viskas apmire nafta, usd,zaliavos tai visa laime kad vasara statybininkams palanki darbui-nekarsta 16-17-18 laipsniu vidurkis

Nuo šiandien liepos kontraktas (CLN16) tapo frontaliniu.
Nuo praėjusios savaitės vidurio matėme, kad nekantriausieji skelbėsi apie short pozicijų užėmimą. Aš asmeniškai nelabai mėgstu dienų nuo rollover iki last trade data.

Seniai bedėliojau paveiksliukų.
Todėl pagalvojau, kad gal reikėtų kurį laiką padėlioti kokių H4 su 5 ir 8 dienų apyvartos koncentracijos lygiais.
Pažiūrėsiu kaip eisis. Nejaugi iš tiesų Užkalnis teisus, bent vieną kartą...

CLN16, H4, šiame grafike svarbu apyvartų koncentracijos, visa kitą taip, dėl sportinio intereso...

Oil discoveries in 2015 fell to their lowest since 1952 as energy companies slashed exploration budgets in the wake of the oil price fall, creating a gap for meeting future demand, analysts at Morgan Stanley said on Monday

Cha cha, lupa uz ausu nafta visais imanomais budais. Gerai bankai sukiso.

Taip, C#, lupa.
Jau nuo vasario mėnesio lupa.
Man tada, per vasario rolloveri keistai pasirodė, kad net nebuvo bandymo suvesti besibaigiančio ir sekančio kontrakto kainos. Ir paskui sekančius mėnesius praktiškai tokia pat strategija. Spredas tada apie 2 amerikoniškų rublių buvo, o kaina prieš rolloverį be 2 centų 26.
Dabar ant tęstinio kontrakto rodo, kad tada, vasarį 32 buvo. Per tris menesius 6 doleriai iš oro...

Todel kad brentas tempe CL'a uz ausu.. Per sita laika nuo vasario isitikinau kad viena CL neuztenka stebet. Brentas net i teigiama spreda buvo islipes vienu momentu, kol nepersiverte kontraktai tenais..

Beje kai CL padare nauja dugna vasari, brentas jo nepatvirtino..

prikabinau paveiksliuką su kelių dienų senumo vaizdeliu. raudoni kvadratukai tai tanklaiviai laukiantys naftos pabrangimo....

Šiuo momentu nafta taip pripeckeliojo H4 gafiką.

Patogiam longui dar nesubrendo, o šortinti, kai Singapūre tiek daug tanklaivių...
Vien žo... Prisiminiau aš vakar funikulierių į Sentosa salą...

Prieš kokią maždaug valandą buvo nedidelis 8 dienų VolumeBreakOut.

CLN16, H4 grafikas.
Į viešinamą grafiką įdėjau POC (PointOfControll) indikatrių - raudoni taškiukai ant morkavos 24% VA yra POC,su pilkais breakout lygiais ir potencialiais TP.
Šiai dienai esu užsidėjęs Buy Stop Limit ant 48,57. Žiūrėsim kas gausis..

labas rytas amerika ir vel doleris bragsta

Šį rytą H4 grafikas toks:



Naktį sudirbo Sell Limit ant 49,30.
Šiandien likučius amerikonai skelbs. Tad tikriausiai iki to laiko pabimbinėsiu...
Vienu žodžiu - jeigu TA naudoti Volume, tai ko gero tik maždaug pagal tokį principą. IMHO.

"Sell Limit ant 49,30"

Kokio platumo stopus tokiems contratrendiniams dedi ?

48.05 buvo uždėtas.
Čia gali matyti kodėl.
Darbas pagal 8 dienų POC yra toks labai konservatyvus. Intraweek darbui galima pajungti 5 ir 3 dienų POC. Tada įėjimus galima daryti nuo 3 dienų POC +/- 21 tikas, arba 5 dienų POC +/- 34 tikai ir TP1 nusistatyti pagal 8 dienų POC +/- 89 tikai, TP2 8 dienų POC +/- 233 tikai.

Ai ten profit-take limitas buvo, sry nesupratau, galvojau shorta atidarei.

"jeigu TA naudoti Volume, tai ko gero tik maždaug pagal tokį principą"

Nori pasakyt pagal klasikini volume profile, tipo apyvarta kainos lygio validatorius, kaina sukasi aplinkui POC'a ir pan. ?

Taip, kaina sukasi apie POC.
Juk POC Volume based profilyje ir yra lygis, kuriame sukoncentruota maksimali apyvarta pasirinktame laiko intervale.
VA (value area) vizualizacijai naudoju siaurą +/- 24%. Pirmame šios serijos grafike pavadinau kaip apyvartos koncentracija.
Kaina kažkiek pasisukioja POC zonoje, paskui "rauna". Į kurią pusę gali rauti man pasako pora LRF kreivių.
Maždaug taip...

Nezinau, ilgokai bandziau zaist su tuom profiliu.. Pagrindinis man logiskas jo isrisimas tai kad jis kazkiek padeda matyt kur pozicionuota rinka, jeigu tam tikrame lygyje susibuildino volumas ir kaina pradeda judet tolyn nuo jo, reiskia zinosi kad bus kuro continuation judesiui, nes short term spekuliantai papuole i chujova puse bus ismesti per stopus ir prades maitint trenda..

Taciau kita problema kuria gerai ivardino TA skeptikas Gary Norden yra ta kad volumas yra nebutinai spekuliacinis. Komerciniai hedgeriai pvz. ju operacijos matysis per iprasta voluma. Bet jiems px ant krypties..

C#, aš taip pat senokai vis pažaidinėju su profiliu.
Manau, kad daug kas priklauso nuo to kaip kai kuriuos parametrus iš profilio vizualizuoti.
Šitą seriją pradėjau po paskutinio "pažaidimo". Šiaip aš seniai labai skeptiškai žiūrėjau į Volume bet kokia forma. Bet po paskutinio pažaidimo matau, kad naudos išpešti galima. Bent jau man gavosi neblogas priedas prie to, ką turėjau iki šiol.
Na o dėl TA kaip tokios - visada turime pasirinkimo teisę naudoti ar ne.

POC prasmes siek tiek yra. Bet galvoti reiketu kitu kampu. Kur bus, ne praitos sesijos, bet sekancios POC. Tikimybiskai. Ir kaip stipriai pasikliaunant? Su tuo klausimu atsikelia kiekvienas pavedimus vykdantis treideris siekiantis gauti komisa. Toks savotiskas grozio konkursas.

p.s. grafikai labai skoningai atrodo, mano akiai. Labai mielai pavartau.

Tiesa, dar kad nepaslist ant istoriniu duomenu vertinmo POC kontekste. Labai nuo rinkos priklauso. Nafta maziau likvidi, daugiau kintama rinka nei ES. Siulyciau paziureti, ar ant ES ta pati sistema veiktu. Is akies, sakyc, 'isnesimo' i + tikimybe bus mazesne. Vien del rinkos specifikos.

ThePope,
Dirbant su profiliu ir negalvoji kur buvo praeitos sesijos POC. Jeigu tu įdėmiau pasižiūrėtum mano paveikslėlius nuo 2016-05-23 10:11, tai pamatytum, kad prieš kelias dienas buvusios apyvartos koncentracijos lygių vietos keičia savo poziciją.
Profilyje, sprendimo priėmimui, svarbu kur POC ar VA yra DABAR. Svarbu kur DABAR yra potencialūs TP.
Ir visai nesvarbu kur rytoj ar poryt bus POC...
Nes kai POC persikels į kitą lygį, jau reikės pradėti naują pozicijos atidarymo/uždarymo ciklą. O prieš tai buvęs ciklas jau baigtas prieš pasirodant dabartiniam POC'ui.

O dėl antros tavo žinutės dalies pasakysiu taip. Jeigu tave domina pvz ES ar dar kažkas, pasitikrink. Juk principą aš šiandien aprašiau.
Ar nori viską ant gatavo?

As suprantu kad kinta. Gal kiek netiksliai parasiau. Lygio reiksme esant mazam prekybiniam aktyvumui ir lygio reiksme esant aukstam prekybiniam aktyvumui. Skiriasi. Todel priesesinis POC ir posesinis POC skirsis.

p.s. as pasitikrines. Tiesiog pazinimo ar atradimo dziaugsmo vardan, pasiuliau ir jums.

Tu kalbi apie intraday POC, o aš kalbu apie 8, 5 ir 3 sesijų POC.
Tikrink dar.