​
Sveiki,

Ar yra forumiečių užsiimančių/besidominčių algoritmine kriptovaliutų prekyba?
Jeigu yra dirbančių šioje srityje būtų įdomu sužinoti kokius įrankius naudojate, kokie mėnesiniai/metiniai pelningumai pasiekiami ir t.t.

Aš pats jau gal penkti metai tuo profesionaliai užsiimu, iš pradžių išbandžiau daug esamų platformų, vėliau pradėjau savo programuoti robotus, neseniai teko dirbti rašant architektūrą ir kuriant strategiją cryptomanager.ai platformai.

Nusprendžiau paieškoti bendraminčių šioje srityje, gal net kokį susitikimą paorganizuoti ir tuo pačiu papasakoti apie projektą, kuriam sukūriau ir toliau vystau prekybos strategiją.

Sąrašiukas įvairių platformų(Trading software skiltis):

https://insights.deribit.com/partners/

Kas nesusidūrę anksčiau iškart paaiškinsiu principą automatizuotos prekybos naudojant panašias platformas:
Jūs turite sąskaitą kažkokioje kriptovaliutų keitykloje kur laikote savo kriptovaliutą, pavyzdžiui Bitmex turite BTC. Nuėję į nustatymus sugeneruojate API raktus su prekybos teisėmis ir juos išsaugote automatinės prekybos platformoje. Automatinės prekybos platforma savo ruožtu paleidžia robotą, kuris perka/parduoda automatiškai pagal tam tikras taisykles ir jūs stebite rezultatus. Niekam savo pinigų šiame procese pervesti nereikia, tai tiesiog naudojimasis programine įranga, kuri už jus automatizuoja prekybą.

Pasidalinsiu trumpai savo patirtimi bandant įvairas plaftormas:

1) Haasbot, dabar haasonline - https://www.haasonline.com/

Pirma sistema, kurią išbandžiau 2017 metais, tikrai rimto kūrėjo daryta, jeigu suprantate gerai rinkas ir niuansus įmanoma sukonfigūruoti pelningą robotą. Anksčiau buvo žymiai lengviau, paskutiniais metais neteko bandyti, bet sakyčiau vertas dėmesio produktas. 

Kaina: Mėnesinis mokestis.

Pliusai: Palaiko daug keityklų, labai stiprus vystymas ir geras techninis išpildymas, leidžia gana sudėtingas strategijas paleisti.

Trūkumai: Be įgūdžių ir gero supratimo apie rinkas bus sunku kažką pasiekti, pakankamai sudėtinga, gal dabar kažkas pasikeitę.

2) Coinigy - https://www.coinigy.com/

Platforma, kuri leidžia sujungti daug keityklų ir vienoje vietoje išsiųsti užsakymus, taip pat turėjo įdomius įrankius arbitražo progoms matyti. Prekiaujančių robotų lygtais nebuvo, bet arbitražo progų įrankį laikinai teko naudoti, kol vėliau perėjau tiesiog ant excel spreadsheet su macro komandomis ir žymiai detalesniu arbitražo progų stebėjimu - 2017-2018m. Patogu stebėti bendrus balansus.

Kaina: Mėnesinis mokestis

Pliusai: Labai daug keityklų palaiko, puikus support.

Trūkumai: Nėra automatinės prekybos galimybių(bent nebuvo kai bandžiau), užsakymų siuntimas lėtesnis nei tiesiai per keityklą.

3) 3commas - https://3commas.io/

Platforma, kuri leidžia sujungti daug keityklų ir paleisti automatinius robotus jose prekiauti. Turi visai logiškų funkcijų, kurios padeda surinkti ar išparduoti poziciją, kas tam tikromis sąlygomis gana naudinga. Iš pradžių apsidžiaugiau, kad daug ką pasilengvinsiu ir nereikės pačiam programuoti ir nusipirkau geriausią jų narystę 2020 metams. Realybėje pasimatė, kad daug kas neišdirbta, dažnai pasitaiko klaidos, pati platforma bando labai daug aprėpti funkcionalumo ir jiems to visiškai nepavyksta padaryti kokybiškai. Klausimas ar jie su saugumu gerai susitvarko jeigu leidžia sau neišdirbtus įrankius siūlyti. Dar vienas dalykas kas labai užkliuvo, tai vėliau pamačiau jų marketinginius video, kur entuziastingai pasakoja kaip sukonfiguruosi robotą ir lengvai uždirbsi(nutylint visas rizikas apie kurias garantuotai žino ir supranta). Taip kaip jie reklamuoja uždirbti automatiškai prekiaujant yra super pavojinga, nes net jeigu viskas gerai veiktų yra daug rizikų apie kurias net neužsimena.

Kaina: Narystės pirkimas

Pliusai: Įdomus ir kai kur gerai pragalvotas funkcionalumas, turi gerą support.

Trūkumai: Techniškai netvarkinga platforma, marketingas nesąžiningas, api raktų saugumas su dideliu klaustuku atsižvelgiant į kitas technines problemas ir netvarkingumą.

4) Mudrex - https://mudrex.com/

Platforma, kurioje yra robotų market'as. Bet koks algo trader'is gali suprogramuoti ir įkelti savo strategiją. Ten gražiai rodo strategijos pelningumo rezultatus ir t.t. 
Kiti vartotojai gali rinktis pagal tai kaip strategijai sekasi į ją investuoti ir iš anksto įsinešę pinigų į savo Mudrex sąskaitą dažniausiai moka 1% per mėnesį nuo valdomo kapitalo.
Praktikoje man buvo taip, kad išsirinkau pačią geriausią ir pelningiausią strategiją, kuri sėkmingai veikė gal pusmetį ir daviau jai prekiauti ~$500, pelningumas mėnesinis turėjo būti apie 10-30%(vadinosi windmill kažkas tokio). Tik pradėjus prekiauti per dieną po kažkur 5-10% praradinėjo, kol sustabdžiau kažkur su 40-50% nuostoliu. Kaip tai įvyko turiu vieną hipotezę, žmogus prieš kurdamas strategiją ją maksimaliai išoptimizuoja tam tikram laikotarpiui(overfitting data) ir įkėlus ji labai gražiai atrodo, bet tik į praeitį 🙂, o mėnesinį fee vistiek mokėti reikia už valdymą kapitalo, todėl nelabai pasitikiu šituo strategijų market. Kitas dalykas iš išorės jie gali gauti tradingview signalus, kas reiškia, kad remiasi maximum technine analize ir neturi kaip gauti kitokių duomenų. Vien su technine analize galima labai puikiai prekiauti, bet išoriniai duomenys tikrai būtų neprošal.

Kaina: Priklauso nuo pasirinkto roboto, dažniausiai 1% nuo kapitalo per mėnesį.

Pliusai: Galima rasti daug strategijų, turi gražią rezultatų vizualizaciją ir gana lengva naudotis.

Minusai: Neaiški rizika prekiaujant, nes apie tai detalių duomenų nėra ir rezultatai gali būti gerokai pagražinti ir neatspindėti realybės. 

5) Crypto Manager - https://cryptomanager.ai/

Platforma kurioje yra viena strategija ir vartotojas gali paspausti tik START/STOP paleisti robotui arba jį sustabdyti.
Dirba su Bitmex ir Deribit keityklomis, kitą mėnesį bus pajungta Binance ir FTX, šiuo metu palaiko BTC ir ETH įdarbinimą, nuo kito mėnesio papildomai palaikys USDT.
Strategiją, kurią siūlo Crypto Manager sukūriau pats ir teko ją naudoti daugiau nei 2.5 metų, todėl ja labai pasitikiu.
Saugumui skirta taip pat daug dėmesio, api raktai nėra laikomi tekstu duomenų bazėje, o naudojamas hardware modulis jiems šifruoti.
Pats robotas turi daug apsaugų, kad nebūtų netikėtų klaidų ir yra gerai išdirbtas.

Pelningumas nėra super didelis(~3%/mėn. galima tikėtis, nors liepa dabar buvo rekordinė ir uždirbo virš 21%), bet pati strategija atlaiko labai dideles audras ir yra gana konservatyvi, niekada nenaudoja daugiau 2X sverto.

Ten iš esmės yra market making/momentum strategija, kuri remiasi:
a) VWAP(volume weighted average price)
b) AI signalu kaip judės rinka artimiausias 3 paras(analizuoja detalius minutinius išorinius duomenis nuo 2018m. pervedimai tinkle, open interest, ir t.t.)
c) Rinkos emocijos indikatorius (panašiai kaip crypto fear and greed)

Video kaip veikia: https://www.youtube.com/watch?v=V8X3882QK1w

Kaina: 20% nuo uždirbto pelno ir $5 už kiekvieną roboto paleidimą (kolegos leido pasiūlyti promo, jeigu užsiregistruosite ir parašysite support, kad iš traders.lt atėjote, gausite $200 kreditą paslaugoms išbandyti).

Pliusai: Nereikia mokėti, jeigu neuždirba pelno. Išdirbta ir patikrinta strategija, naudoja išorinius duomenis ir rinkoje dirba virš dviejų metų. Labai paprasta naudotis, nereikia nieko konfigūruoti ar išmanyti, aukšti saugumo standartai.

Trūkumai: Kolkas tik viena strategija, norint profesionaliai įdarbinti didesnę sumą vistiek reikalinga diversifikacija ir kelios nekoreliuojančios strategijos. Naujai paleista platforma, todėl gali būti visokių vizualinių ar techninių bug'ų iš vartotojo panelės pusės.

Kolkas tiek, lauksiu jūsų komentarų.

Panašu į copy paste tekstą nes net nuorodos neaktyvuotos, (reikia perkopijuoti)...

Pataisiau nuorodas, keista, kad automatiškai neaktyvuoja.

Malonu skaityti tekstą apie kriptas be fanatizmo ir visokių to turi moon nesąmonių. Galima ramiai susidaryti savo nuomonę be zyziančio pašalinio erzelyno.

Mano nuomone: geras pasisakymas apie aktyvą, kuri aš vertinu skeptiškai.

Sukūriau Vilniaus Algo Trading Klubą, pirmas susitikimas rugsėjo 20d.: https://www.meetup.com/vilnius-algo-trading-club/events/287854038/ kviečiu visus besidominčius prisijungti.

Sveiki,

praėjo geras pusmetis, visdar dirbu su CryptoManager.ai platforma ir pats ją naudoju, įkeliu paskutinių metų track record:

tai realiai per metus laiko vos ant savu issikapanojai, ar as ne taip ta lentele suprantu>?

Nope, ant ant savu neisejo. Minusas.
Startas 0.7200, o dabar 0.7170. Pridejus infliacija - konkretus minusas.

Dariau eksperimentą - pajungiau botą treidinti shibą, pastaciau 500, 30-iai dienu.

Per men padare 53 eur pliusą ...
Nustebau, visad maniau, kad tai tik pinigu paemimas, apgaule.
P.S. Kad neatrodytu kaip reklama, nerasau kokios birzos botu naudojausi...

O tu po metų paskelbk koks rezultatas.

Teisingai, už paskutinius metus nėra prieaugio BTC, buvo ir bot'e netobulumų ir vasaros pradžia gana žiauri rinkoje pasitaikė. 2022.07 įrašėm pagal backtests pora naujų taisyklių kur 2-3X riziką mažina(sumažėjo individualaus trade size nemažinant pelningumo), ir 2022.12 pajungėm naują apsimokymo modelį su forward walk backtestingu, kuris irgi rodo, kad gerina performance 20-25%.
Už paskutinius 3 metus, ~44% BTC prieaugis, tai infliacijas tikrai padengia, bet metai metams nelygūs, du mėnesius iš eilės jeigu prarandi po 15-20%, tai poto gali kaip Dievas trade'int, greitai nepasijaučia

Kažkur 2-3X pelningumą galima išlaužti su šitu robotu nepridedant daug papildomos rizikos jeigu tuo pačiu metu prekiaujama options. Aš tą rankiniu būdu darau jau porą metų ir pridėsime vėliau options botą ir į platformą. Principas toks: priklausomai nuo to kokią long ar short poziciją turi cryptomanager.ai botas, parduodi out of the money arba puts arba calls su ne daugiau 7d. iki expiration ties artimiausiu rimtesniu resistance. Tai dabar pavyzdžiui būtų jeigu, turi botas 1 BTC long, tai parduoti 1 BTC call su $32500 strike price, expiration 04.21. Jeigu kartais pramuša šitą kainą, tai gaunas, kad suprastėjo tavo average kaina, o dažniausiai tai tiesiog papildomai surenki time decay premiumą, kuris greičiausiai dega likus mažai dienų iki expiration.

Tarp kitko kai praėjusią vasarą rašiau, kad 3commas platformoje neaišku ar geras saugumas API raktų, tai juos nuleakino po pusmečio: https://www.coindesk.com/tech/2022/12/28/anonymous-twitter-user-leaks-alleged-3commas-api-database/

Spalio mėnesį rekordinis pelnas CryptoManager.ai platformoje.

Klientai uždirbo 28.59% BTC prieaugį, šalia to, kad pats BTC brango spalį 27%+

Įkeliu paskutinių mėnesių performance chart.

Kitoje nuotraukoje vieno iš klientų paskutinių dienų CryptoManager roboto atliekami trades, galite pamatyti, kad robotas sugeba net kylant rinkai pirkti BTC nuostabiai tiksliai ties apatinėmis korekcijomis ir vidutinę kainą gauti ~$36.000, kai prieš tai pardavinėjo $37.000 - $38.000 local top ir dabar vėl agresyviai kaupia naują poziciją.

Prikabintos bylos

Naujas video kalbantis apie neutralias kainai strategijas, kurios leidžia uždirbti nežinant kainos krypties.

Šis naujas robotas Crypto Manager platformoje bus prieinamas visiems klientams nuo 2024 metų.

https://www.youtube.com/watch?v=plm-NvxDfqc

Pavyzdys kaip Crypto Manager robotas elgiasi per didesnius market crash, su realių trade apžvalga:
https://www.youtube.com/watch?v=dd1_dd5tpDM

Jis elgiasi taip kaip ji nustates buni t.y. kiek esi nustates apatine ir virsutine ribas ir, kiek veiksmu tam suskaiciaves (norodes) atlikti...
Jei busi, sakykime, nustates, kad vaiksciotu (pvz BTC prekybos atveju) nuo apatines 35K iki virsutines 51K ribos, tai jis tame rezyje ir prekiaus - kai kaina kris, pirks, kai kaina kils, pardavines, ka nupirkes.

Čia yra visiška automatika, paremta backtest'ais ir turimais indikatoriais, custom duomenimis. Rinkos sąlygas ir support/resistance zonas perskaičiuoja kas valandą ir iš naujo žiūri į rinką. Pats vartotojas nieko nustatyti negali. Kitiemet bus accumulation ir selling botas, kur galėsi įvesti laiką per kiek nori sukaupti/parduoti ir optimizuos pagal tai prekybą.

Paskutinės savaitės atliktų trades apžvalga:
https://www.youtube.com/watch?v=y5g9vJZciW0

2024 metų naujienų apžvalga - Crypto Manager akademija, naujos robotų strategijos: https://youtu.be/knCkwGCCIlU