be galo nieko gi nebuna

Tai zinoma. Tik niekas nezino kur tas galas.

maladiec, net susijuokiau, tai jei nieks nezino, bandau ristis prie laiko 19h

matyt mazai krentanciu peiliu prigaudei dar

Kodėl jūs taip masia keli punktai. Nu pasidarykit 3:1 ar 2 prie 1 pozicija. Į sidabro pirkimą. Arba platinos. Ir mėgaukitės gyvenimu. Vėl skubat. Bėgat. O rezultate bus pšš.

Nebus 14. Nebus ir 14.50. Vargu bus ir 15.00.

Nes silveris, bet kiek emocijos. )

Stebejau gyvai. Grazesnio dalyko nebuvau mates.

Kas netyčia nudegė su Silveriu. 14.37 yra manifest error dviejų likvidumo tiekėjų. Aisku buvo manipuliacija. Bet kadangi visiškai nevykusi. Tai jau oficialu . Prisiėmė atsakomybę. Todėl. Visi retail brokeriai jau siuntinėja laiškus dėl skirtumo grąžinimo. 15.54 yra oficialus. Nors ir neegzistuojantis low tuo metu. Jei brokeris jūsų chymycina ir neatiduoda. Brukstelkit. Persiusiu manifest error. Jeigu nors vienu centu uždarė žemiau 15.54 ! Ar net gavote margin call

Matai kaip yra popieziau, HFT nupisa likviduma. Siaip nezinau, lyg ir naturalu kad padidejus volatility HFT tiesiog dingsta ir padaro rinka dar plonesne. Tai kas cia blogo, jeigu jie nenori rizikuot.

O apie channelius tai ten idomiai jis uzmete.

Silverio collapsas. Interviu su TALO

Krenta kaip jau seniai bekrito. manau $15 ir maziau pamatysim labai greitai.

Yep. C#. Apie tamsiaja puse dar dadesiu. Qutestuffingas senas triukas, kaip ir spoofingas, kuri beje ir siandien gali matyti rinkoje. Kai robotai ismeta didelius limitus per kelis tikus, su tikslu stumteleti rinka i priesinga puse (neva tai dideli offeriai ar bidai sedi). Kainai priartejus prie ju oferio - dingsta kaip dumas. Tokiu budu kelis kartus jau buvo smarkiai nusivertusi rinka,- atpirkimo oziu uz pastaraji spoofinga padare vaikinuka tradinanti tevu namuose su keliu mililjonu saskaita.

Dar vienas gliukas buvo su marketmatching algoritmu birzoje. Kai mechanizmas ne visu instrumentu limit orderius matchina fifo principu, ir buvo 'neva tai' bugas - jei tavo orderis eina su specifiniu parametru, ty, 'gudresnis' algoritmas, galedavo gauti pirmasias vietas limit orderiu eileje ir savaime suprantama - geresnis fill ir pigi skalpo galimybe.

Pvz. ant ES menama busimos sesijos likviduma (limit orderiu knyga) gali 'primesti' paziurejes i vix. Si parametra seka daug algo, tiksliau jie seka opcionu rinka, ty kiek ikainoja kintamumo opcionai. Zinoma paskui reikia tureti pasoneje softa (nes smegenys per letos) kuris suvestu menama likviduma su realiu (kontraktai per tick) ir kiek buvo siulyta ant bid/offer. Tokiu budu galima sekti kiek esama prekybine sesija likvidumo prasme yra 'normali' ar 'nukrypus' ir jei nukrypusi tai kiek. Tai gana neblogas inputas nustatant kiek prekybine sesija bus 'normali'.

Beje, buvau imetes kazkur gera knygute su python kodu, kaip visa tai susiskaiciuoti ir automatizuoti.

p.s. pries hft nieko netriu. Tureciau tik prie birzos operatorius, salygos prekybai visiems turetu buti vienodos. Ir pries algo neturiu, algo, beje sukuria daug galimybiu smulkiems spekuliams. Nes nugrybauja saveikoje su kitais algo - ne ka maziau nei zmogus.

Jei prekiauti sidabru - tai gal iš viso geriausia sidabro fjučeriais prekiauti ? Prekyba vyksta tik nuo 15:00 iki 21:00. Jokių svopų neturi būti už fjučerius ir nėra - brokeris pakankamai sąžiningas.

Idėja atrodo gerai tik iš pirmo žvilgsnio, o bet tačiau:

1. Fjūčeriuose standartizuotas konktrakto dydis, paprastai jis per didelis retail'ui ir dėl to apsunkina rizikos valdymą.
2. Cost of carry niekur nedingsta (gal tik kiek sumažėja, nes nėra tarpininko su savo papildoma marža)
3. Dar papildomai ir komisinius reikia mokėti už kiekvieną kontraktą.

Todėl manau, kad nieko gero šioje idėjoje retail'ui nėra.

Apie kokį cost of carry fjuceriui eina kalba ? Jei septemberio quote eina su diskauntu lyginant su DFT?

DFT 56-58
Sept 52-56

Platina skirtumas eina apie nulį.


Auksas fjuc eina su premija.


Rinka nebūtinai impylina palūkanų normas į žaliavas. Forward pointai nebūtinai atitinka zaliavose 'pinigu kaina'. Zaliavose ir metaluose veikia truputį kiti principai bei valiutų forward pointuose.

TALO, mano mintis buvo ta, kad ilgu laikotarpiu primelžio kreivė (yield curve) nėra 0. Ir kad fut. tai nėra jokia panacėja kaip kad bandė pasakyti Tonis. Spot nuo liepos šiuo metu stumdomas su discount'u, bet visų sekančių fut. kontraktų kreivė yra į viršų.

Taip. Labai tolimi kontraktai visada į viršų. Nes labai labai tolimi kontraktai mažai kam reikalingi. Apart chedzeriu.


O apskritai. Nematau didelės problemos tikslus lyginant su yeldu kreive. Jei yeldu kreive groja tokia rolę jūsų sprendimų priėmime. Tai koks jūsų target ;)- praskristi ir ne daugiau yeldu kreive )?


Na manau mes supratime.

Tonis greiciausiai mintyje turejo dienos prekyba. Tokiu atveju ypt. groja komisiniai, kurie pas birzos brokerius yra zemiausi. (paprastai komisiniai imami uz dienos marza, jei saskaita - maza). Jei saskaita normali - moki tik bid/offer spreada ir birzos duomenu, patarnavimu mokescius.

Dienos prekybai dauguma brokerių spot instrumentus siūlo be komisinio mokesčio. Tai kokių velnių stumdyti fut., mokėti komisą už kiekvieną kontraktą ir dar realaus laiko biržos duomenis?

O spreadas koks? Tarkim ES. Kai paskutini karta tikrinau, spreadas ES buvo 1 punktas (4 tickai), kai birzoje tavo visi mokesciai isitenka i 1 ticka(0.25) nuo vieno kontrakto. Netgi su savizudiskai maza saskaita. Jei saskaita normali, prekyba itin pigi.