Viskas, atidirbau šiandien.
Ačiū uždėmesį.

.oOo., labai gražiai. Profesionaliai, be emocijų ir be nereikalingo blaškymosi. Čia gal ne kiek sistema gera, kiek geras treideris ;)

Tik norėčiau atkreipt dėmesį jaunųjų investuotojų, kad čia tik vienas treidas (kad ir labai gražus). Nešokit išdegusiom akim link auksinio gralio. Po 100 treidų vidurkį paimsim ir bus aiškiau.

galvoksavogalva, esi visiškai teisus.
Pradedantys neturėtų stačia galva pulti dirbti pagal mano grafikus.
- pirma, čia dedami grafikai jau "nebegyvi". Kartais, kol aš įdedu, situacija gerokai pasikeičia.
- antra, naftos fjūčersų kaina yra viena iš labiausiai kintančių intraday režime. Nežinant ką darai galima gerokai apsvilti.
Čia jums ne koks foreksas...

Šitą sistemą sąmoningai kūriau kaip intraday prekybos sitemą. Tikslas - pasiimti vidutiniškai 0,5-0,8% kainos pokyčio.
Taigi - emocijų tikrai neturi būti. Dienos tikslas pasiektas - eini poilsiauti.

Mielai prekiaučiau nafta , bet LHV truputį lenkia ant komiso, galėtų bent jau kažkokią ribą padaryt kaip FX kur nuo tam tikro kiekio lotų skaičiaus komisas būna 0.

Prieš pat 21:00 turim tokį pavekslą:



Vyksta gruodžio kontraktų uždarymo ceremonija. Nuo pirmadienio jau prekiausiu CLF14. CLZ13 paskutinė prekybos diena kitą antradienį.

rimtas, prekiauk po 10-20 kontraktų per dieną ir duos LHV tau tų nuolaidų. Nenorėk tu už 0,1 kontrakto ką nors sutaupyti.

Labas rytas, Lietuva!

Kol kas poilsiauju. Laukiu kol bus patvirtinantis signalas ir ATR uždegs žalią šviesoforo signalą startui.
Kol kas anei nieko.

Vakar jus truputį apmoviau.
CLZ13 kontrakto paskutinė prekybos diena - lapkričio 20d. Nuo 21 jau pilna prekyba CLF14 kontraktais.
Visokie maži brokeriūkščiai ant CLF14 kainų tikriausiai pereis lapkričio 19 dieną.

Short signalo lygis yra, 93,83.

Labai neaiškus reikalas čia su tuo Short.
Pasižiūrėjau į H4, pasiėmiau savo 10 centų + ir eisiu ką nors pabirbinsiu. Gal muzikos paklausysiu, gal filmą kokį.
Ateis amerikonai, tada gal dar ką nors nuveiksiu.

Prisidegiojo čia pas mane visokių raudonumų.
Bet tie laiptai (paryškinau) ant H4 mane sulaiko.
Bimbinėju. Juk ne Plungė dega...

Davė vaizdų šiandien nafta, senokai tokių nemačiau.
Aš savo normelę pasiėmiau.
10:00 Short @ 93,83 11:39 Exit @ 93,73
18:09 Long @ 92,56 18:22 Exit @ 93,30

Dėl Short jau šiandien pasakojau, tiksliau dėl ko tokia maža trukmė pozicijoje.
Long įėjimas visai iš kitos operos.

Man svarbu rezultatas.

Apie 20:00 grafikas atrodo taip:

Labas rytas, Lietuva!

Šiek tiek po 8 turime tokį vaizdą:



Kaip ir tikėjau, po amerikonų sesijos fejerverkų naktį mūsu laiku atsirado Long signalas.
Aš tam įvykiui užbėgau truputį už akių ir Long paėmiau vakar vakare, apie 21:15, ant vakarykštės Short signalo linijos.

Truputį apie bites.

Pagal ką pasirenku prioritetinę kryptį intraday darbui?
Pagal linijinę regresiją ant H4 ir H1.
Naudoju dvigubą smoothing linijinės regresijos galo brėžiamai kreivei. Trumpiau tariant - dvigubą LSMA. Pirmas periodas trumpesnis, antras ilgesnis.

Gal iš paveikslėlio bus aiškiau, kodėl į Short vakar nelabai norėjau lįsti.

oOo ar turi pasidares kokius auto testus sitos sistemos ?

C#, nedarau aš niekad tų backtestų.
Šita sistema vis tiek reikalauja tarpinės tarp kėdės ir klavos. Labai daug papildomų sąlygų reikėtų aprašyti, kad visus kainos judėjimo niuansus užfiksuoti. Ir tai dar kažin...
Normali tarpinė kompensuoja visu tuos galimus vargus.

Nelabai suprantu i ka ta tarpine dar ziuri, jei tu sakai naujienos tau visai neidomios. Ar kazkokia tai nuojauta dalyvauja sprendimuose ?!

Na gal ne nuojauta. Greičiau tas papildomas bioprocesorius, kuris greitai įvertina ar daryti veiksmą, ar ne.
Signalus tai kompas tavarkingai duoda.
Bet galutinis sprendimas tarpinei.

Esu matę gyvų pavyzdžių, kai backtestinta ir nušlifuota sistema pradeda atvirai pjauti grybą vien dėl to, kad sakykim ATR ant ilgesnių periodų dramatiškai sumažėja ir toks nedidelis būna gana ilgą laiko tarpą.
Vienas bičiulis su kelis metus gerai dirbusia tokia nušlifuota sistema nuo pat vasario mėn. gražiai mažinasi sąskaitą. Vien todėl, kad range mažas. Tai ir šnoja per stopus, o TP nedaeina.

Backtestinimas ne man. Sorry. Tai ne panacėja.

Na backtestinimas neisvengiamas ir butinas jei nori paleist robota be zmogaus pagalbos.

Bet apskritai imant, kaip tokiu atveju isitikint kad taikomos technines priemones turi kazkoki pointa. Pvz. tavo LSMA. Arba sakykim perskaitai klasikineje TA kad stai divergencijos rodo krypties apsisukima. Na ir 2 kartus taip atsitiks - dvieju kartu pakaks isitikint ? Arba 2 kartus neatsitiks - tiek pakaks isitikint kad klasika meluoja ?

Užsidegė žalia ATR lempa. Pradeda intensyvėti veiksmas. Žiūrėsim į kurią pusę.



C#, jeigu tau įdomu kaip pas mane vyksta tas procesas, tai vyksta jis maždaug taip.
Pradžioje buvo pažintis. T.y. visokios literatūros skaitymas.
Paskui prasidėjo pažintis su indikatoriais. Dedi indikatorių ant grafiko, mąstai ką galima iš jo išpešti, Dedi kombinaciją, mąstai ką gali išpešti. Darai signalą, žiūri kaip dirba istorijoje. Darai backtestus.
Vienu žodžiu - pažintinė rutina.
Kai jau supranti kas su kuo valgoma pradedi jau kažką savo kurti. Viskas taip pat, kaip aukščiau parašyta, tik kiek kitame lygyje.
Po tam tikro laiko ateina toks būvis, kad kažkokią įdėją indikatoriaus ar signalo pavidalu be jokų kančių realizuoji, dedi ant grafiko, meti žvilgsni ir aišku - verta toliau vargti ar ne. Taip pat šiame etape prisimeni kažkokias atmestas įdėjas, kurios buvo atmestos dėl nepakankamai plataus žinojimo anksčiau...

Daug čia visko galima prirašyti.
Manau, kiekvienas eina savo keliu.
Ne visi supranta, kad ne tuo keliu eina, ar kad kelias ne jo.

Va kaip gražiai čia suskėliau

P.S. Automatizuoti nei šios, nei kokios kitos sitemos nežadu.

Nu turbut svarbiausia kad butu ilgame laikotarpyje pelninga.. O treidu kaip suprantu jau ne viena simta padares pagal panasias sistemas.

Kalbant apie nafta tai man visada buvo mistika kas yra pagrindiniai jos price driveriai ir i kokias naujienas reaguoja.

C#, CL draiveriai yra amerikonai.
Jeigu paanalizuotum kada būna pagrindinis veiksmas paros bėgyje, tai tas veiksmas būna maždaug nu 15 iki 21 valandos GMT+2 laiku.
Va pvz. tokia vizualizacija:



Naujienos, kaip ir visur, gali, bet nebūtinai, įtakoja ilgesnius TF.
Intraday ramiai galima dirbti grynai pagal TA ir nesukti galvos dėl naujienų.

Įdėsiu nesuspaustą, paskutinių parų vaizdą.
Salotinė žalia, ar geltona juosta, besitęsianti nuo 17:00 iki 17:00 (t.y. visą parą), parodo kur buvo M15 uždarymai 16:45 ir 17:00. Amerikonai dažniausiai nuo ušdarymo 17:00 sujudina 0,8%. Pasitaiko dienų, kai 1,3%. Bet 0,8% tikrai sąžiningai stengiasi...