Kol asmeniškai nepajausi visko, tol nieko nebus. Reikia 2000 sandorių padaryti, kad pradėti suprasti.

Nu ten turima minty, kad tu nieko net nepajausi, tu nepadarysi 100 ar jokiu 2000 sandoriu. Tu paprasciausia nesugebesi laikytis algoritmo del vienokiu ar kitokiu priezasciu. Pagrinde del iprociu ar psichologiniu veiksniu.

Va cia Zviozdinas lengvai ant Gerchiko uzvaziuoja del trumpu stopu:
https://youtu.be/V3Jy90Ns0u0?t=329



Cia toks tipo saldainiukas zaliems, kad pardodyti kaip veikia guru sistema. Kaip kitaip gi parodyti kad sistema "veiksmina". Pazengusieji tik nusijuoks is to ir viskas.

Tai jis normaliai ten pasake, bendrais bruozais, stopas zinoma neturi but statiskas, fiksuoto dydzio. Trumpas jis ar ne trumpas, grynai nuo situacijos priklauso. Jeigu stopas statomas sakykim uz zvakiu galu, tai jis automatiskai prisitaikys prie volatility, nes zvakes bus dideles/mazos tokiu atveju.

Ka ten pliurpe gerchikas apie stopus, nezinau, bet jeigu jis siulo det fiksuota stopa visa laika, tai jis tikrai nusikalba.

Ka jus cia bezdat, gerchiko stopas 1/6 D ATR instrumento. Youngcat isvis kazkur plaukioja. Gal net prie Tonio sektos po keliu metu prisijungs.




Net lengviau tapo

Kur jis plaukioja, jeigu ka jis toks pats Gerchiko fanatas, kaip ir tamsta.

Tai gal neshik i sava valti ?

Siaip tai neesu as Gerchiko fanatas. Jis mane nuvyle pagrinde tuo, kad zadejo, nu praktiskai garantavo, kad gaus rimta europine licenzija. Konkreciai - Vokietijos. Zadejo, kad jo brokerine bus auksciausio lygio, sukurta trederiu treideriams. Sitie dalykai taip ir liko nerealizuoti. Matomai suprato, kad uztenka tureti eilines kontoreles statusa. Jei ka, tai is runet man labiau imponuoja kitas taksistas - Sergei Alexeev
https://alexeevlive.ru/
https://www.youtube.com/c/LIVEInvestingGroup/featured
Skirtingai nuo Gerchiko arba Zviozdino jis intensyviai prekiauja ir tai daro online.


Gechiko stopai. Visu pirma jis pats nenaudoja stopu, jis investuotojas. Jis tik mokina, siulo kaip statyti stopus. Visu pirma stopas turi buti trumpas ir kuo trumpesnis. ATR naudojimas sioje vietoje yra tik maksimalaus - adekvataus stopo dydzio nustatymui. Kad nestatytum kaip knyslius uz kilometro. Apie fiskuotus stopus as is jo niekada negirdejas nieko. Jo pozicija, kad reikia deti virs/zemiau zvakiu galu, atitinkamuose TF.

Tai kai vokieciai jam pasake kokios salygos tai licenzijai gaut, matyt ir fantazijos atsoko.

Turbut buvo kaip scenoje is "Big Short"



Kur du ciuvai atvare i JPM, turedami 30 limonu fonda, ir tikejosi gaut sutarti daryt tiesioginius deal'us. Bet jie suzinojo kad minimalus kapitalas prisest prie big boys stalo - 1.5 milijardo bagsu

Jo, ten geras momentas

Man nuostaba kelia temos apie ATR. Niekaip nesuprantu kodel niekam neuzkliuva tai, kad ATR matuoja to instrumento vienetais. Gaunasi vieno instrumento ATR vienoks, kito kitoks, trecio dar kitoks. Kiek instrumentu, tiek ir skirtingu dydziu. Sulyginti instrumentus ATR deka neimanoma. Pvz norint primesti kuris aktyvas juda labiau, kuris maziau su ATR lengvai nepavyks. Taip pat nepavyks palyginti ir pati aktyva kaip jis judejo pries pora metu, pries penkis ir tt. Nu dar kaip buvau forexe, tai ten tu mano naudojamu aktyvu buvo nedaug, tai daug maz mintyse primesdavai ir palygindavai. Zodziu tokio iparsto ATR punktais seniai nebenaudoju, seniai persidares i ATR Percentage. Tai jau kitas indikatorius.

Siaip pagrindine problema su ATR net ne sita. Apskritai bet kokia problema su bet kokiu volatility indikatorium, kad jie matuoja istorini volatiluma. Istorinis tik labai salyginai sako apie ateiti. Volatility apskritai turi tendencija pulsuot, po didelio staigaus trendo seka minoriniai judesiai flate, ir is minoriniu judesiu staiga gimsta dideles zvakes.

Geriau turbut ziuret i implied volatility, bet reikia turet opcionu duomenis.

Tai tos problemos cia gaunai indvidualiai, priklausomai kas ir kaip naudoja ta ATR. Voltyvumo pulsavimui lygiagreciai naudoju toki "kainos baru" indikatoriu. Tai tie pulsavimai ir ciklai geriau atrodo.

Kur kyla pagrindine problema - kai dirbama izoliuotai, vien per grafika ir TA. Ypac aktualu botams.

Nes implied volatity paprasciausias variantas yra tiesiog busimu kalendoriniu naujienu vertinimas. Jeigu rodiklis kazkoks svarbesnis issoka is forecast, galima tiketis dideliu swingu, ir tas busimas volatility neturi nieko bendro su tuom kas buvo 10 dienu pries tai, sakykim.

Nenormalus volatility principe ir yra pagrindinis mechaniniu strategiju zudikas.

O veliau, kai viskas nurimsta, rinka grizta prie iprastinio volatilumo, tas didelis spaikas istorijoje velgi pakisa kiaules koja - iskreipia realu volatiluma i didesne puse.

Kitaip tariant average volatility kelia tokias pacias problemas kaip ir bet kokia average statistika. Yra vidutinis visos zmoniu populiacijos ugis, kai tuo tarpu realiu zmoniu tiksliai su vidutiniu ugiu nera tiek daug.

Taip ir rinkoje, toks average rodiklis retai pasitaiko. Einamu momentu arba jisai kazkur apacioje, arba kazkur virsuje.

man šita diskusija apie vidurkius priminė vieną tokią istoriją apie skolų restruktūrizaciją. Pagal padarytą modelį vidutinis recovery rate buvo maždaug apie ~50% ir kaip tik praktiškai vienu momentu 2 skirtingos įmonės darė restruktūrizaciją. Galutiniam variante investavę į vieną kompaniją gavo 0, o investavę į kitą kompaniją atgavo viską. Vidurkis gaunasi 50%, bet priklausomai nuo to kur pinigai buvo arba labai džiaugeisi arba labai liūdėjai. Ir čia realus pavyzdys su kuriuo teko susidurti.

Išvada tokia, kad nereikia visko matematikai nurašyti, bet reikia pasidaryti namų darbus pirmiausia iš fundamentinės pusės tam, kad padidntų šansą pataikyti rinkoje, o skaičiai jau eina paskui. Ir C labai teisingai sako, kad istroniai duomenys kažkokiam prognozavimui yra visiškas šūdas. Tie duomenys pasigamino todėl, kad rinkoje tuo metu buvo toks inputas (naujienos, sentimentas, CB politika etc.). Einamuoju momentu tie kintamieji, kur formuoja kaina dažniausiai jau būna pasikeitę todėl ir rezultatas gaunasi skirtingas. Paimkit netgi tą patį NFP. Prieš 10 metų judėjo po 300p per release'ą, dabar jeigu 30p sujudins rinką tai bus stebuklas

Jo, mano nuomone norint visiskai izoliuotis nuo FA ir pasaulio ivykiu srauto vertinimo, reikia keliaut i kuo mazesnius TF, idealiu atveju pageidautina scalpint. Bet tam reikia turet geras brokerio salygas, nes komisas ir spredas sues visa pelna. Ir savaime aisku, jokiu poziciju overnight.

As gan senai sita isvada pasidariau, todel su tradingu, bent jau aukstuose TF, senai parises. O sedet prilipus prie FA analitikos ir dar gamint is to trading decision, na tai ne man. Ir apskritai galvoju kad tai ne vieno zmogaus darbas. Todel bankuose traderiu bei analitiku pozicijos yra atskirtos.

dėl šito tai drįsčiau kažkiek paprieštarauti. Bankų/fondų esmė yra, kad jie turi belenkiek babkių ir dirba su tūkstančiais skirtingų instrumentų todėl ir yra specializacijos, nes visur būti tiesiog fiziškai neįmanoma + dar prisideda visokie teisiniai niuansai, kad tą gali daryt, tą negali. Būdamas retailu tu gali specializuotis ant tam tikrų instrumentų, bet jeigu matai, kad nieko nevyksta tai šoki į tas rinkas/instrumentus kur kažkas vyksta. Banke pvz. žmogus, kuris treidina svaro rate'us nu nepereis per naktį ir nepradės formuot rinkos Angolos obligacijose. Kas dėl nformacijos, tai dabar galima sočiai jos susirasti ir instituciniai sakykim turim sąlyginai mažesnį pranašumą šitam negu turėjo ankčiau. Aišku kada koks JPM nueina susitikt su valdybų primininkais ar valstybių vadovais tai čia kitas lygis, bet ir pinigai didesni sukasi + įtaka sprendimų priėmime ir t.t.

As turejau omenyje butent skirtuma banke tarp traderio ir analitiko. Vienas analizuoja situacija FA fone, bet nepriima trading decision, o kitas gauna isvadas, seka grafikus ir maigo mytukus. Nes visumoje tai yra atgromnas darbas, o pas traderi dar ir emocijos groja unisonu.

Kitaip tariant analitikas isvaduojamas nuo emocinio spaudimo ir vertina blaivia galva, traderis isvaduojamas nuo situacijos analizes kada pas ji galva ne visai blaivi T.y. jam pastoviai adrenalinas musa i smegenis.

Kazkas panasaus i rali, kur sturmanas sedi sone ir pasakoja marsruta, vairuotojas spaudo pedalus ir sukina vaira.

Nors politikos tema dabar aktualesne, bet parasysiu ir del tradinimo.
Pagalvojau del stopu, na 3 grubiausios klaidos: https://youtu.be/V3Jy90Ns0u0

1.Matematinis stopas.
2.Stopas ant lygio ar korekcijoje. Bet kaip ir turetu ieiti i pirmaji punkta.
3.Trumpas stopas.

Galiu pasakyti, kad ivaldzius siuos metodus atsidursi vienu zingsniu arciau gralio. Ty turedamas arsenale ivaldytus matematinius stopus ir trumpus stopus. Tai as nezinau kur gali nuvesti tokie mokymai.

FX-e yra tik viena neišsprendžiama problema - brokerio/treiderio interesų konfliktas, dėl ko prekyba FX nerekomenduotina. Bet jei vis tiek norisi žaisti katę pelę stopai turi būti algoritminiai, dinaminiai, kisti nuo kainos kitimo greičio, grafiko, kaip ir TP, bei paslėpti nuo brokerio.

šita problema yra jeigu trinieisi virtuviniuose brokeriuose arba tavo orderiai eina į B knygą (paprastai ten keliauja visi mėgėjai palošti). Joks normalus brokeris neužsiima stopų valymais ar dar kažkuom kitu, nes paprasčiausiais tai neaktualu. Prekiaujantiems FX futures visas šitas reikalas iš viso negalioja

kas apie stopus bendrai tai menas yra, kad stopai priklausytų nuo rinkos/instrumento ir numanomo volatilumo. Ir čia yra didelė dalis sistemos, kurios niekas praktiškai nepasakoja, o jeigu ir papasakotų tai pusė nesuprastų, o kita pusė numotų ranka kaip į nesąmonę