Dariusk, Tu skyri, kad žodis ar jausmas, tai du skirtingi dalykai? Žodis yra viena, jausmas yra visai kas kitą...?

o kas sakė, kad jis prekiauja? Jis linksminasi, smagiai leidžia laiką, šitam įspirdamas, tam patapšnodamas, o tą pasiųsdamas...

id:
Graudu - tai jausmo apibūdinimas. Šis žodis turėtų būti naudojamas būtent jausmui išreikšti. Kaip ir pvz. žodžiai "liūdna" ar "apmaudu".

Įsiterpiau į šitą paplepėjimą, nes kažkaip neabiejingas esu tai "euforijai" kai kalbama apie treidinimą. Kažkaip daug kas mėgsta svaigti apie milijoninius depozitus, virinimą po 100% į mėnesį ir t.t. Jachtos, ferariai... Nu gražu gražu, bet....
Kažkaip nedaug Gariūnų prekiautojų turi jachtų ir ferarių. Kodėl treideriai turėtų jų turėti daugiau ?

Darriusk, kur tu įžvelgi euforiją? Svaigimus apie milijoninius depozitus, virinimą po 100 procentų į mėnesį...? Jachtos, ferariai... Kokiame Tu pasaulyje gyveni žmogau? Nusiimk rožinius akinius ir dirbti eik... Dabar kaip tik naujienos. Gali ant ikrų užsidirbti

ogi todel, kad pas gariuninius tokie svertai neegzistuoja ir yra kur kas sunkiau su likvidumu.

Lehtinnen: nu ką darysi, rimtai apie treidinimą kaip ir niekas nešneka, tai ....

Tiesa, jūs ten su Handrail kažką įdomesnio pradėjot, bet... matyt tuo ir baigsit.

Paskaičius , tai norėtusi sužinot, kas čia per stebuklingas metodas. Bet negi Handrail paaiškins: neišduos tokio superpelningo dalyko.

Dariusk, butu gerai jei netrintum savo komentaru, o poto kai durnius lieku kazka pakomentaves ir (deja) necitaves. Tenka tada ir man issitrint.

Lehtinnen: ten ne į temą buvo, tai gerai kad išsitrynėm.
Įdomu, kaip pats dabar treidini: gal vis dar Sonic R ? Ar išvis treidini ?

Paaiškinau. Non parametric Kernel estimation ir is to einantys probability density functions. Kai išeina iš normos 2-3std dev, signalas. Viksas. Tik tai nėra super pelninga, nes reik žinot, kada išeit

Ne. Dalyvauju cempionatuose, forumuose rodau organo ilgi ir ant demo saskaitu leidziu MT4 robotus. Wink Wink.

jei rimtai, štai tokią sentenciją pavarom: prekiauti forex'e gali kiekvienas, bet pelningai prekiauti...

Hm, jeigu įėjimas su tokliu dideliu pataikymu, tai išėjimas - nedidelė problema.

Kaip suprantu entry būna tada, kai kaina "perdaug nukrypsta" ?
Tokiu atveju keista, kad pataikymas smarkiai didesnis negu 50/50

Nėra labai didelė problema. Bet vis tiek metodas remias past data ir spėliojimu, kad išeis. Kad ir labai aukšto lygio. Man tai nebeįdomu. Vėliau turbūt pratęsiu darbą šita kryptim. Nes kol kas turiu geresnį metodą, kurį polishint reikia. Ir kuris scalinas normaliai. Nėra sunku tą, kurį aprašiau trumpai padaryt. Gali pasižaist, jei nori, gal ką įdomaus rasi.

Ir kuo tau keista, kad per daug nukrypsta ? Dabar ant ko dirbu convergina link 100% pelningų treidų. Tai čia jau turbūt visai kosmosas atrodo ?

Taip, atrodo kosmosas
Nebent imti weekly TF. Tada vėl kitaip.

Nežinau.... toks metodas iš pirmo žvilgsnio mažai skiriasi nuo Bolinger Bands ar kitokio panašaus, naudojančio kainos nuokrypius. O norint jį "padaryt" reiktų labai nemažai darbo - įvairiems TF, įvairiems bandwidth ir t.t.

Panaši metodika, tik jau pagal market profile matyt plačiai naudojama. Bet aš ir joje daug naudos nematau.

Gaila, kad mūsų forume niekas rimtai nepašneka apie tokius dalykus kaip market profile arba tape reading. Kaip ir aplamai apie treidinimą rimtai.

Bollinger bands yra labai labai labai toli iki to, ką aš parašiau. Tai tas pats, kas trasoj prilygint 95 opelį su nauju AMG.

Apie market profile arba tape reading fx nėra prasmės kalbėti, nes toks dalykas neegzistuoja fx.

Na taip, fx to nėra.

O dėl BB nelabai sutikčiau. Juk logika yra tame, kad entry imam, kai kaina "nutolo nuo vidurkio". Ar tas "nutolimas" paskaičiuojamas pagal BB ar pagal kernel ar pagal kitokią formulę, keisis tik reikšmės, bet ne esmė.

Žinoma, tau geriau žinoti, nes tu darei konkrečiai, aš tik "filosofuoju". Jei logika ne ta - pataisyk

Kaina nėra stationary process. Todėl jos deviationai neturi reikšmės. Imi returnus, kurie yra stationary ir pataiko ~N(0,sigma^2) su tam tikrais prašokimas. Bet jei returnus plotina ant normal distribution, gaunas panašiai tik su didesniu skewness. Priedo, non parametric estimation fittina values pagal procesą, kai bolingeris tiesiog padaugina skaičių is skaičiaus. Jei padarai rolling estimationą ir kiekvienam skaičiuoji PDF, gali lygint dabartinį PDF su praeitu ir pagal tai žiūrėt. Nes vis per naują skaičiuojant PDF, nieko negausi doro. Šita problema yra bollingery. Jis ima vis naują kainą ir jei ji pakilo, tai smarkiai užmeta bollingerį į viršų, nelyginus su praeitu. Gal ir gali ten kažką pakeist. Nežinau. Kaip bebūtų, kainos procesas tau neduoda jokios naudos, nes jo negalima normalizuot. Todėl jo deviationai gali siekt ir 10sigmų. O returnai, didžiumoj atvejų, to nedarys. Dėl to keičias ir visa esmė. BB skaičiuoja orą. Ant grafiko pats galiu pasižymėt, kiek kainai užkilus hittinsim sigmų. Normalus estimationas tau suskaičiuoja, kiek statistiškai tikėtina tokie dalykai.

vyručiai, ką rūkom?

Kas yra returnai ?

returns