosiu.
Čia kaip ir paskaitai, kad FX yra interbank rinka, kurioj per dieną milijardai sukas. Atidarydamas orderius apie tai nelabai galvoji, o žinot įdomu ir nekenkia. Žinodamas šitą faktą gali dažnai sutaupyt laiko mitų vaikymuisi arba išplėtot ką nors iš jo. Tik tiek.
Lygiai taip pat ir su paveiksliukais mano įmestais.

P.S. Bet buhalterio be aukštosios matematikos žinių į darbą neimčiau. Nu nebent pasodint skaičiuot lapus ant kieme augančių medžių.

Pabandyk nors kartą savo nuomonę kuom nors pagrįsti: parodyk kokią nors prekybos sistemą, paremtą kad ir ta pačia Handrail pateikta normalia distribucija.

Jei gerai įsikirtau, pateikti pavyzdžiai teparodo tai, kad tikimybė kainai pasikeisti dydžiu x per periodą y yra vienoda į abi puses?

ok ok ... jei dar mokykloje neišmokote paprasčiausių matematinių atributų - mokykitės . Tik negalvokite kad nuo to tapsite nors kiek pelningesni treideriai , nes kiti šituos dalykus daug anksčiau išmoko , kol jūs su riedlentėm turėklais važinėjotės

Išmoko ir toliau mokosi . O ko jie mokosi dabar - jūs mokysitės dar po 5-10 metų

Zmones sneka kad atsidarys marketas ties 1.2818

Nevienoda. Vienoda skaičiuojant nuo daugiamečio kainos aritmetinio vidurkio .


Jei kaina šiuo metu jau gerokai nutolusi nuo šito vidurkio , tikimybė tolti toliau daug mažesnė , nei grįžti atgal link to vidurkio.




Ką ten atsidarys ? Jau atsidarė Oandoje prieš valandą ir 08 minutes.

Daugiau ar mažiau. Galima ir kitko prigalvot iš šito. Fantazijos reikalas. Bet šiaip, esate teisus !

Ir dar ta dalis, ką Tonis pridėjo. Bet čia jau prasideda sliiidus kelias. Nes, kaip jau išsiaiškino bediskutuodami kolegos, kaina nėra statinis procesas. Šiaip jei dabar stovim ties 1, tai nueit iki 1,02 ir iki 0,98 ant ryto šančų statistiškai turėsim panašiai. Bet jei nuėjom per paskutines dienas nuo 1 iki 0.5, tada jau kitoks reikalas. Bet čia tikslaus atsakymo nėr.