Apie jokias panacėjas nerašau - parašiau, kuo geriau fjučeris nei spot sidabrui.

1. Tokių nesąmonių kaip XAG/USD spot 2017 07 2:05 val negali būti, nes 15:00 - 21:00 vyksta reali prekyba sidabro kontraktais rinkoje ir jokių spyglių po 10 % per minutę net ir teoriškai negali įvykti.
2. Kada žmonės perka sidabrą po 17, 16, 15, 14, 13 ir laiko mėnesių mėnesiais - ypač svarbu, kad nebūtų svopų.
Skirtumo tarp sidabro kontraktų, juos kas 3 mėnesiai apkeičiant naujesniais, tokių, kaip naftoje, akcijų indeksuose - nėra. Jei būtų - rasčiau būdų, kaip ir kur išnaudoti tokius skirtumus.

Pas OANDĄ tipinis ES spread'as $0.5.

Sakyciau brangokai. Bet nuo sask. priklauso. Jei saskaita maza - prasai brokerio dienos marzos, uz dienos marza brokeriai ima riebiai - tuomet grubiai sandoris tau atsiena ~10$, 1 tickas = 12.5. Tuomet geriau OANDA, nes CFD gali 'susipjaustyti' pagal savo rizikos apetita, iki centu.

Jei saskaita normali, tavo sandorio kaina (mokesciais) gausis puse ticko (iskaitant ir orderiu vykdyma tarkim cgq, +10ct) Tai i 0.50-1.00 isitenka - ~10 sandoriu.

As jau nekalbu, kad del komisijos galima deretis.

Kažką susigalvoju. Patikiu pats. Ir istransliuoju. Tai tada retorinis klausimas.
Manipuliacija Silveriu ivyko kai fjuceriai 'dirbo'. Ar tuo metu kai dirbo tik Sibiro brokeriai.

Pagalba atsakyme.


http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/silver_contract_specifications.html

Klausimas kaip specialistams - kodėl SLVR.SEP7 instrumentu pas mažmeninį marketmeikerį brokerį vyksta prekyba tik 15:00 - 21:00 laiku ? Kuo ypatingas šis laikas ? Kodėl tik šiuo laiku marketmeikeris leidžia prekiauti šiuo instrumentu ? Galvoju, jog šiuo laiku brokeris treiderių pozicijas gali išvesti į rinką. Kitu laiku negali. Tad kokie pamąstymai ir nuomonės? Nėra jokio tikslo man ką nors kam nors transliuoti. Įdomu visiems juk.

P.S. Laikas 15:00 - 21:00 Lietuvos, su NYSE 16:30 - 23:00 biržos laiku nesusijęs, kur GLD ir SLV ETF'ais galima prekiauti.

Birzos valandos. Cia LT laiku ziurint.

Nelabai supratau, ka TALO turejo mintyje. Overnight 'sesija' paprastai nepasizymi likvidumu, visi sandoriai daromi birzos valandomis. (didziausios apyvartos - sesijos atidarymas ir uzadrymas) Kai rinkoje seklu visko gali nutikti. ;)

Toni, dar pridek pre-market sesija. nuo 8.00 (bus 15.00 LT)

idomus laikai ateina brangmetaiuose, ju ,,analogai" btc ir eth bando lekt zemyn, aisku btc dar diorginas ties D MA50, nusitemps ir sidabrus su auksais, nebent s&p500 pagriutu

Specialistai nekomentuoja sibirinių brokerių veiklos specifikos. Nes tai yra visiškas užribis.

Jo, esi gal ir teisus - pozicijas galbūt šis brokeris išveda į biržą per ETF'us. G

Pasižiūrėjau kitų instrumentų prekybos valandas :

kviečiai, sojos, kukurūzai - prekyba 16:30 - 21:00, cukrus 15:00 - 21:00.
---------------------------------------------------------------------
Bet ar tikrai teisus , jei prekyba baigiasi 21:00 ? Juk NYSE dirba iki 23:00, prailgintos prekybos valandos dar ilgiau tęsiasi.

Toni . Brokeris tau siūlo prekiauti ne fjuceriu. O fjucerio CFD. Kurio underlaingas yra pats fjuceris. Koks kirtumas? Labai didelis. Brokeris turi teisę keisti visus CFD surišto su konkrečiu fjuceriu parametrus. Išskyrus kaina. Prekybos laikas vienas iš tų parametrų. CFD yra OTC surištas su biržos fjuceriu.

.TALO bando pavaizduoti protingesnis. CAME birža apie kurios fjuceri jūs kalbat matyt irgi. Pateikiau kontrakto specifikacija. Kuri apima jo prekybos sesijos laiką. Perskaityt laiko nėra. Pyzdelint laiko - marios .

Kad fjučerio CFD - čia juk visiems aišku. Kitokių instrumentų pas forex brokerius ir nebūna. Klausimas tik, kodėl būtent 15:00 - 21:00 laiku ? Dar kitas klausimas - kodėl neima svopų, nes visokios sibirinės oandos svopus skaičiuoja ?

Visų pirmą, tai OANDA nėra sibirinis brokeris, atsinaujinkite geografijos žinias. Visų antra, OANDA siūlo ne fjūčerio CFD, o spot instrumentą. Nors underlying yra tas pats fjūčeris. Kurį periodiškai vis reikia perversti į sekantį kontraktą. Iš čia atsiranda tam tikri kaštai, be to jau prieš tai minėta yield curve, o taip pat ir paties brokerio marža. Visi nori uždirbti.

Todėl kas tai senojo pito (biržos duobės) laikas. Kur visi sukaliojo (obrazno govoria) laikas. Taip brokeris nusprendė.


Elektroninė prekyba fjuceriu biržoje vyksta žymiai ilgiau. Ir tuo metu kai vyko manipuliacija. Fjuceriais buvo prekiaujama.


Byla baigta.

Toni NYSE ir CME ne tas pats. Isvestiniai gerokai subtilesnis instrumentas, visokiu niuanseliu pilna. Tos valandos, jei tai ne sibiro prekybos nacionaliniai ypatumai, greiciausiai bus susijusios su marzos reikalais, kai dienos marzos yra birzos prasomos uzdaryti arba patiekti adekvatu $ lygi saskaitoje overnight pozicijai islaikyti, arba uzdaryti pozicija. Tuomet prasideda margin desk darbas, kliringo brokeriai uzdarinja 'uzhmarsiu' traderiu pozicijas. Ar tai tiksliai 21:00 nepasakysiu. (but pravartu vel paskaityti CME birzos taisykles). :/


TALO, ant sirdies ramiau pripazinimas, kad 'uzmanipuliavo'?

Tu ThePope tai nemirtingas. Po viso šito reikalo per 16 valandų visiems kas pradege babkes grąžino.


Kam reikia . Tame tarpe ir as . Zinom tuos du 'paukstukus'. Jiems paprasčiausiai nepavyko. Po šiai minutei niekas nesako kodėl oferiai pylinant rinka taip ir liko kabeti prie 16. Čia buvo jų juodas promachas. Bet kodėl. Tegu tai lieka 'istorijai.
Jei jiems būtų pavykę. Manipuliacijos niekas čia nematytų.


Jei tai būtų padarę 'rusai'. Oi kaip jūs čia visi atrajotumet. Bet dabar. Varnas varnui akies nelesa.

Na, matai, man - neskauda. Su svertu stengiuosi nekisti nagu prie plonu rinku. Ne visada pavyksta, bet tobuleju. ;)

Be rusu paminejimo jau nebeiseina? Greit ziurek ir berete pradesi nesioti. :P

Jo, tikrai OANDA pakeite spike'a iki $15.54 Tik klausimas jei butu saskaita iskale su tuo spike'u i $14.2 ir tada po maziau nei paros keicia i $15.54 tai kaip slapiu skuduru per veida.

Tai konkreciau kokia atsakomye kas prisiima? Aciu.

P.S. As tiesiog domiuosi TALO parasymu


As kalbu apie sitai kas pajuodinta.

Grand, kodėl tau nepaklausus jų pačių, kas būtų, jeigu būtų? Nes atvejai apie kuriuos tu klausi yra gan reti ir labai specifiniai, kai galbūt net nėra sukurto aiškaus precedento. Paskutinį panašų atvejį, kai dingo likvidumas, pamenu 2015 sausio mėnesį, kai SNB nustojo pirkti EUR'us po 1.2 CHF. Kas dėl to kaltas? Kalta pati rinka ir jos simetriniai lūkesčiai.

Daugiausia atsakomybės už savo veiksmus prisiimi tu pats. O jei nesupranti rinkoje esančių rizikų - tai joje tau ne vieta. Šiuo atveju CB, valstybė ir reguliuotojai ne tavo pusėje. Tai, kad anksčiau ar vėliau pirkdamas sidabrą tu išlėksi per kaminą nėra nei sisteminė rizika, nei "too big to fail" problema.

Grand. Uzsirasyk I kalendorių :


' priminti ponui la apie antimateriju sinteze ir sintezės random walk Kai sidabras bus arti 20 '


.

Kodėl jūs taip maisote ponai skirtingus dalykus. Ir tiek metų būdami rinkoje. Tai tyrimo vertas objektas. Sidabras ir brangieji metalai nėra konkrečios nacijos ar organizacijos 'nuosavybe' jų savybių prasme. Todėl atskiros organizacijos ir valstybės gali įtakoti jų būsena. Bet ne galutinai ją apspręsti ir valdyti.


Tuo tarpu CHF yra SNB nuosavybė. Su visomis iš to isplaukianciomis pasekmėmis ;).



Prekiaujant brangiaisiais metalais neužtenka žinoti ką darys FED. Labai dažnai FED brangiesiems metalams yra 'po barabanu'.


Kai tuo tarpu prekiaudami capa 1.20. Jūs prekiavote tik ne kuo kitu kaip savo 'tikejimu' SNB. SNB padarė tai ką jam reikėjo. Ir jūsų tikrai neklausė.

"Correlation does not imply causation". Bet vistik.





Ir desertui. :P