http://vz.lt/article/2013/10/16/jav-senatas-pasieke-fiskalini-susitarima

Sveiki,
Lendu į šį forumą tikėdamasis rasti bendraminčių rimčiau naudojančių daytradingą ar/ir skalpingą per TDAmeritrade ar E*Trade.
Esu prisistatęs prisistatymų skyriuje http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=364805#364805
Jei tokių atsirastų galėčiau dalintis informacija realiu laiku, be vėlavimų, kad galima būtų pasibandyti.
Mano "pinigų gamybos mašinos" principas yra toks: kiekvieną dieną iki sesijos atliekamas "namų darbas", t.y. pagal atidirbtus kriterijus ir pagal SPX Fut situaciją atrenkama ne mažiau 10 akcijų (pozicijų), kurios "paleidžiamos" į pplatformą pagal sukurtus ir vis dar kasdien tobulinamus algoritmus. Žodžiu, esu padaręs programėles (arba robotuką), kuris už treiderį - be emocijų - atlieka pirkimo pardavimo sandorius.
Dienos eigoje kiekviena "akcija" gali būti pirkta ir parduota daug kartų, priklausomai nuo rinkos situacijos ir nuo konkrečios akcijos kainos judėjimo. Taip pat su tomis pačiomis akcijomis galima elgtis ir jas šortinant - tik tada reikia kitos sąskaitos. Lygiaigrečiai tuo pačiu laiku prekiaujant su tomis pačiomis akcijomis gaunamas nepralaimimas variantas: esant augančiam kainos trendui vienoje sąskaitoje nuiminėjamas pelnas, kai tuo tarpu kitoje (šortinamoje ) arba pgl algoritmą neatidaroma pozicija, arba, jei jau atidaryta, laiku uždaroma be nuostolių arba su minimaliais.

Įmetu šios dienos bet kurios pozicijos (NPSP už $10,000) grafikėlį, kuriame matosi pirkimai bei pardavimai ir apačioje matomas pelno kaupimosi grafikas dienos eigoje, o taip pat dviejų LONG algoritmų testų realiuojų laiku dienos ataskaitos ištrauką.

Taigi, jei būtų norinčių gauti infomacijos apie strategijos principus ir detales, idėją (nemokamai, žinoma)parenkamus kasdien tikerius ar pasibandyti, o taip pat pakritikuoti, būtų malonu pabūti tokiame kontakte..

Česlovas

Sveikas, CeslovasI. Džiugu sutikti bendramintį, kuris nusiteikęs rimtoms diskusijoms, o ne Spam'inimui .
Aš pats nuo senų laikų tebeturiu sąskaitą pas TDAmeritrade - pradėjau dar anksčiau nei tu, tačiau pastaruoju metu šio brokerio praktiškai nebenaudoju.
Kiek supratau, tu savo strategijas testuoji realiu laiku (iš esmės, tai yra Forward testas). Ar nebandei kokiu nors būdu "prasukti" BackTest'ą?
Išties, būtų įdomu sužinoti apie tavo naudojamą strategiją plačiau...

o kokias automatines programas naudojat?

Andriau,
Back testą naudoju kaip pagrindą , suėdantį daugiausia laiko, bet be jo išsiversti negaliu, per juos bandau ir tobulinu algoritmus, kai sesija jau būna pasibaigus. O realiuoju laiku tai bandau iš realiuosios sąskaitos realiu laku paleisdamas alertus, tai tas pats kas ir sandoris, tik nenuimami pinigai iš sąskaitos. Leidžiant suveikti alertams galima paleisti bandytis arba net ir pirktis-parduotis keliems algoritmų variantams.

Kas kažkiek laiko, o ir pasibaigus sesijai, nusiimu per StrategyDesk duomenis apie visus įvykusius sandorius ir perkėliu į Excelį. Ten operatyviai gaunu suvestinę. Bandant duomenų yra labai daug, dienomis per įvairius algoritmų variantus ir skirtingųs tikerių sąraįus būna iki 6.000 eilučių, todėl be duomenų papildomo apdorojimo apsieiti negalima.

Ir dar ,
Naudoju minutinius timefreimus, ir jie yra per ilgi. todėl programose panaudojami spredo (Ask - Bid) apribojimai , o apskaičiuojant rezultatus suteikiama man blogesnė tolerancija dėl galimo realaus sandorio rezultato pablogėjimo dėl per didelio spredo.
Žodžiu, tas rezultatas, kuris duotas vakardienos lentelėje yra pablogintas kiekvienam sandorio veiksmui po 0,1 proc, nors faktiškai to reikia tik 20 proc atveju.
Ataskaitose ir becktestuose yra įvertinti ir komisiniai - $9.99

Idomu butu ir man.

Dar dėl tdameritrado ir kito brokerio>
praktiškai per tuos 10 metų esu prabandęs visus pagrindinius stambesnius brokerius, bet ne viename išskyrus TDAMT neradau, kad turėtų panašią platformą kaip StrategyDesk,kurioje būtų įmanomas objektinis programavimas ir kartu automatinė prekyba. Yra kitų. bet man reikėtų daugiau laiko skirti, kad iš mokti programuoti, bet ir tai neradau, kad juose būtų galima automatinė prekyba keliais sąrašais.

Nors pagrindinis dalykas yra ne kaip suprogramuoti, bet ką suprogramuoti. Galima pasisamdyti programerį ir gal būt kitoms platformoms, bet reikia pačiam žinoti, kaip tas gralis turi atrodyti.... Tas yra sunkiausia..
Dabar Ameritradas suteikė labai galingą platformą - thinkorswim su labai daug galimybių, ji vis dar tobulinama.
Bet tokio patogumo, kokį suteikia StrategyDesk ten sau neradau..

Apie savo realizuojamas startegijas aprašysiu, bet vėliau. Dabar trūksta ramesnio laiko...

Dabar dar porą dienų turiu skirti tam, kad modifikuoti savo paskutinius algorimtus tam atvejui, kas dabar dažniausiai pasitaiko, kai SPX Fut iki sesijos būna pakritęs, o nuo sesijos pradžios iki pietų SPX pasireiškia kilimas, o po to sėdimas. Noriu, kad ši rinkos įtaka kitoms akcijoms būtų įvertinta algoritmuose pagal atskirus sesijos laikotarpius ir S&P indekso kitimą.

Įmetu šviežiausias ataskaitas (iki 11:30) su 2 skirtingais sąrašais. Robotas iki šio laiko nepirko tų akcijų, kurios neatitiko algoritmo reikalavimų, o kurias nupirko, tos gražiai pelningos. Iš A sąrašo visos akcijos sesijos pradžioje buvo kritusios

Aš stengiuos labai neprisirišti prie konkrečių platformų. Aišku, platformų naudojimas neišvengiamas, tačiau savo prekybines strategijas dažnai programuoju kaip atskiras savarankiškas Standalone programas.
Aš to StrategyDesk nesu bandęs. CeslovasI, kaip supratau, BackTest'us irgi atlieki StrategyDesk rėmuose? Gal galėtum čia įkelti BackTest'o sugeneruotą ataskaitą?

Kasdieninėje veikloje aš pasijungiu kelias platformas, kurios kiekviena turi savo privalumų, bet prekybai tai StrDesk.

Įdedu BackTestus (suvestinę ir detaliąją) iš A sąrašo, tik baktesto duomenys pateikiami nuo 9:30, o realioje ataskaitoje duota nuo 10:30. Dar yra skirtumas nuo realios tas, kad algoritme backteastuojant išimami elementai, kuriems reikia trumpesnio laiko, nei minutė. Backtestas ima duomenis tik minutėe pradžioje ir pabaigoje bei minutės High ir Low. Realybėje daug kas vyksta ir minutės eigoje tarp pirmos sekundės ir 60 -tos, ypač laikotarpyje tarp 9:30 ir 9:40
Baktesto detalios ataskaitos pilnas vaizdas grafiniame formate netilpo į ekraną.


Ir dar iš Backtesto UTEK pozicijos grafinė ataskaita

Geriausia prieš pradedant reiktų parodyt rezultatų suvestinę, kiek kiekvieną savaitę uždirbta/prdirbta, o tik paskui aiškint sistemą ir strategiją. Nes kad ir kaip gražiai skambėtų angliškų/lietuviškų žodžių kratinys su lentelėmis, jeigu tai neatneša stabilaus teigiamo rezultato-tai tiesiog šnipštas.

Va va, malonu, kad patyrete "apsvietima" - galetumete ir pats tamsta parodyti savo prekybos rezultatus, visgi daugumai butu idomu ar jau i pliusa isplauket nuo Ellioto Pe Treciojo laiku

Taciau viesai reklamuoji Ellioto bangas, su 100 % tikimybe mini artejanti crash'a, rodai spalvotus paveiksliukus su anglisku zodziu kratiniais ir numatoma akciju kainos judejimo kryptimi. Kazkada P3 laikais (tipo 2009m) imetei paveiksliuka su savo prekybos balansu (tipo 700k $), nors veliau tai buvo atpazinta kaip demo. Dar prisimenu as tavo reklamas is Kodak gyvavimo laiku, PRF1T krypti link 1,15 EUR, kai kainavo 0,95 EUR, veliau CTS ir kiti "perliukai". Beda, kad pagal tavo rasliavas prekiaujant vadovaujantis Ellioto bangomis galima atspeti 50/100. O pataikyti geriau, matyt, galima tik smelio dezeje (nes uz Atlanto sunkiai beisejo), kur su savo tukstantiniu zinuciu skaiciumi nors galima itakoti kitus. Mums uztenka ir vieno Tonio forume

Ateik, parodysiu tau asmeniškai. Aš forume nedėstau nei kaip prekiauju, nei kuo, todėl viešai savo prekybos nematau reikalo rodyt.

Neturiu tikslo pasigirti ar parduoti šį padarytą darbą jį šitaip "reklamuodamas". Tikslas yra susirasti panašiai mąstančių ar/ir kuriančių, kurie supranta, kad rinka yra ne vien ".. gražiai skambančių angliškų/lietuviškų žodžių kratinys..." , kaip sako rimtas, bet ir sudėtingiausias politinių, ekonominių, pasaulinės masių psichologijos įtakoje esančių įvykių ir jų įtakos akcijų rinkai kratinys, kurio negalime įtakoti ar suvaldyti, bet galime pamėginti tą chaosą suprasti, bent apytikriai rasti dėsnius, kuriuos supratus galima būtų panaudoti daugiau ar mažiau efektyviai prekybai...
Aš lietuviukus suprantu, nesvarbu iš kur jie bebūtų... Pasigirsi, kad daug uždirbta - pavydės, kad viską "pralošei" - dažniausiai pasidžiaugs ir taps laimingesni, nes kitiems gal būt blogiau, nei jiems patiems...Vienu ir kitu atveju aš tikslo čia būdamas nepasieksiu.

O lentelės ir grafikėliai - tai tik įvadas ar filtras, pagal kuriuos sprendžiant iš vieno ar poros replikos sakinukų gal būt pavyks ir Lietuvoje surinkti supratingesnių daytraderių grupelę, kuri galėtų išvystyti savo intelektualinį ir kūrybinį potencialą ir iš to pasaulinio finansinio kratinio išgauti - uždirbti-
stabilių ilgalaikių pajamų...

Kaip tik grafinis atvaizdavimas, apimantis maksimalų laiko tarpą (riboja tik turimos kotiruočių istorijos apimtis), ir būtų pats įdomiausias...

stipriai uzsiuoste wall streetas

Smagumelis, naujas S&P 500 topas!

Kaip laikosi VIX'eriai? Pravalas, paemei UVXY po 26-27?

Galima be kokiame formate pateikti ataskaitą. Parodyti grafikus kiekvienai akcijai su įėjimais ir išėjimais, - apkraučiau šį forumą - šiandien buvo 4 sąrašai, įskaitant ir mano gyvoje sąskaitoje esančias, būtų 36 pozicijos - 36 grafikai.
Pateikti detaliai (iš duomenų apie sandorius gaunamų ir kaupiamų per dieną iš prekybos) ir grafiškai visais pjūviais (pagal atskirus sąrašus, atskiras pozicijas, pagal nuosavybės kitimą, pagal atskirų akcijų pelningųmą ir kt.) galima būtų, bet tada turėčiau priklijuoti excelinę bylą , su galimybe naudotis PivotChart, bet tada jau gaunasi per didelės apimties byla ir šio forumo sistema nepraleis.
Manau, jei bus didesnis susidomėjimasis, o gal kas nors norės ir išbandyti, tai galėčiau padaryti ir kitokiu būdu - nebūtinai per forumą. Forexe paprasčiau: ten jau paruošti paprastų ataskaitų šablonai, čia kitaip- įvairiau, daugiau įvairumo.
O šiandien rezultatai būtų puikūs - geresni, nei vakar, nors S&P500 dienos prieaugis ir mažesnis +0,67% prieš +1.38% : $25.000 nuosavybei -pelnas A sąrašui (scss ostk anw fcs kep utek )per šią dieną gaunamas $1450 (5.8%): 24 rountripai: +21 -3 ; B sąrašui ( URI SLM LHO UMPQ XLNX hlss dhr penn nue bbt ) - $1466 (5.9%) (29 roundtripai:+28-1)

Ne, taip detaliai nereikia. Pirmai pradžiai, įdomiausia būtų pamatyti NAV (arba Equity, arba Cumulative Profit, arba kt. analogiško rodiklio) kitimo kreivę kuo ilgesniam laiko tarpui, kad būtų galima bent vizualiai įvertinti strategijos Draw Down'us, Sharpe Ratio ir kt. statistinius rodiklius.
Beje, klausimas: o šitas BackTest'as ( ) kokio ilgumo laikotarpį apima?