Parašyk webinaro nuorodą.

Tai kad jau senokai ji ziurejau, neisirasiau.

Tokia prekyba 1-2 kart per metus tik milijonieriams ir prieinama. Pasidaro - gerai. Prapisa - px, is bado nemirs.

Smulkus prekeivis turi orientuotis i kuo daugiau sandoriu. Taip jis gali vertint savo prekyba per statistine prizme ir greitai mokytis.

xcfd brokeris,zaxar marsalov,siule ir man,turiu jo skaipa,gal sitas rusas
tipo nafta prekiauja 10% ima ,manau eiline afera.tokiu kruvos.

Parabolinis trendas intraday, jau senai teko toki matyt ant naftos. Grazu, kaip pasakytu Mr. 2x2

Na siandien gerai isdure mane nafta, smarkiai nudegiau nagucius. Kokios jusu prognozes? As kazkaip vis dar savo targeta laikau ant ~37usd wti.

Naftai brangstant Norvegija pakėlė gavybą iki aukščiausio lygio per penkerius metus...

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/verslas/energetika/naftai-brangstant-norvegija-pakele-gavyba-iki-auksciausio-lygio-per-penkerius-metus.d?id=72065394

... ir šia žinia paaštrino šiandieninę naftos kainų griūtį. Muhaha...

Nafta - dance of expiration.

Pirmo treido exitas buvo principe geras, nes dar dave zemyn ir laisvai galejo ismust stopa. Taip sakant atidariau treida ir iskarto persigalvojau. O paskui buvo buy stopas ties 46.95 kuri nuemiau kelios minutes pries suvi.. Price action pasirode too messy.

Nera gyvenimo.. Ir nebus. Eisiu shortint indexus. Kartu su rebiata.

Sitaip suvargsi. Ziurek, pabandysiu siek tiek uzvesti ant kelio su lygiais ir rizka.

a) Imi CBOE Oil Volatility index'a (30d). Nemokamos kotiruotes. yahoo.com. Tickeris ^OVX
b) Kadangi tai 30d dienu 'sumetintas' indeksas. Perskaiciuok i vienos dienos indeksa. sumetintas/Sqrt(dienos). Pazymekime tai vx
c) Imi istorine uzdarymo kaina. (Dieninis). Suglaudini kas dvi dienas. exponentiskai svertiniu. ewma
d) Skaiciuoji lygius: ewma * exp(+1/0.5/-0.5/-1 * vx) ^l. l - pavadinkim kurios eiles lygis.
e) siai dienai CL turejai tureti lygius 46.66 - 47.36 - 48.00. Paziurek kas apie juos vyko. Momentum vs. mean-reversion atvejai. Strategija irgi atitinkama. Tavo entry galejo buti su minimalia rizika ant 46.66 su dalies pozicijos scaleoutinimu pagal PA arba ant sekancio lygio.

Sita technini darba turi atlikti pries kiekviena sesija. Nes tu net nenutuoki kur guli tavo rizika. Tu matai tik balta laba ir zvakes ant jo piesiamas.

Del ovx indekso, jis yra subendrintas. Norint gauti tiksliau. Reikia imti paskirus opcionus.

Na su rizika viskas labai paprasta pas mane - stopas uz kito zvakes galo. Didesnes zvakes - didesnis volatility - plonesne rinka - didesne rizika. Jei virsija norma, neatidarineju isvis.

Neblogai surasei, bet cia yra kaip sakant istorinis volatilumas. Del lygiu gal ir idomu butu patikrint.

Buy stopas ties 95 butu turejes stopa ties 82. 13 ticku. Apskritai su entry neturiu as problemu paskutiniu metu, va TP cia kitas klausimas ir visada bus kietas riesutas, nes in position jau keiciasi reikalai.

Apskritai tas treidas butu ten eilinis scalpas, nebent buciau tuo momentu ejes ziuret kaip mesa kepa i virtuve. Nes ne visada uzdedu exit limita. Va tokie reikalai.

Tgt1 - 47.36(scaled), Tgt - 48.07. Mano. Abu realizuoti.

Tai ne istorinis, implied. Ziurint grynai akademiskai tai, kada volatilitis tampa istoriniu, cia atskira tema. Bet mes ne akademikai. Tai imame opcionu duomenis. Dedame i BS modeli ir gauname implied rate. Viskas yra nete (kodas), arba moki $ uz terminala.
O OVX yra agreguotas indeksas, kaip ir VIX. Tingiams taip sakant. Bet tai tikrai nera 'realized volatility', kaip mes ji suprantame, ty nera isskaiciuotas 'ant istoriniu' kainos duomenu.
Beje cia dar kita tema. IV/HV. Aktualesne storoms rinkoms, akcijoms.

Delione pasitikrink. Itariu programuoti moki. Bus nesunku. Gausi atsakymus ne tik entry, bet ir potencialius targetus. Strategijos klausimas - kaip ir ka daryti tarp lygiu. Sioje vietoje ateina orderflow. Ty ka daro 'mase', arba 'avys', standartiniu nuokrypiu zonoje, ir tarp lygiu.

Del scalpu. Skalpinti geriau storas rinkas. Plonas, swinguoti. Del to, kad tai atsiremia i mazesni likviduma ir judesiu 'uznesima'. Svariausi skalpai - ticku eiles, kaip pats turbut zinai, realizuojami ZB, ES ir t.t.

Nezinau kodel mane traukia butent i nafta kist nagus su scalpais. Gal del to kad ji labiau globalus instrumentas ir mazuose TF kaip M5 per visa diena nuo Londono gali pripaisyt kruva setupu jei tik netingesi spoksot kiaura diena.

ES, ZB - is esmes tradingas prasideda valanda pries/po cash atsidarymo JAV.

Na toks kaip auksas GC tai jau tikrai nieko ten gero, nes nervus eda pastoviai su spaikais kurie sekundziu begyje sugrizta atgal.

Traukia todel, jog turi spekulianto mentaliteta. Pelninga charakterio savybe. Kol acc netampa 0 ar net -, kaip ten sakei, 'zuvis issoka i nukanda ranka'. )

Europos laiko juosta yra ideali individualiam daytradingui. Taip kad negink tos zuvies i medi. Ryte namu darbai. US sesija - darbas. To pilnai pakanka.

Apie setupus vien tik is PA puses. Nezinau kaip pasakyti zmoniu kalba, bet (wiener process generatorius), juos irgi nupies. Turi bent apgraibomis zinoti, kur yra teorines ribos. Cia pamastymui.

Apie laiko grafikus. Individuali tema. Apibendrintai galiu pasakyti, kad jie tikrai gali buti vertingi tiems patiems ES ir ZB. Del elementarios priezasties - wallstrete juos vis dar intensyviai naudoja. Ty. storoms rinkoms. Ju darbo valandomis. O kuo plonesne rinka. Tuo vidurkiai, zvakes ar kita reprezentavimo forma labiau isplaukia. Kol eilinis trumpu distanciju begikas galiausiai pasiduoda, nuleidzia ranka (ta kuri dar likusi) ir eina ziureti Gerchiko video.

Is daytradingo puses, GC privengiu. Tai puikus intermarket indikatorius. Ty rinkos pozicijos santykyje su kitomis rinkomis. Nepaisant to, visos auksciau paminetos zaidimo taisykles jam taip pat galioja. (intraday)

p.s. siek tiek nuplaukeme nuo temos. Kitakarta pratesime tavo dienorastyje. Ten keli teisingus klausimus.

Šiandien pasižiūrėjau pas ForexFactory ką amerikonai vakar išspaudė su Crude oil inventories - o-bet-tačiau visi tyli...
Kodėl nėra antraščių - NETIKĖTAI! STAIGA!
Praktiškai 10 metų rekordas.
Ar čia ForexFactory skiedžia? Ar amerikonai vietoj Coca Cola naftą pradėjo plempti?...

Rusu forumuose daugiau apie tai su diagramom net, bet jos per daug nenukrypsta...
Uragans trukde issikraut bei gavyba aliaskoj kritus

Geras, pagal price action itariau kad missino zemyn bet kad tiek.. O siandien smagiai leidzias zemyn link kilimo bazes.. Fundamentai kaip visada kazkur anapus.

http://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN11E01R

Gal bus naudinga. Kas domisi KNAF ir t.t.

http://www.rbc.ru/business/12/09/2016/57d6c5779a7947b83d50f2d3

Ziuriu admiralai sumazino spredus abiems naftoms cfd. Dabar normaliomis rinkos salygomis 2-3 cnt. Komiso nera. Jau galima bandyti trumpais atstumais.

Yra swopai ? Jei yra kokie ?

P.S. Radau : WTI, WTI-Pro >>> ( -22, 15 )
BRENT, BRENT-Pro >> ( -22, 15 )

Per 30 mėnesio dienų susidaro ( -66, 45 ) centai naftos kainos maždaug -1,37 % ir + 1,00 %.

Įmanoma kai ką pelningo padaryti.

As rasiau, kad galima bandyti prekiauti trumpais atstumais. Trumpi atstumai nueinami per trumpa laika. Ty diena, dvi, trys. Jei nori ilgesniais atstumais, tai reikia kito brokerio su kuo mazesniais swapais. Pvz pas Dukas swap mazesni, bet spread daug didesni. Tu kazkodel parasei tik apie long admiral swapus. O short pozicijoms jie teigiami +15 (in percentage terms). Kas praktikoje reiskia uz 1 kontrakta (100 bareliu) +1.7eur per nakti. Jei prekiauji trumpais atstumais, tai dirbi ir su short ir su long pozicijomis. Uz long minusuojasi, uz short pliusuojasi. Sumoje swap ne toks didelis.