Pasiekė +100% ir kita mano demo sąskaita. Joje dirbau 5M TF. Tikslas buvo toks:
- patikrinti kaip atrodytų prekyba su startiniu 500 USD kapitalu;
- išbandyti mano sistemos galimybę aktyviai treidinti kelias valandas per dieną.

Išvados:

- 500 startinio kapitalo užtenka stabiliai dirbti;
- nepavyko "kelios valandos per dieną". Pozicijos dažnai "pakimba" ir reikia jas stebėti daug ilgiau. Be to toks TF rizikingesnis mano sistemai, gaunasi ilgesnės SL serijos, daug mažiau tolygumo ir daug didesnė didalio DD tikimybė.
- 5M TF gal ir tiktų mano sistemai, bet reikia pergalvoti, priderinti parametrus. Kadangi ji vistiek reikalaus daug laiko, tai man atrodo neperspektyvi.

Kaip jau rašiau, toje pačioje sąskaitoje perėjau ant 4H. Užsidarė pirmos, prieš dvi savaites atidarytos pozicijos. Jos ir pakėlė no ~ 90 iki 100%.

O ar negasdina nukares equity snarglys,kuris pinigine israiska grazina i spalio men.Siam momentui gaunasi,kad 3men. sedi be demoalgos.

Man tai kazkaip sunkiai suderinamos stabiliai postuose besikartojancios savokos:

Užtai 10% stabilūs.

Jo, normaliai - 10% i virsu, paskui gal 50% zemyn.

"Gasdina"
Kaip ir sakiau, reikia derinti, keisti parametrus. Nes taip kaip buvo - rizika didoka.
Rudenį buvau užmetęs tą sąskitą ir beveik netreidinau. Todėl ten nebuvo augimo. Kaip sakiau, perdaug laiko sąnaudų, per didelė rizika, žodžiu, šitas variantas - neperspektyvus.

Riziką galima pamažinti, parametrus pakeisti. Bet lieka vienas komponentas, kurio nepakeisi: mažam TF žiauriai didelės laiko sąnaudos. Dažnai būna taip kad pozicija pakimba dienai-trims, vadinasi reikia nuolat ją kontroliuoti. Gi šito bandymo tikslas buvo kitoks: 9:00 atsikeli, atidarai porą pozicijų paimi 20-50 pip pelno ir po pietų laisvas. Tokia bvo pagrindinė idėja, ir jos įgyvendinti nepavyko.

Perspektyvoje treidinsiu tokį variantą, kada sugaištama 10-20 min per dieną. Toks yra tikslas.

Treidinimo be DD nebūna. Svarbu ne tik pats DD, o ir sistemos sugebėjimas jį atlošti. Vienas dalykas 50% DD kas mėnesį ir kitas dalykas - du kartus per metus.
Kad DD iš pavojingo taptu toleruotinu tereikia padidinti acc. Visi kintamieji treidinimo sistemoje yra susiję, todėl reikia rasti optimalų variantą keičiant parametrus.

"Treidinimo be DD nebūna." - tai niekas net nebando teigti kitaip.

Pricipe, jei subjektas treidinima laiko losimu, tai yra niekaip nesuderinama su "stabilumu". Taip pat losime DD negali buti "didelis", losime DD 10, 50 ar 100 yra "normalus" ir tiketinas.
Ir aplamai savokos "stabilus augimas" ir "didelis DD" yra priesingybes, na nebent tai butu "stabilus DD".

Youngcat, prastai lošimus ir jų teoriją išmanai. Lošimai kaip ir fx yra tikimybės... Ir jei žaisi su +edge ilgalaikėje perspektyvoje pliuse būsi arba kaip Tonis pasakytų pelnas garantuotas, o bankroll managament`as tam ir sukurtas, kad apsisaugoti nuo nesėkmingų atkarpų.

Matyt esi dar vienas "poezijos žmogus" Žongliruoji sąvokomis taip kaip tau "labjau prie širdies".

Jeigu per metus padaroma 1.000 treidų ir du kartus per metus DD pasiekia 50, tai kaip tik nėra "normalu" kaip pats sakai, nes normalu reiškia kažką, kas būna dažnai, o ne retai.

Žinoma, griaustinis su žaibais sausio mėnesį irgi pagal tavo logiką normalu, nes jis karts nuo karto pasitaiko.
O vat "tikėtinas" - tai be abejo. Bet koks scenarijus forexe yra tikėtinas ir turi savo tikimybę. Va myfxbook yra kaip tik tokia tikimybė - praradimo rizika, ji ten vadinasi risk of ruin. Konkrečiai mano sistemai užtenka 138 SL iš eilės ir sąskaita jau turės 50% DD. 138 minusai iš eilės - normalu pagal tavo logiką, bet nenormalu - pagal mano.

Treidinimas be jokios abejonės yra lošimas.

Daug kas mane "kritikuoja" nes kažkaip nesupranta, ko man reikia

Nors daug kartų rašiau, bet matyt reikia pasikartoti:

- man reikia tokio varianto, kuris būtų komfortiškas man asmeniškai.

Toks tikslas nepasiekiamas ot taip iš karto viens-du. O kadangi matyt esu negabus treideris ir prastas lošėjas, tai to tikslo siekimas man užima jau ne vienus metus.

Tikslo siekama etapais:
1. Suprasti, kaip veikia visas mechanizmas, koks turi būti treidinimas aplamai (mano forex filosofija);
2. Išmokti pelningai treidinti, gauti kad ir mažą, bet pliusinį metinį rezultatą, sukurti pelningas sistemas;
3. Neprarandant pelningumo padaryti treidinimą patogų ;
4. Patobulinti pelningą treidinimą taip, kad jis būtų reikiamo pelningumo, stabilumo ir reikiamo komfortiškumo. Mano atveju komfortas reiškia visų pirma minimalias laiko sąnaudas arba darbą "pagal grafiką, nuo-iki"

Trys pirmi punktai jau pasiekti. Liko 4as. Geras variantas pvz. būtų toks: 9 val sėdi prie PC iki 12 padarai xx pipsų, uždarai pozicijas ir laisvas iki rytdienos. Man taip nepavyks padaryti, todėl daugiau vilčių dedu į treidinimą 4H arba daily TF. Tada suminis sugaištas treidinimui laikas būtų maksimum 30 min per dieną.

Paskui, kai 4as punktas bus įgyvendintas, bus nauji uždaviniai, bet tai jau paskui.
2014 metais 4as punktas turi būti įvykdytas.

Šiaip tik pastebėjimas. Sistema su 'tuoleruojamu' 50 pct. DD neatrodo labai jau žavingai jei generuoja tik 10 pct. :-)

Gali būti. Dėl skonio nesiginčysiu.

Šiandien gerą gabalą laiko praleidau prie PC. Noriu išsiaiškinti savo daily galimybes. Backtestavau EU ant daily 2013. Gavosi +1.600 pip pelno. 15 treidų. Nieko gero, bet... tai tam tikra prasme "garantuotas pelnas be rizikos", kas irgi svarbu. Su daily dar reiks nemažai padirbėti....

Su daily reikia treidinti daug porų. Gal 8, gal 12, o gal 16. Jei su kiekviena po +1.500 pip - tai gal ir gerai? Nežinau, kaip gautųsi suminis DD - labai sunku, beveik neįmanoma suskaičiuoti.

Smalsu būtų sužinoti iš daily TF treiderių, kiek pip jie uždirba per metus ?? Bet kažin ar forume yra bent vienas ?

P.S. UJ per 2013 +1.100 pip, GU +860 pip.

Pritariu, Dariau. Gal ne skonio, bet kapitalo kiekio reikalas. Ką jūs čia su Toniu turit galvoje 'be rizikos', nelabai suprantu, tačiau čia kaip ir šio forumo šūkis, netgi galėtų tapti puslapio antrašte.
+1.6k nieko savaime nesako. Pabandyk paskaičiuoti Sharpe, Sortino ratio, System Quality Number aka SQN. Kaip suprantu systema grynai 'techninė'?
Pats taip pat prekiaju Daily ir Weekly. FA/TA 70/30. Pipsų pernai nemažai pririnkti teko, dėkinga rinka. Žemesniuose TF dirbu tik su algoritminėmis sistemomis (darbas... )

Nu patiko man tas Tonio šūkis

Paskaičiuoti rankomis kitus parametrus backteste labai sunku. Neužsiimsiu tokiu titanišku darbu.

ThePope: Nemažai, tai kiek ? 1.000 ar 10.000 ? Kiek pip pelno pririnkai ant konkrečios poros per 2013 metus ? Nesunku būtų suskaičiuoti, manau ?

"Garantuotas" pelnas sakau todėl, kad jis iš tikrųjų garantuotas: daily TF minusinio rezultato tikimybė labai maža. Na o "be rizikos" tai čia jau nuo acc dydžio priklauso.

Pabūsiu kuklus.
Jei nepaslaptis, kaip pats testuoji, kad to 'rankinio darbo' kitiems parametrams atsiranda?

Dariusk, norėjau paklausti. Kodėl koncentruojiesi į pipsus? Tu pozicijos dydį skaičiuoji procentaliai nuo visos sąskaitos ar tiesiog visad užeini su tuo pačiu lotų skaičiumi ir kuo daugiau pipsų uždirbti - tuo didesnį pelną gauni?

Taip jau yra - vieni pelna skaiciuoja pipsais, kiti procentais, treti pinigais, ketvirti gal dar kazkuo.

Mano sistema paremta buy/sell rodyklytėmis. Jos matosi ant 2013 m grafiko, taigi belieka paskaičiuoti, kiek pip pelno turėjo būti. Tam padaryti daily grafike sugaištama 10 minučių. O kad paskaičiuoti sakykim DD 8 poroms, tai reiktų turbūt pasidaryti exel lentelę, žūrėti kiek pozicijų pesidengia vienu metu, - darbo daug daugiau, kelioms valandoms tai tikrai.

Taip

Sistemos testavias - statistinis/matematinis. Pipsai - patogiausias matavimo vienteas. Skaičiuoti pinigais nelogiška, nes tai išvestinis matavimo vientas Pingai = pipsai x a. Kur a - konstanta priklausanti nuo kitų parametrų.

Mane domina tik matematika. O pinigai - kiek lotų užeisi tiek ir bus.

Pagal analogija toks pvz: renkantis automobilį man svarbu kiek jis benzino suryja, koks važiavimo komfortas, patogumas ir t.t. Manęs nedomina per kiek valandų aš su juo galiu nuažiuoti iki Talino.